股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 125.37 |
收盤價標準差 | 23.38 |
最高價 | 203.00 |
最低價 | 80.10 |
平均成交量(張) | 624.20 |
成交量標準差(張) | 765.89 |
平均成交金額 | 81149985.97 |
平均成交筆數 | 487.30 |
平均漲跌幅 | -0.08 |
上漲天數比例 | 37.27 |
最大單日漲幅 | 8.92 |
最大單日跌幅 | -7.31 |
年化波動率 | 22.15 |
最大回撤 | -56.48 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 125.29 | 23.48 | 614.30 | 484.52 | -0.12 | 35.67 |
週二 | 125.27 | 23.45 | 624.26 | 483.92 | -0.12 | 38.03 |
週三 | 125.30 | 23.38 | 628.02 | 487.84 | -0.02 | 39.60 |
週四 | 125.46 | 23.33 | 625.80 | 491.90 | -0.07 | 35.70 |
週五 | 125.45 | 23.33 | 633.42 | 492.34 | -0.06 | 37.09 |
週六 | 128.69 | 23.10 | 383.06 | 291.27 | 0.19 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 96.80 | 84.62 | 1.23 | 1.00 | 0.56 |
2025-02-21 | 97.60 | 88.73 | 1.33 | 1.00 | 0.53 |
2025-02-24 | 97.60 | 95.45 | 1.40 | 1.00 | 0.48 |
2025-02-25 | 99.50 | 96.20 | 1.59 | 1.00 | 0.53 |
2025-02-26 | 99.10 | 90.91 | 1.69 | 1.00 | 0.51 |
2025-02-27 | 98.80 | 87.50 | 1.72 | 1.00 | 0.43 |
2025-03-03 | 98.90 | 86.84 | 1.73 | 1.00 | 0.36 |
2025-03-04 | 98.80 | 85.14 | 1.72 | 1.00 | 0.27 |
2025-03-05 | 99.70 | 85.71 | 1.76 | 1.00 | 0.25 |
2025-03-06 | 99.20 | 76.81 | 1.73 | 1.00 | 0.18 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 96.80 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 97.60 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 97.60 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 99.50 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 99.10 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 98.80 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 98.90 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 98.80 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 99.70 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 99.20 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 14.85 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 321.68 |
索提諾比率 | 0.09 |
波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.40 |
年化波動率 | 22.15 |
5日波動率 | 1.19 |
10日波動率 | 1.25 |
20日波動率 | 1.28 |
60日波動率 | 1.32 |
上行波動率 | 1.09 |
下行波動率 | 0.94 |
收益率峰度 | 5.41 |
收益率偏度 | 0.43 |
最大單日漲幅 | 9.95 |
最大單日跌幅 | -8.36 |
波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
平均真實範圍(ATR) | 2.36 |
ATR百分比 | 1.87 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.13307 | 6.29366 | 16 | 56.25 | 0.153552 |
2 | 2.46471 | 3.60773 | 16 | 68.75 | 0.636978 |
3 | 1.18442 | 8.80903 | 16 | 56.25 | 0.115535 |
4 | 1.89604 | 5.92983 | 15 | 46.6667 | 0.29164 |
5 | -0.407791 | 5.40863 | 15 | 40 | -0.106211 |
6 | -0.94085 | 4.6269 | 15 | 40 | -0.239365 |
7 | -2.57348 | 6.83874 | 15 | 26.6667 | -0.40068 |
8 | -2.8545 | 4.83047 | 15 | 20 | -0.625439 |
9 | 0.252568 | 5.61907 | 15 | 66.6667 | 0.0152875 |
10 | 1.76954 | 7.93632 | 15 | 66.6667 | 0.201967 |
11 | -1.36928 | 7.10087 | 15 | 53.3333 | -0.216305 |
12 | 0.382878 | 4.66831 | 15 | 60 | 0.0463146 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2.46471 | 3.60773 | 16 | 68.75 | 0.636978 |
4 | 1.89604 | 5.92983 | 15 | 46.6667 | 0.29164 |
10 | 1.76954 | 7.93632 | 15 | 66.6667 | 0.201967 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -2.8545 | 4.83047 | 15 | 20 | -0.625439 |
7 | -2.57348 | 6.83874 | 15 | 26.6667 | -0.40068 |
11 | -1.36928 | 7.10087 | 15 | 53.3333 | -0.216305 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 2.46471 | 68.75 |
4 | 3 | 1.89604 | 46.6667 |
10 | 9 | 1.76954 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -2.8545 | 80 |
7 | 6 | -2.57348 | 73.3333 |
11 | 10 | -1.36928 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.07 |
趨勢持續性 | 46.25 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 47.84 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.25 |
趨勢持續性 | 49.18 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.65 |
趨勢持續性 | 48.13 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.57 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.48 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.09 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.38 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.07 |
