技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 67.857 |
| MACD | 0.446 |
| MACD Signal | 0.385 |
| MACD Histogram | 0.061 |
| 布林帶上軌 | 44.107 |
| 布林帶中軌 | 42.665 |
| 布林帶下軌 | 41.223 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.665
- 42.057
- 41.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.950
- 44.107
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.096 |
| 年化波動率 | 33.277 |
| 5日波動率 | 1.586 |
| 10日波動率 | 1.688 |
| 20日波動率 | 1.791 |
| 60日波動率 | 1.976 |
| 上行波動率 | 1.992 |
| 下行波動率 | 1.292 |
| 收益率峰度 | 7.454 |
| 收益率偏度 | 1.348 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.884 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.542 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.251 |
| ATR百分比 | 2.414 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.206% |
| 月初效應-上漲比例 | 31.858% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.185% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.163% |
| 上漲天數比例 | 39.309% |
| 下跌天數比例 | 54.714% |
| 平盤天數比例 | 5.976% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.975% | 1.880% | 186.696% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.311% | 1.038% | -36.119% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.576% | -1.396% | 93.088% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.138% | -0.976% | -34.330% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.359% |
| 平均漲跌幅 | 1.696% |
| 上漲比例 | 61.538% |
| 平均成交量(張) | 7502 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.386 |
| 價量變化相關性 | 0.120 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 45 | 24 | 53.333% |
| 3 | 下跌 | 157 | 72 | 45.860% |
| 5 | 上漲 | 11 | 5 | 45.455% |
| 5 | 下跌 | 42 | 19 | 45.238% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
