技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.706 |
| MACD | 0.499 |
| MACD Signal | 0.425 |
| MACD Histogram | 0.073 |
| 布林帶上軌 | 54.699 |
| 布林帶中軌 | 52.705 |
| 布林帶下軌 | 50.711 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 53.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.705
- 52.378
- 50.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.100
- 54.699
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.414 |
| 年化波動率 | 22.449 |
| 5日波動率 | 1.181 |
| 10日波動率 | 1.240 |
| 20日波動率 | 1.276 |
| 60日波動率 | 1.308 |
| 上行波動率 | 1.025 |
| 下行波動率 | 1.054 |
| 收益率峰度 | 4.636 |
| 收益率偏度 | -0.120 |
| 最大單日漲幅 | 6.998 |
| 最大單日跌幅 | -9.712 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.972 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.184 |
| ATR百分比 | 1.818 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.096% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.089% |
| 上漲天數比例 | 40.065% |
| 下跌天數比例 | 51.627% |
| 平盤天數比例 | 8.309% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.748% | 1.326% | 73.079% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.533% | 0.772% | -29.771% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.845% | -1.141% | 58.722% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.874% | -0.678% | -29.451% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.534% |
| 平均漲跌幅 | 0.582% |
| 上漲比例 | 62.140% |
| 平均成交量(張) | 9684 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.412 |
| 價量變化相關性 | 0.151 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 143 | 62.719% |
| 3 | 下跌 | 786 | 322 | 40.967% |
| 5 | 上漲 | 25 | 17 | 68.000% |
| 5 | 下跌 | 266 | 112 | 42.105% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 5 | 29.412% |
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