股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 18.83 |
| 收盤價標準差 | 7.16 |
| 最高價 | 57.80 |
| 最低價 | 10.60 |
| 平均成交量(張) | 142.30 |
| 成交量標準差(張) | 552.25 |
| 平均成交金額 | 4468844.66 |
| 平均成交筆數 | 90.86 |
| 平均漲跌幅 | -0.03 |
| 上漲天數比例 | 42.73 |
| 最大單日漲幅 | 12.01 |
| 最大單日跌幅 | -12.01 |
| 年化波動率 | 34.40 |
| 最大回撤 | -67.46 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 18.83 | 7.23 | 118.62 | 75.90 | 0.00 | 43.07 |
| 週二 | 18.88 | 7.20 | 162.24 | 97.37 | -0.01 | 42.29 |
| 週三 | 18.82 | 7.10 | 157.44 | 102.29 | 0.09 | 44.80 |
| 週四 | 18.79 | 7.07 | 142.40 | 90.89 | -0.23 | 39.06 |
| 週五 | 18.92 | 7.24 | 132.09 | 88.80 | 0.01 | 44.64 |
| 週六 | 14.84 | 1.47 | 27.79 | 18.60 | -0.07 | 33.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 38.50 | 71.64 | 1.00 | -1.00 | 0.85 |
| 2025-02-21 | 37.50 | 72.73 | 1.00 | 1.00 | 0.68 |
| 2025-02-24 | 37.95 | 79.45 | 1.03 | 1.00 | 0.57 |
| 2025-02-25 | 37.25 | 71.67 | 0.98 | -1.00 | 0.42 |
| 2025-02-26 | 37.55 | 71.91 | 0.96 | -1.00 | 0.31 |
| 2025-02-27 | 38.15 | 72.61 | 0.97 | -1.00 | 0.27 |
| 2025-03-03 | 37.75 | 75.11 | 0.95 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-03-04 | 37.75 | 73.99 | 0.91 | -1.00 | 0.13 |
| 2025-03-05 | 37.55 | 61.96 | 0.86 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-03-06 | 37.25 | 30.61 | 0.79 | -1.00 | -0.01 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 38.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 37.50 | 1 | 買入 |
| 2025-02-24 | 37.95 | 1 | 買入 |
| 2025-02-25 | 37.25 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 37.55 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 38.15 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 37.75 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 37.75 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 37.55 | 1 | 買入 |
| 2025-03-06 | 37.25 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.93 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1424.00 |
| 索提諾比率 | 0.34 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.17 |
| 年化波動率 | 34.40 |
| 5日波動率 | 1.60 |
| 10日波動率 | 1.72 |
| 20日波動率 | 1.80 |
| 60日波動率 | 1.88 |
| 上行波動率 | 2.02 |
| 下行波動率 | 1.57 |
| 收益率峰度 | 9.37 |
| 收益率偏度 | 0.62 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -20.71 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.55 |
| ATR百分比 | 2.53 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.94748 | 6.05947 | 16 | 31.25 | -0.513931 |
| 2 | 3.7701 | 10.5412 | 16 | 62.5 | 0.341844 |
| 3 | 5.04649 | 13.9526 | 16 | 43.75 | 0.349743 |
| 4 | 4.82731 | 12.7198 | 15 | 60 | 0.366409 |
| 5 | -3.15538 | 7.54986 | 15 | 40 | -0.440014 |
| 6 | 1.23591 | 7.00353 | 15 | 53.3333 | 0.152673 |
| 7 | -1.6467 | 5.34682 | 15 | 26.6667 | -0.339149 |
| 8 | -2.56644 | 8.45205 | 15 | 33.3333 | -0.323366 |
| 9 | 1.59222 | 5.4241 | 15 | 60 | 0.262819 |
| 10 | -1.82851 | 7.27783 | 15 | 53.3333 | -0.274144 |
| 11 | 6.17822 | 10.769 | 15 | 73.3333 | 0.55823 |
| 12 | -1.01137 | 5.94734 | 15 | 40 | -0.198078 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6.17822 | 10.769 | 15 | 73.3333 | 0.55823 |
| 3 | 5.04649 | 13.9526 | 16 | 43.75 | 0.349743 |
| 4 | 4.82731 | 12.7198 | 15 | 60 | 0.366409 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -3.15538 | 7.54986 | 15 | 40 | -0.440014 |
| 1 | -2.94748 | 6.05947 | 16 | 31.25 | -0.513931 |
| 8 | -2.56644 | 8.45205 | 15 | 33.3333 | -0.323366 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 6.17822 | 73.3333 |
| 3 | 2 | 5.04649 | 43.75 |
| 4 | 3 | 4.82731 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -3.15538 | 60 |
| 1 | 12 | -2.94748 | 68.75 |
| 8 | 7 | -2.56644 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.22 |
| 趨勢持續性 | 47.11 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.43 |
| 趨勢持續性 | 49.53 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.78 |
| 趨勢持續性 | 49.34 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.29 |
