技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.000 |
| MACD | 0.160 |
| MACD Signal | 0.141 |
| MACD Histogram | 0.019 |
| 布林帶上軌 | 32.911 |
| 布林帶中軌 | 32.605 |
| 布林帶下軌 | 32.299 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.605
- 32.299
- 32.283
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.400 |
| 年化波動率 | 22.219 |
| 5日波動率 | 0.986 |
| 10日波動率 | 1.053 |
| 20日波動率 | 1.104 |
| 60日波動率 | 1.187 |
| 上行波動率 | 1.393 |
| 下行波動率 | 0.966 |
| 收益率峰度 | 70.419 |
| 收益率偏度 | 3.458 |
| 最大單日漲幅 | 30.851 |
| 最大單日跌幅 | -9.633 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.442 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.436 |
| ATR百分比 | 1.589 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.273% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 39.256% |
| 下跌天數比例 | 48.450% |
| 平盤天數比例 | 12.294% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.591% | 1.217% | 113.280% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.143% | 0.620% | -31.447% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.429% | -0.757% | 68.286% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.837% | -0.611% | -34.102% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.250% |
| 平均漲跌幅 | 1.068% |
| 上漲比例 | 68.627% |
| 平均成交量(張) | 3559 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.103 |
| 價量變化相關性 | 0.301 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 208 | 130 | 62.500% |
| 3 | 下跌 | 815 | 328 | 40.245% |
| 5 | 上漲 | 29 | 18 | 62.069% |
| 5 | 下跌 | 300 | 112 | 37.333% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
