股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 81.97 |
收盤價標準差 | 44.91 |
最高價 | 234.50 |
最低價 | 31.00 |
平均成交量(張) | 365.21 |
成交量標準差(張) | 680.57 |
平均成交金額 | 38499168.90 |
平均成交筆數 | 374.01 |
平均漲跌幅 | -0.07 |
上漲天數比例 | 41.03 |
最大單日漲幅 | 10.61 |
最大單日跌幅 | -7.79 |
年化波動率 | 28.50 |
最大回撤 | -56.86 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 82.05 | 44.83 | 354.90 | 379.16 | -0.09 | 41.98 |
週二 | 82.21 | 45.08 | 370.41 | 348.17 | -0.02 | 42.55 |
週三 | 82.18 | 45.04 | 368.27 | 382.67 | -0.01 | 39.47 |
週四 | 81.97 | 44.88 | 376.79 | 385.70 | -0.14 | 38.12 |
週五 | 82.06 | 45.01 | 360.71 | 381.22 | -0.11 | 42.72 |
週六 | 51.36 | 16.60 | 97.00 | 55.87 | 0.31 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 149.50 | 40.98 | -1.98 | -1.00 | 0.39 |
2025-02-21 | 154.50 | 56.45 | -1.40 | -1.00 | 0.78 |
2025-02-24 | 154.50 | 59.32 | -0.93 | -1.00 | 1.00 |
2025-02-25 | 152.50 | 48.15 | -0.71 | -1.00 | 0.98 |
2025-02-26 | 154.50 | 52.63 | -0.37 | -1.00 | 1.05 |
2025-02-27 | 156.50 | 62.96 | 0.06 | -1.00 | 1.19 |
2025-03-03 | 158.00 | 72.55 | 0.52 | -1.00 | 1.31 |
2025-03-04 | 158.50 | 77.55 | 0.91 | -1.00 | 1.36 |
2025-03-05 | 158.50 | 77.55 | 1.20 | 1.00 | 1.33 |
2025-03-06 | 161.00 | 76.09 | 1.62 | 1.00 | 1.40 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 149.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 154.50 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 154.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 152.50 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 154.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 156.50 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 158.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 158.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 158.50 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | 161.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.66 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1855.74 |
索提諾比率 | 0.54 |
波動率比率(上行/下行) | 0.98 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.80 |
年化波動率 | 28.50 |
5日波動率 | 1.41 |
10日波動率 | 1.50 |
20日波動率 | 1.56 |
60日波動率 | 1.63 |
上行波動率 | 1.40 |
下行波動率 | 1.43 |
收益率峰度 | 14.19 |
收益率偏度 | -0.54 |
最大單日漲幅 | 9.92 |
最大單日跌幅 | -22.84 |
波動率比率(上行/下行) | 0.98 |
平均真實範圍(ATR) | 2.09 |
ATR百分比 | 2.20 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.186106 | 6.57467 | 16 | 37.5 | -0.0536563 |
2 | 4.58075 | 5.6685 | 16 | 75 | 0.778705 |
3 | 5.07701 | 7.6576 | 16 | 81.25 | 0.641237 |
4 | 0.337676 | 6.45909 | 15 | 40 | 0.0264757 |
5 | 0.892613 | 4.02712 | 15 | 60 | 0.180265 |
6 | -2.02256 | 12.2775 | 15 | 40 | -0.178312 |
7 | 0.537984 | 7.37547 | 15 | 53.3333 | 0.050345 |
8 | -0.884749 | 6.16149 | 15 | 46.6667 | -0.170643 |
9 | -1.52053 | 6.8772 | 15 | 40 | -0.245332 |
10 | 1.47362 | 10.5436 | 15 | 60 | 0.123957 |
11 | 0.952421 | 8.31971 | 15 | 46.6667 | 0.0944449 |
12 | 2.59267 | 8.03233 | 15 | 60 | 0.302029 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5.07701 | 7.6576 | 16 | 81.25 | 0.641237 |
2 | 4.58075 | 5.6685 | 16 | 75 | 0.778705 |
12 | 2.59267 | 8.03233 | 15 | 60 | 0.302029 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | -2.02256 | 12.2775 | 15 | 40 | -0.178312 |
9 | -1.52053 | 6.8772 | 15 | 40 | -0.245332 |
8 | -0.884749 | 6.16149 | 15 | 46.6667 | -0.170643 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 5.07701 | 81.25 |
2 | 1 | 4.58075 | 75 |
12 | 11 | 2.59267 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | -2.02256 | 60 |
9 | 8 | -1.52053 | 60 |
8 | 7 | -0.884749 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.29 |
趨勢持續性 | 51.22 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.57 |
趨勢持續性 | 52.92 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.09 |
趨勢持續性 | 54.21 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.32 |
趨勢持續性 | 63.46 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 2.59 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.45 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.85 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.42 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.29 |