成交量動量 | 40.14 |
動量持續性 | 46.25 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.12 |
成交量動量 | 49.37 |
動量持續性 | 47.84 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.25 |
成交量動量 | 56.69 |
動量持續性 | 49.18 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.65 |
成交量動量 | 67.06 |
動量持續性 | 48.13 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 9.82 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 6.09 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 168.78 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 41.74 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1570 | 0.0956 | 0.2106 |
Volume_Shares | 0.1570 | 1.0000 | 0.1757 | 0.2524 |
RSI_14 | 0.0956 | 0.1757 | 1.0000 | 0.6385 |
MACD | 0.2106 | 0.2524 | 0.6385 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 66.258% |
下跌 | 38.453% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -50.34% |
2 | 245.0 | -18.37% |
3 | 337.0 | 5.34% |
4 | 291.0 | -57.73% |
5 | 318.0 | -55.03% |
6 | 307.0 | -62.87% |
7 | 326.0 | -40.49% |
8 | 330.0 | -83.64% |
9 | 305.0 | -71.80% |
10 | 308.0 | -8.77% |
11 | 323.0 | -69.66% |
12 | 331.0 | -55.59% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 99.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 96.740
- 94.028
- 92.054
潛在阻力位 (由低到高)
- 100.000
- 101.426
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.097 |
上漲比例 | 37.391 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.078 |
上漲比例 | 37.949 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.04625 | 0.0914372 | 38.4091 |
2 | -0.12107 | 0.0130653 | 37.7729 |
3 | -0.121644 | -0.0675403 | 36.1082 |
4 | -0.141372 | 0.0235574 | 36.9023 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.109783 | 37.0773 |
2 | -0.0933566 | 36.8298 |
3 | -0.131471 | 38.3124 |
4 | -0.137209 | 35.6977 |
5 | -0.000675676 | 40.5405 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.109 |
上漲天數比例 | 37.268 |
下跌天數比例 | 46.975 |
平盤天數比例 | 15.757 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.323 |
平均漲幅 | 1.420 |
平均成交量變化(張) | 102.496 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.409 |
平均漲幅 | 0.890 |
平均成交量變化(張) | -31.971 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.163 |
平均跌幅 | -1.043 |
平均成交量變化(張) | 65.662 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.105 |
平均跌幅 | -0.617 |
平均成交量變化(張) | -32.397 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.905 |
平均漲跌幅 | 0.433 |
上漲比例 | 53.741 |
平均成交量(張) | 1705.001 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.157 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.165 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 76.81 | 52.50% | 0.18 |
最近三天 | 0.40% | 76.81 | 52.50% | 0.18 |
最近一周 | -0.30% | 76.81 | 52.50% | 0.18 |
最近半個月 | 3.87% | 76.81 | 52.50% | 0.18 |
最近一個月 | 10.71% | 76.81 | 52.50% | 0.18 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 196.71張 |
成交量趨勢 | -3.54% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 96.74 |
第2個買點 | 94.03 |
第3個買點 | 92.05 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 90.21 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 100.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.60% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.61% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:65.83% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.57個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:21.61%
- 中期(20日)波動率:21.28%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:125.37
- 價格波動範圍:80.10 ~ 203.00
- 價格變異係數:18.65%
風險指標
- 最大回撤:-56.48%
- 回撤恢復天數:2581天
- 風險調整後收益:0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:3.12%
- 近期波動率:13.02%
- 近期最大回撤:-9.47%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-17.15%
- 波動率相對表現:-9.25%
- 回撤相對表現:+47.01%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:41.74%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:08:35
相關資訊
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