技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 76.812 |
MACD | 1.728 |
MACD Signal | 1.552 |
MACD Histogram | 0.176 |
布林帶上軌 | 101.426 |
布林帶中軌 | 96.740 |
布林帶下軌 | 92.054 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 99.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 96.740
- 94.028
- 92.054
潛在阻力位 (由低到高)
- 100.000
- 101.426
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.395 |
年化波動率 | 22.147 |
5日波動率 | 1.192 |
10日波動率 | 1.249 |
20日波動率 | 1.283 |
60日波動率 | 1.322 |
上行波動率 | 1.086 |
下行波動率 | 0.935 |
收益率峰度 | 5.409 |
收益率偏度 | 0.434 |
最大單日漲幅 | 9.953 |
最大單日跌幅 | -8.360 |
波動率比率(上行/下行) | 1.161 |
平均真實範圍(ATR) | 2.358 |
ATR百分比 | 1.866 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.097% |
月初效應-上漲比例 | 37.391% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.078% |
月底效應-上漲比例 | 37.949% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.109% |
上漲天數比例 | 37.268% |
下跌天數比例 | 46.975% |
平盤天數比例 | 15.757% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 21.323% | 1.420% | 102.496% |
價格上漲_成交量下降 | 20.409% | 0.890% | -31.971% |
價格下跌_成交量上升 | 26.163% | -1.043% | 65.662% |
價格下跌_成交量下降 | 32.105% | -0.617% | -32.397% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 7.905% |
平均漲跌幅 | 0.433% |
上漲比例 | 53.741% |
平均成交量(張) | 1705 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.157 |
價量變化相關性 | 0.165 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 163 | 108 | 66.258% |
3 | 下跌 | 879 | 338 | 38.453% |
5 | 上漲 | 19 | 11 | 57.895% |
5 | 下跌 | 316 | 135 | 42.722% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 17 | 8 | 47.059% |
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