股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3709.00 |
平均收盤價 | 28.67 |
收盤價標準差 | 4.50 |
最高價 | 40.50 |
最低價 | 17.30 |
平均成交量(張) | 917.24 |
成交量標準差(張) | 2165.15 |
平均成交金額 | 25355852.18 |
平均成交筆數 | 432.35 |
平均漲跌幅 | -0.09 |
上漲天數比例 | 39.26 |
最大單日漲幅 | 8.72 |
最大單日跌幅 | -9.63 |
年化波動率 | 22.22 |
最大回撤 | -44.48 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 28.69 | 4.52 | 964.97 | 458.43 | -0.05 | 41.27 |
週二 | 28.70 | 4.50 | 921.89 | 437.49 | -0.09 | 39.60 |
週三 | 28.68 | 4.49 | 842.81 | 402.04 | -0.14 | 38.77 |
週四 | 28.69 | 4.46 | 954.62 | 440.28 | -0.09 | 38.49 |
週五 | 28.65 | 4.51 | 896.17 | 422.02 | -0.08 | 37.88 |
週六 | 26.57 | 4.26 | 1252.12 | 531.33 | 0.40 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 32.55 | 72.22 | 0.15 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-21 | 32.70 | 72.22 | 0.16 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-24 | 32.60 | 72.22 | 0.16 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-25 | 32.55 | 63.33 | 0.15 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-26 | 32.70 | 63.33 | 0.15 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-27 | 32.60 | 53.57 | 0.14 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-03 | 32.60 | 51.85 | 0.14 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-04 | 32.75 | 65.38 | 0.14 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 32.75 | 65.38 | 0.14 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-06 | 32.95 | 64.00 | 0.16 | -1.00 | 0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 32.55 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 32.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 32.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 32.55 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 32.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 32.60 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 32.60 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 32.75 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 32.75 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 32.95 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 15.34 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1309.00 |
索提諾比率 | 0.23 |
波動率比率(上行/下行) | 1.44 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.40 |
年化波動率 | 22.22 |
5日波動率 | 0.99 |
10日波動率 | 1.05 |
20日波動率 | 1.10 |
60日波動率 | 1.19 |
上行波動率 | 1.39 |
下行波動率 | 0.97 |
收益率峰度 | 70.42 |
收益率偏度 | 3.46 |
最大單日漲幅 | 30.85 |
最大單日跌幅 | -9.63 |
波動率比率(上行/下行) | 1.44 |
平均真實範圍(ATR) | 0.44 |
ATR百分比 | 1.59 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.603584 | 5.20494 | 16 | 43.75 | -0.147985 |
2 | 1.05054 | 3.89219 | 16 | 75 | 0.22709 |
3 | 2.3704 | 11.5107 | 16 | 62.5 | 0.19145 |
4 | -0.687428 | 4.63309 | 15 | 40 | -0.184347 |
5 | -0.57246 | 4.80575 | 15 | 46.6667 | -0.1538 |
6 | 0.476469 | 5.64647 | 15 | 46.6667 | 0.0548665 |
7 | 2.1629 | 5.67032 | 15 | 60 | 0.352049 |
8 | -1.96253 | 4.55679 | 15 | 33.3333 | -0.467259 |
9 | 0.0437275 | 8.996 | 15 | 53.3333 | -0.013666 |
10 | -1.1637 | 6.82012 | 15 | 26.6667 | -0.195064 |
11 | -0.742104 | 5.17791 | 15 | 46.6667 | -0.175509 |
12 | 2.82494 | 7.90621 | 15 | 66.6667 | 0.336227 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2.82494 | 7.90621 | 15 | 66.6667 | 0.336227 |
3 | 2.3704 | 11.5107 | 16 | 62.5 | 0.19145 |
7 | 2.1629 | 5.67032 | 15 | 60 | 0.352049 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -1.96253 | 4.55679 | 15 | 33.3333 | -0.467259 |
10 | -1.1637 | 6.82012 | 15 | 26.6667 | -0.195064 |
11 | -0.742104 | 5.17791 | 15 | 46.6667 | -0.175509 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 2.82494 | 66.6667 |
3 | 2 | 2.3704 | 62.5 |
7 | 6 | 2.1629 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -1.96253 | 66.6667 |
10 | 9 | -1.1637 | 73.3333 |
11 | 10 | -0.742104 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.11 |
趨勢持續性 | 47.53 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.21 |
趨勢持續性 | 49.69 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.45 |
趨勢持續性 | 51.28 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.25 |
