股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價81.97
收盤價標準差44.91
最高價234.50
最低價31.00
平均成交量(張)365.21
成交量標準差(張)680.57
平均成交金額38499168.90
平均成交筆數374.01
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例41.03
最大單日漲幅10.61
最大單日跌幅-7.79
年化波動率28.50
最大回撤-56.86

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一82.0544.83354.90379.16-0.0941.98
週二82.2145.08370.41348.17-0.0242.55
週三82.1845.04368.27382.67-0.0139.47
週四81.9744.88376.79385.70-0.1438.12
週五82.0645.01360.71381.22-0.1142.72
週六51.3616.6097.0055.870.3160.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20149.5040.98-1.98-1.000.39
2025-02-21154.5056.45-1.40-1.000.78
2025-02-24154.5059.32-0.93-1.001.00
2025-02-25152.5048.15-0.71-1.000.98
2025-02-26154.5052.63-0.37-1.001.05
2025-02-27156.5062.960.06-1.001.19
2025-03-03158.0072.550.52-1.001.31
2025-03-04158.5077.550.91-1.001.36
2025-03-05158.5077.551.201.001.33
2025-03-06161.0076.091.621.001.40

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20149.50-2強烈賣出
2025-02-21154.50-3強烈賣出
2025-02-24154.50-1賣出
2025-02-25152.500中性
2025-02-26154.50-1賣出
2025-02-27156.500中性
2025-03-03158.00-1賣出
2025-03-04158.50-2強烈賣出
2025-03-05158.501買入
2025-03-06161.000中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.66
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1855.74
索提諾比率0.54
波動率比率(上行/下行)0.98
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.80
年化波動率28.50
5日波動率1.41
10日波動率1.50
20日波動率1.56
60日波動率1.63
上行波動率1.40
下行波動率1.43
收益率峰度14.19
收益率偏度-0.54
最大單日漲幅9.92
最大單日跌幅-22.84
波動率比率(上行/下行)0.98
平均真實範圍(ATR)2.09
ATR百分比2.20

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.1861066.574671637.5-0.0536563
24.580755.668516750.778705
35.077017.65761681.250.641237
40.3376766.4590915400.0264757
50.8926134.0271215600.180265
6-2.0225612.27751540-0.178312
70.5379847.375471553.33330.050345
8-0.8847496.161491546.6667-0.170643
9-1.520536.87721540-0.245332
101.4736210.543615600.123957
110.9524218.319711546.66670.0944449
122.592678.0323315600.302029

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
35.077017.65761681.250.641237
24.580755.668516750.778705
122.592678.0323315600.302029

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-2.0225612.27751540-0.178312
9-1.520536.87721540-0.245332
8-0.8847496.161491546.6667-0.170643

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
325.0770181.25
214.5807575
12112.5926760

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-2.0225660
98-1.5205360
87-0.88474953.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性51.22

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.57
趨勢持續性52.92

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.09
趨勢持續性54.21

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.32
趨勢持續性63.46

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.59
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度5.45
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.85
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.42

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量68.41
動量持續性51.22

10日動量


指標數值
價格動量0.57
成交量動量83.94
動量持續性52.92

20日動量


指標數值
價格動量1.09
成交量動量93.84
動量持續性54.21

60日動量


指標數值
價格動量3.32
成交量動量135.68
動量持續性63.46

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.18

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率24.02
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.85

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量845.28
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率43.82
長期上漲機率46.45

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.27750.00290.1683
Volume_Shares0.27751.00000.24550.3396
RSI_140.00290.24551.00000.4840
MACD0.16830.33960.48401.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.000%
下跌42.241%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-66.11%
2245.0-74.29%
3337.0-28.78%
4291.0-19.93%
5318.0-90.25%
6307.0-43.32%
7326.0-57.36%
8330.0-81.82%
9305.0-52.46%
10308.0-76.30%
11323.0-61.92%
12331.0-54.68%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 161.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 155.658

  • 151.950

  • 143.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 161.737

  • 164.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例44.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例43.846

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.07039770.17714941.1364
2-0.141594-0.013062743.0131
3-0.120604-0.01110139.4381
4-0.083420.079511140.6445

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.056461442.5121
2-0.15722639.0443
3-0.076282839.6807
4-0.014825641.8605
5-0.0087837844.2568

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.071
上漲天數比例41.033
下跌天數比例50.444
平盤天數比例8.524

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.012
平均漲幅1.662
平均成交量變化(張)123.515

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.425
平均漲幅0.864
平均成交量變化(張)-36.149

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.205
平均跌幅-1.227
平均成交量變化(張)101.696

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.358
平均跌幅-0.830
平均成交量變化(張)-35.715

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.433
平均漲跌幅0.993
上漲比例63.918
平均成交量(張)1205.474

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.278
成交量變化與價格變化相關係數0.233

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%76.0992.47%1.40
最近三天1.58%76.0992.47%1.40
最近一周5.57%76.0992.47%1.40
最近半個月8.05%76.0992.47%1.40
最近一個月5.57%76.0992.47%1.40

成交量分析


指標數值
近期平均成交量337.52張
成交量趨勢94.24%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點155.66
第2個買點151.95
第3個買點143.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位140.63 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標161.74 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.41% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.87% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.27% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.08%

  • 中期(20日)波動率:27.58%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:81.97

  • 價格波動範圍:31.00 ~ 234.50

  • 價格變異係數:54.79%


風險指標



  • 最大回撤:-56.86%

  • 回撤恢復天數:687天

  • 風險調整後收益:0.43


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.83%

  • 近期波動率:26.22%

  • 近期最大回撤:-13.95%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1642.24%

  • 波動率相對表現:-2.32%

  • 回撤相對表現:+42.92%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:46.45%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:09:04



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