| 趨勢持續性 | 50.69 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.03 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.37 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 10.65 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.76 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.22 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.08 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.43 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.50 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.78 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.31 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.30 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 50.66 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 53.13 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 10.65 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 26.02 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 41.26 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4405 | 0.0494 | 0.2869 |
| Volume_Shares | 0.4405 | 1.0000 | 0.1624 | 0.4511 |
| RSI_14 | 0.0494 | 0.1624 | 1.0000 | 0.4815 |
| MACD | 0.2869 | 0.4511 | 0.4815 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 54.268% |
| 下跌 | 40.000% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -82.55% |
| 2 | 245.0 | -100.41% |
| 3 | 337.0 | -80.71% |
| 4 | 291.0 | -59.11% |
| 5 | 318.0 | -58.81% |
| 6 | 307.0 | -76.55% |
| 7 | 326.0 | -87.73% |
| 8 | 330.0 | -90.30% |
| 9 | 305.0 | -91.48% |
| 10 | 308.0 | -77.60% |
| 11 | 323.0 | -102.79% |
| 12 | 331.0 | -90.63% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 37.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.800
- 36.147
- 31.979
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.621
- 42.450
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.006 |
| 上漲比例 | 42.435 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.001 |
| 上漲比例 | 44.231 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.019375 | 0.10301 | 42.1591 |
| 2 | -0.0378275 | 0.0515426 | 42.4672 |
| 3 | -0.0234896 | -0.0351764 | 43.2882 |
| 4 | -0.0244283 | 0.0520534 | 42.9314 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0134662 | 43.2367 |
| 2 | -0.0581585 | 42.5408 |
| 3 | -0.0371152 | 41.7332 |
| 4 | -0.00459302 | 43.9535 |
| 5 | -0.000677966 | 41.2162 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026 |
| 上漲天數比例 | 42.727 |
| 下跌天數比例 | 43.614 |
| 平盤天數比例 | 13.633 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.183 |
| 平均漲幅 | 1.998 |
| 平均成交量變化(張) | 187.692 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.064 |
| 平均漲幅 | 1.141 |
| 平均成交量變化(張) | -35.610 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.163 |
| 平均跌幅 | -1.076 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.589 |
| 平均跌幅 | -1.039 |
| 平均成交量變化(張) | -34.894 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.169 |
| 平均漲跌幅 | 1.719 |
| 上漲比例 | 63.050 |
| 平均成交量(張) | 821.808 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.441 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.292 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 30.61 | 9.33% | -0.01 |
| 最近三天 | -1.32% | 30.61 | 9.33% | -0.01 |
| 最近一周 | 0.00% | 30.61 | 9.33% | -0.01 |
| 最近半個月 | -4.85% | 30.61 | 9.33% | -0.01 |
| 最近一個月 | 14.97% | 30.61 | 9.33% | -0.01 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 130.17張 |
| 成交量趨勢 | -81.28% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 36.80 |
| 第2個買點 | 36.15 |
| 第3個買點 | 31.98 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 31.34 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 41.62 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.20% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.84% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：69.39% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.57個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：37.28%
- 中期(20日)波動率：34.41%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：18.83
- 價格波動範圍：10.60 ~ 57.80
- 價格變異係數：38.00%
風險指標
- 最大回撤：-67.46%
- 回撤恢復天數：-1211天
- 風險調整後收益：0.25
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-8.59%
- 近期波動率：42.36%
- 近期最大回撤：-25.52%
- 近期上漲天數比例：33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1973.85%
- 波動率相對表現：+8.10%
- 回撤相對表現：+41.94%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：41.26%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:08:37
相關資訊
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