趨勢持續性 | 51.52 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.31 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.35 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.12 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.78 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.11 |
成交量動量 | 50.60 |
動量持續性 | 47.53 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.21 |
成交量動量 | 63.77 |
動量持續性 | 49.69 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.45 |
成交量動量 | 86.04 |
動量持續性 | 51.28 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.25 |
成交量動量 | 116.80 |
動量持續性 | 51.52 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.07 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 6.11 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.12 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 242.67 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 42.75 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.1032 | 0.1125 | 0.2113 |
Volume_Shares | -0.1032 | 1.0000 | 0.2228 | 0.4248 |
RSI_14 | 0.1125 | 0.2228 | 1.0000 | 0.5746 |
MACD | 0.2113 | 0.4248 | 0.5746 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 62.500% |
下跌 | 40.245% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -57.72% |
2 | 245.0 | -100.00% |
3 | 337.0 | -71.81% |
4 | 291.0 | -76.29% |
5 | 318.0 | -82.70% |
6 | 307.0 | -99.02% |
7 | 326.0 | -97.24% |
8 | 330.0 | -78.48% |
9 | 305.0 | -98.03% |
10 | 308.0 | -70.78% |
11 | 323.0 | -94.74% |
12 | 321.0 | -99.38% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 32.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.605
- 32.299
- 32.283
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.150
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.017 |
上漲比例 | 37.913 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.001 |
上漲比例 | 44.273 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0238068 | 0.0589016 | 38.5227 |
2 | -0.0305131 | -0.00375103 | 40.7205 |
3 | -0.0176379 | 0.012008 | 40.4787 |
4 | -0.0294643 | 0.0223067 | 37.2899 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0231884 | 38.285 |
2 | -0.0495921 | 36.2471 |
3 | -0.0212729 | 39.1055 |
4 | -0.0267251 | 40.3509 |
5 | 0.03125 | 47.973 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.025 |
上漲天數比例 | 39.256 |
下跌天數比例 | 48.450 |
平盤天數比例 | 12.294 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.591 |
平均漲幅 | 1.217 |
平均成交量變化(張) | 113.280 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.143 |
平均漲幅 | 0.620 |
平均成交量變化(張) | -31.447 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.429 |
平均跌幅 | -0.757 |
平均成交量變化(張) | 68.286 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.837 |
平均跌幅 | -0.611 |
平均成交量變化(張) | -34.102 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.250 |
平均漲跌幅 | 1.068 |
上漲比例 | 68.627 |
平均成交量(張) | 3558.624 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.103 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.301 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 64.00 | 112.78% | 0.02 |
最近三天 | 0.61% | 64.00 | 112.78% | 0.02 |
最近一周 | 1.23% | 64.00 | 112.78% | 0.02 |
最近半個月 | 1.07% | 64.00 | 112.78% | 0.02 |
最近一個月 | 4.44% | 64.00 | 112.78% | 0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 99.47張 |
成交量趨勢 | 171.65% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 32.61 |
第2個買點 | 32.30 |
第3個買點 | 32.28 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 31.64 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 33.15 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.29% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.45% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:79.90% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.62個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:22.73%
- 中期(20日)波動率:22.92%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:28.67
- 價格波動範圍:17.30 ~ 40.50
- 價格變異係數:15.68%
風險指標
- 最大回撤:-44.48%
- 回撤恢復天數:272天
- 風險調整後收益:0.16
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:2.17%
- 近期波動率:7.47%
- 近期最大回撤:-3.37%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-326.92%
- 波動率相對表現:-14.91%
- 回撤相對表現:+41.10%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:42.75%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:08:58
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