技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.612 |
| MACD | 0.786 |
| MACD Signal | 0.799 |
| MACD Histogram | -0.013 |
| 布林帶上軌 | 41.621 |
| 布林帶中軌 | 36.800 |
| 布林帶下軌 | 31.979 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.800
- 36.147
- 31.979
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.621
- 42.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.167 |
| 年化波動率 | 34.400 |
| 5日波動率 | 1.603 |
| 10日波動率 | 1.717 |
| 20日波動率 | 1.796 |
| 60日波動率 | 1.878 |
| 上行波動率 | 2.020 |
| 下行波動率 | 1.570 |
| 收益率峰度 | 9.367 |
| 收益率偏度 | 0.619 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -20.710 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.286 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.547 |
| ATR百分比 | 2.532 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026% |
| 上漲天數比例 | 42.727% |
| 下跌天數比例 | 43.614% |
| 平盤天數比例 | 13.633% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.183% | 1.998% | 187.692% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.064% | 1.141% | -35.610% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.163% | -1.076% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.589% | -1.039% | -34.894% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.169% |
| 平均漲跌幅 | 1.719% |
| 上漲比例 | 63.050% |
| 平均成交量(張) | 822 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.441 |
| 價量變化相關性 | 0.292 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 328 | 178 | 54.268% |
| 3 | 下跌 | 745 | 298 | 40.000% |
| 5 | 上漲 | 76 | 36 | 47.368% |
| 5 | 下跌 | 273 | 104 | 38.095% |
| 10 | 上漲 | 9 | 4 | 44.444% |
| 10 | 下跌 | 20 | 11 | 55.000% |
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