股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價125.37
收盤價標準差23.38
最高價203.00
最低價80.10
平均成交量(張)624.20
成交量標準差(張)765.89
平均成交金額81149985.97
平均成交筆數487.30
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例37.27
最大單日漲幅8.92
最大單日跌幅-7.31
年化波動率22.15
最大回撤-56.48

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一125.2923.48614.30484.52-0.1235.67
週二125.2723.45624.26483.92-0.1238.03
週三125.3023.38628.02487.84-0.0239.60
週四125.4623.33625.80491.90-0.0735.70
週五125.4523.33633.42492.34-0.0637.09
週六128.6923.10383.06291.270.1946.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2096.8084.621.231.000.56
2025-02-2197.6088.731.331.000.53
2025-02-2497.6095.451.401.000.48
2025-02-2599.5096.201.591.000.53
2025-02-2699.1090.911.691.000.51
2025-02-2798.8087.501.721.000.43
2025-03-0398.9086.841.731.000.36
2025-03-0498.8085.141.721.000.27
2025-03-0599.7085.711.761.000.25
2025-03-0699.2076.811.731.000.18

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2096.800中性
2025-02-2197.600中性
2025-02-2497.600中性
2025-02-2599.500中性
2025-02-2699.100中性
2025-02-2798.800中性
2025-03-0398.900中性
2025-03-0498.800中性
2025-03-0599.700中性
2025-03-0699.200中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險14.85
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數321.68
索提諾比率0.09
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.40
年化波動率22.15
5日波動率1.19
10日波動率1.25
20日波動率1.28
60日波動率1.32
上行波動率1.09
下行波動率0.94
收益率峰度5.41
收益率偏度0.43
最大單日漲幅9.95
最大單日跌幅-8.36
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)2.36
ATR百分比1.87

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.133076.293661656.250.153552
22.464713.607731668.750.636978
31.184428.809031656.250.115535
41.896045.929831546.66670.29164
5-0.4077915.408631540-0.106211
6-0.940854.62691540-0.239365
7-2.573486.838741526.6667-0.40068
8-2.85454.830471520-0.625439
90.2525685.619071566.66670.0152875
101.769547.936321566.66670.201967
11-1.369287.100871553.3333-0.216305
120.3828784.6683115600.0463146

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.464713.607731668.750.636978
41.896045.929831546.66670.29164
101.769547.936321566.66670.201967

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.85454.830471520-0.625439
7-2.573486.838741526.6667-0.40068
11-1.369287.100871553.3333-0.216305

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.4647168.75
431.8960446.6667
1091.7695466.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.854580
76-2.5734873.3333
1110-1.3692846.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性46.25

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性47.84

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性49.18

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.65
趨勢持續性48.13

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.57
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.48
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.09
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.38

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量40.14
動量持續性46.25

10日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量49.37
動量持續性47.84

20日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量56.69
動量持續性49.18

60日動量


指標數值
價格動量0.65
成交量動量67.06
動量持續性48.13

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.82
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.09

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量168.78
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率41.57
長期上漲機率41.74

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.15700.09560.2106
Volume_Shares0.15701.00000.17570.2524
RSI_140.09560.17571.00000.6385
MACD0.21060.25240.63851.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.258%
下跌38.453%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-50.34%
2245.0-18.37%
3337.05.34%
4291.0-57.73%
5318.0-55.03%
6307.0-62.87%
7326.0-40.49%
8330.0-83.64%
9305.0-71.80%
10308.0-8.77%
11323.0-69.66%
12331.0-55.59%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 99.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 96.740

  • 94.028

  • 92.054


潛在阻力位 (由低到高)



  • 100.000

  • 101.426


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.097
上漲比例37.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.078
上漲比例37.949

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.046250.091437238.4091
2-0.121070.013065337.7729
3-0.121644-0.067540336.1082
4-0.1413720.023557436.9023

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.10978337.0773
2-0.093356636.8298
3-0.13147138.3124
4-0.13720935.6977
5-0.00067567640.5405

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.109
上漲天數比例37.268
下跌天數比例46.975
平盤天數比例15.757

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.323
平均漲幅1.420
平均成交量變化(張)102.496

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.409
平均漲幅0.890
平均成交量變化(張)-31.971

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.163
平均跌幅-1.043
平均成交量變化(張)65.662

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.105
平均跌幅-0.617
平均成交量變化(張)-32.397

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.905
平均漲跌幅0.433
上漲比例53.741
平均成交量(張)1705.001

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.157
成交量變化與價格變化相關係數0.165

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%76.8152.50%0.18
最近三天0.40%76.8152.50%0.18
最近一周-0.30%76.8152.50%0.18
最近半個月3.87%76.8152.50%0.18
最近一個月10.71%76.8152.50%0.18

成交量分析


指標數值
近期平均成交量196.71張
成交量趨勢-3.54%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點96.74
第2個買點94.03
第3個買點92.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位90.21 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標100.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.60% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.61% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:65.83% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.57個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:21.61%

  • 中期(20日)波動率:21.28%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:125.37

  • 價格波動範圍:80.10 ~ 203.00

  • 價格變異係數:18.65%


風險指標



  • 最大回撤:-56.48%

  • 回撤恢復天數:2581天

  • 風險調整後收益:0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.12%

  • 近期波動率:13.02%

  • 近期最大回撤:-9.47%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-17.15%

  • 波動率相對表現:-9.25%

  • 回撤相對表現:+47.01%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:41.74%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:08:35



相關資訊

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