成交量動量 | 68.41 |
動量持續性 | 51.22 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.57 |
成交量動量 | 83.94 |
動量持續性 | 52.92 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.09 |
成交量動量 | 93.84 |
動量持續性 | 54.21 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.32 |
成交量動量 | 135.68 |
動量持續性 | 63.46 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.18 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 24.02 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 0.85 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 845.28 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 46.45 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2775 | 0.0029 | 0.1683 |
Volume_Shares | 0.2775 | 1.0000 | 0.2455 | 0.3396 |
RSI_14 | 0.0029 | 0.2455 | 1.0000 | 0.4840 |
MACD | 0.1683 | 0.3396 | 0.4840 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 64.000% |
下跌 | 42.241% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -66.11% |
2 | 245.0 | -74.29% |
3 | 337.0 | -28.78% |
4 | 291.0 | -19.93% |
5 | 318.0 | -90.25% |
6 | 307.0 | -43.32% |
7 | 326.0 | -57.36% |
8 | 330.0 | -81.82% |
9 | 305.0 | -52.46% |
10 | 308.0 | -76.30% |
11 | 323.0 | -61.92% |
12 | 331.0 | -54.68% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 161.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 155.658
- 151.950
- 143.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 161.737
- 164.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.014 |
上漲比例 | 44.696 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.014 |
上漲比例 | 43.846 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0703977 | 0.177149 | 41.1364 |
2 | -0.141594 | -0.0130627 | 43.0131 |
3 | -0.120604 | -0.011101 | 39.4381 |
4 | -0.08342 | 0.0795111 | 40.6445 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0564614 | 42.5121 |
2 | -0.157226 | 39.0443 |
3 | -0.0762828 | 39.6807 |
4 | -0.0148256 | 41.8605 |
5 | -0.00878378 | 44.2568 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.071 |
上漲天數比例 | 41.033 |
下跌天數比例 | 50.444 |
平盤天數比例 | 8.524 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.012 |
平均漲幅 | 1.662 |
平均成交量變化(張) | 123.515 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.425 |
平均漲幅 | 0.864 |
平均成交量變化(張) | -36.149 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.205 |
平均跌幅 | -1.227 |
平均成交量變化(張) | 101.696 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.358 |
平均跌幅 | -0.830 |
平均成交量變化(張) | -35.715 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.433 |
平均漲跌幅 | 0.993 |
上漲比例 | 63.918 |
平均成交量(張) | 1205.474 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.278 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.233 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 76.09 | 92.47% | 1.40 |
最近三天 | 1.58% | 76.09 | 92.47% | 1.40 |
最近一周 | 5.57% | 76.09 | 92.47% | 1.40 |
最近半個月 | 8.05% | 76.09 | 92.47% | 1.40 |
最近一個月 | 5.57% | 76.09 | 92.47% | 1.40 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 337.52張 |
成交量趨勢 | 94.24% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 155.66 |
第2個買點 | 151.95 |
第3個買點 | 143.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 140.63 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 161.74 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.41% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.87% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:88.27% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.69個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:29.08%
- 中期(20日)波動率:27.58%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:81.97
- 價格波動範圍:31.00 ~ 234.50
- 價格變異係數:54.79%
風險指標
- 最大回撤:-56.86%
- 回撤恢復天數:687天
- 風險調整後收益:0.43
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-1.83%
- 近期波動率:26.22%
- 近期最大回撤:-13.95%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1642.24%
- 波動率相對表現:-2.32%
- 回撤相對表現:+42.92%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:46.45%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:09:04
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