股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 753.00 |
平均收盤價 | 47.93 |
收盤價標準差 | 10.24 |
最高價 | 85.70 |
最低價 | 32.60 |
平均成交量(張) | 1699.98 |
成交量標準差(張) | 5495.55 |
平均成交金額 | 103514588.39 |
平均成交筆數 | 1059.94 |
平均漲跌幅 | -0.29 |
上漲天數比例 | 39.31 |
最大單日漲幅 | 9.97 |
最大單日跌幅 | -6.91 |
年化波動率 | 33.28 |
最大回撤 | -49.69 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 47.93 | 10.17 | 1482.09 | 931.59 | -0.07 | 41.89 |
週二 | 47.86 | 10.25 | 1683.37 | 1060.31 | -0.71 | 25.49 |
週三 | 47.89 | 10.44 | 1505.45 | 968.86 | -0.30 | 43.42 |
週四 | 47.90 | 10.25 | 1713.72 | 1069.40 | -0.25 | 40.67 |
週五 | 48.08 | 10.20 | 2115.26 | 1269.05 | -0.12 | 45.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 42.40 | 63.77 | 0.17 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-21 | 43.15 | 70.24 | 0.25 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-24 | 43.80 | 80.00 | 0.35 | -1.00 | 0.20 |
2025-02-25 | 43.40 | 71.11 | 0.40 | -1.00 | 0.20 |
2025-02-26 | 43.50 | 67.50 | 0.44 | -1.00 | 0.19 |
2025-02-27 | 43.30 | 65.85 | 0.45 | -1.00 | 0.16 |
2025-03-03 | 43.35 | 67.90 | 0.46 | -1.00 | 0.14 |
2025-03-04 | 43.10 | 68.75 | 0.44 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-05 | 43.50 | 72.41 | 0.45 | -1.00 | 0.08 |
2025-03-06 | 43.35 | 67.86 | 0.45 | -1.00 | 0.06 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 42.40 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 43.15 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 43.80 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 43.40 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 43.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 43.30 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 43.35 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 43.10 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 43.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 43.35 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.51 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 208.25 |
索提諾比率 | 0.34 |
波動率比率(上行/下行) | 1.54 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.10 |
年化波動率 | 33.28 |
5日波動率 | 1.59 |
10日波動率 | 1.69 |
20日波動率 | 1.79 |
60日波動率 | 1.98 |
上行波動率 | 1.99 |
下行波動率 | 1.29 |
收益率峰度 | 7.45 |
收益率偏度 | 1.35 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.88 |
波動率比率(上行/下行) | 1.54 |
平均真實範圍(ATR) | 1.25 |
ATR百分比 | 2.41 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -5.09907 | 4.41865 | 4 | 25 | -1.19171 |
2 | 1.20349 | 2.55608 | 4 | 75 | 0.405629 |
3 | -1.30352 | 3.28238 | 4 | 25 | -0.447903 |
4 | 9.78141 | 20.3148 | 3 | 33.3333 | 0.473287 |
5 | -1.0608 | 18.692 | 3 | 66.6667 | -0.0656684 |
6 | -1.93406 | 5.05957 | 3 | 33.3333 | -0.415199 |
7 | -5.88841 | 7.49418 | 3 | 0 | -0.807972 |
8 | -0.753111 | 10.719 | 3 | 33.3333 | -0.0858085 |
9 | -3.0479 | 6.19904 | 3 | 33.3333 | -0.518559 |
10 | -5.46485 | 1.90383 | 3 | 0 | -2.958 |
11 | 4.66865 | 4.30525 | 3 | 66.6667 | 1.0457 |
12 | 21.5849 | 45.9047 | 3 | 33.3333 | 0.46658 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 21.5849 | 45.9047 | 3 | 33.3333 | 0.46658 |
4 | 9.78141 | 20.3148 | 3 | 33.3333 | 0.473287 |
11 | 4.66865 | 4.30525 | 3 | 66.6667 | 1.0457 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -5.88841 | 7.49418 | 3 | 0 | -0.807972 |
10 | -5.46485 | 1.90383 | 3 | 0 | -2.958 |
1 | -5.09907 | 4.41865 | 4 | 25 | -1.19171 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 21.5849 | 33.3333 |
4 | 3 | 9.78141 | 33.3333 |
11 | 10 | 4.66865 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -5.88841 | 100 |
10 | 9 | -5.46485 | 100 |
1 | 12 | -5.09907 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.20 |
趨勢持續性 | 44.89 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.45 |
趨勢持續性 | 44.22 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.02 |
趨勢持續性 | 36.52 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.85 |
趨勢持續性 | 32.80 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.25 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.88 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.01 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.61 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.20 |
