股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價18.83
收盤價標準差7.16
最高價57.80
最低價10.60
平均成交量(張)142.30
成交量標準差(張)552.25
平均成交金額4468844.66
平均成交筆數90.86
平均漲跌幅-0.03
上漲天數比例42.73
最大單日漲幅12.01
最大單日跌幅-12.01
年化波動率34.40
最大回撤-67.46

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.837.23118.6275.900.0043.07
週二18.887.20162.2497.37-0.0142.29
週三18.827.10157.44102.290.0944.80
週四18.797.07142.4090.89-0.2339.06
週五18.927.24132.0988.800.0144.64
週六14.841.4727.7918.60-0.0733.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2038.5071.641.00-1.000.85
2025-02-2137.5072.731.001.000.68
2025-02-2437.9579.451.031.000.57
2025-02-2537.2571.670.98-1.000.42
2025-02-2637.5571.910.96-1.000.31
2025-02-2738.1572.610.97-1.000.27
2025-03-0337.7575.110.95-1.000.19
2025-03-0437.7573.990.91-1.000.13
2025-03-0537.5561.960.86-1.000.06
2025-03-0637.2530.610.79-1.00-0.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2038.50-1賣出
2025-02-2137.501買入
2025-02-2437.951買入
2025-02-2537.25-1賣出
2025-02-2637.55-1賣出
2025-02-2738.15-1賣出
2025-03-0337.75-1賣出
2025-03-0437.75-1賣出
2025-03-0537.551買入
2025-03-0637.251買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.93
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1424.00
索提諾比率0.34
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.17
年化波動率34.40
5日波動率1.60
10日波動率1.72
20日波動率1.80
60日波動率1.88
上行波動率2.02
下行波動率1.57
收益率峰度9.37
收益率偏度0.62
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-20.71
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)0.55
ATR百分比2.53

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.947486.059471631.25-0.513931
23.770110.54121662.50.341844
35.0464913.95261643.750.349743
44.8273112.719815600.366409
5-3.155387.549861540-0.440014
61.235917.003531553.33330.152673
7-1.64675.346821526.6667-0.339149
8-2.566448.452051533.3333-0.323366
91.592225.424115600.262819
10-1.828517.277831553.3333-0.274144
116.1782210.7691573.33330.55823
12-1.011375.947341540-0.198078

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.1782210.7691573.33330.55823
35.0464913.95261643.750.349743
44.8273112.719815600.366409

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.155387.549861540-0.440014
1-2.947486.059471631.25-0.513931
8-2.566448.452051533.3333-0.323366

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.1782273.3333
325.0464943.75
434.8273160

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.1553860
112-2.9474868.75
87-2.5664466.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性47.11

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性49.53

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.78
趨勢持續性49.34

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.29
趨勢持續性50.69

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.03
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.37
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度10.65
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.76

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量inf
動量持續性47.08

10日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量inf
動量持續性49.50

20日動量


指標數值
價格動量0.78
成交量動量inf
動量持續性49.31

60日動量


指標數值
價格動量2.30
成交量動量inf
動量持續性50.66

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率53.13
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度10.65

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量26.02
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率37.08
長期上漲機率41.26

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.44050.04940.2869
Volume_Shares0.44051.00000.16240.4511
RSI_140.04940.16241.00000.4815
MACD0.28690.45110.48151.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.268%
下跌40.000%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-82.55%
2245.0-100.41%
3337.0-80.71%
4291.0-59.11%
5318.0-58.81%
6307.0-76.55%
7326.0-87.73%
8330.0-90.30%
9305.0-91.48%
10308.0-77.60%
11323.0-102.79%
12331.0-90.63%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 37.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 36.800

  • 36.147

  • 31.979


潛在阻力位 (由低到高)



  • 41.621

  • 42.450


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.006
上漲比例42.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例44.231

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0193750.1030142.1591
2-0.03782750.051542642.4672
3-0.0234896-0.035176443.2882
4-0.02442830.052053442.9314

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.013466243.2367
2-0.058158542.5408
3-0.037115241.7332
4-0.0045930243.9535
5-0.00067796641.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.026
上漲天數比例42.727
下跌天數比例43.614
平盤天數比例13.633

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.183
平均漲幅1.998
平均成交量變化(張)187.692

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.064
平均漲幅1.141
平均成交量變化(張)-35.610

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.163
平均跌幅-1.076
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.589
平均跌幅-1.039
平均成交量變化(張)-34.894

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.169
平均漲跌幅1.719
上漲比例63.050
平均成交量(張)821.808

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.441
成交量變化與價格變化相關係數0.292

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%30.619.33%-0.01
最近三天-1.32%30.619.33%-0.01
最近一周0.00%30.619.33%-0.01
最近半個月-4.85%30.619.33%-0.01
最近一個月14.97%30.619.33%-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量130.17張
成交量趨勢-81.28%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點36.80
第2個買點36.15
第3個買點31.98

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位31.34 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標41.62 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.20% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.84% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:69.39% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.57個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.28%

  • 中期(20日)波動率:34.41%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:18.83

  • 價格波動範圍:10.60 ~ 57.80

  • 價格變異係數:38.00%


風險指標



  • 最大回撤:-67.46%

  • 回撤恢復天數:-1211天

  • 風險調整後收益:0.25


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-8.59%

  • 近期波動率:42.36%

  • 近期最大回撤:-25.52%

  • 近期上漲天數比例:33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1973.85%

  • 波動率相對表現:+8.10%

  • 回撤相對表現:+41.94%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:41.26%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:08:37



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