技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 67.857 |
MACD | 0.446 |
MACD Signal | 0.385 |
MACD Histogram | 0.061 |
布林帶上軌 | 44.107 |
布林帶中軌 | 42.665 |
布林帶下軌 | 41.223 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.665
- 42.057
- 41.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.950
- 44.107
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.096 |
年化波動率 | 33.277 |
5日波動率 | 1.586 |
10日波動率 | 1.688 |
20日波動率 | 1.791 |
60日波動率 | 1.976 |
上行波動率 | 1.992 |
下行波動率 | 1.292 |
收益率峰度 | 7.454 |
收益率偏度 | 1.348 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.884 |
波動率比率(上行/下行) | 1.542 |
平均真實範圍(ATR) | 1.251 |
ATR百分比 | 2.414 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.206% |
月初效應-上漲比例 | 31.858% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.185% |
月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.163% |
上漲天數比例 | 39.309% |
下跌天數比例 | 54.714% |
平盤天數比例 | 5.976% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.975% | 1.880% | 186.696% |
價格上漲_成交量下降 | 22.311% | 1.038% | -36.119% |
價格下跌_成交量上升 | 22.576% | -1.396% | 93.088% |
價格下跌_成交量下降 | 32.138% | -0.976% | -34.330% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.359% |
平均漲跌幅 | 1.696% |
上漲比例 | 61.538% |
平均成交量(張) | 7502 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.386 |
價量變化相關性 | 0.120 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 45 | 24 | 53.333% |
3 | 下跌 | 157 | 72 | 45.860% |
5 | 上漲 | 11 | 5 | 45.455% |
5 | 下跌 | 42 | 19 | 45.238% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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