成交量動量 | 116.98 |
動量持續性 | 44.89 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.45 |
成交量動量 | 276.12 |
動量持續性 | 44.22 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.02 |
成交量動量 | 893.36 |
動量持續性 | 36.52 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.85 |
成交量動量 | 1452.60 |
動量持續性 | 32.80 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.16 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 13.08 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.01 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 55.50 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 45.35 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3862 | 0.1028 | 0.3766 |
Volume_Shares | 0.3862 | 1.0000 | 0.3194 | 0.6910 |
RSI_14 | 0.1028 | 0.3194 | 1.0000 | 0.5291 |
MACD | 0.3766 | 0.6910 | 0.5291 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 53.333% |
下跌 | 45.860% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 56.0 | -1.79% |
2 | 65.0 | -33.85% |
3 | 71.0 | -88.73% |
4 | 56.0 | -69.64% |
5 | 65.0 | -38.46% |
6 | 60.0 | -56.67% |
7 | 63.0 | -88.89% |
8 | 67.0 | -100.00% |
9 | 61.0 | -60.66% |
10 | 59.0 | -76.27% |
11 | 65.0 | -121.54% |
12 | 65.0 | -33.85% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 43.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.665
- 42.057
- 41.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.950
- 44.107
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.206 |
上漲比例 | 31.858 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.185 |
上漲比例 | 41.667 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.163281 | -0.0797745 | 35.4167 |
2 | -0.211878 | 0.106017 | 40.3315 |
3 | -0.192147 | -0.145689 | 42.9319 |
4 | -0.087037 | 0.268769 | 38.6243 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.16988 | 34.3373 |
2 | -0.227874 | 36.7816 |
3 | -0.170652 | 39.6739 |
4 | -0.108529 | 44.7059 |
5 | -0.0872881 | 44.0678 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.163 |
上漲天數比例 | 39.309 |
下跌天數比例 | 54.714 |
平盤天數比例 | 5.976 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.975 |
平均漲幅 | 1.880 |
平均成交量變化(張) | 186.696 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.311 |
平均漲幅 | 1.038 |
平均成交量變化(張) | -36.119 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.576 |
平均跌幅 | -1.396 |
平均成交量變化(張) | 93.088 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.138 |
平均跌幅 | -0.976 |
平均成交量變化(張) | -34.330 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.359 |
平均漲跌幅 | 1.696 |
上漲比例 | 61.538 |
平均成交量(張) | 7501.533 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.386 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.120 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 67.86 | 47.52% | 0.06 |
最近三天 | 0.58% | 67.86 | 47.52% | 0.06 |
最近一周 | -0.12% | 67.86 | 47.52% | 0.06 |
最近半個月 | 3.58% | 67.86 | 47.52% | 0.06 |
最近一個月 | 4.58% | 67.86 | 47.52% | 0.06 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 83.92張 |
成交量趨勢 | -36.27% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 42.67 |
第2個買點 | 42.06 |
第3個買點 | 41.35 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 40.52 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 43.95 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:96.44% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:81.72% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:5.86% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.74個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:37.31%
- 中期(20日)波動率:48.02%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:47.93
- 價格波動範圍:32.60 ~ 85.70
- 價格變異係數:21.36%
風險指標
- 最大回撤:-49.69%
- 回撤恢復天數:268天
- 風險調整後收益:0.21
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-0.12%
- 近期波動率:17.43%
- 近期最大回撤:-5.99%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-932.45%
- 波動率相對表現:-16.88%
- 回撤相對表現:+42.47%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:45.35%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:08:59
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