股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價60.67
收盤價標準差17.80
最高價126.50
最低價35.70
平均成交量(張)3335.79
成交量標準差(張)3521.73
平均成交金額228270156.00
平均成交筆數1796.44
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例40.06
最大單日漲幅8.62
最大單日跌幅-8.17
年化波動率22.45
最大回撤-69.67

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一60.6117.733311.811804.57-0.0641.02
週二60.7117.743331.071809.56-0.1340.16
週三60.5817.753357.371819.87-0.1042.40
週四60.6317.883374.531794.03-0.1040.13
週五60.8717.923337.291771.99-0.1736.95
週六57.4919.421661.47877.60-0.2020.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2052.8056.410.20-1.000.23
2025-02-2153.4070.000.29-1.000.26
2025-02-2454.0091.890.40-1.000.30
2025-02-2554.0091.670.49-1.000.31
2025-02-2653.8085.290.53-1.000.28
2025-02-2753.6085.290.55-1.000.24
2025-03-0353.3080.560.53-1.000.17
2025-03-0453.1075.000.49-1.000.11
2025-03-0553.8079.070.51-1.000.10
2025-03-0653.5064.710.50-1.000.07

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2052.80-1賣出
2025-02-2153.40-3強烈賣出
2025-02-2454.00-3強烈賣出
2025-02-2554.00-2強烈賣出
2025-02-2653.80-2強烈賣出
2025-02-2753.60-2強烈賣出
2025-03-0353.30-1賣出
2025-03-0453.10-1賣出
2025-03-0553.80-2強烈賣出
2025-03-0653.500中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.73
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數9.00
索提諾比率-0.28
波動率比率(上行/下行)0.97
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.41
年化波動率22.45
5日波動率1.18
10日波動率1.24
20日波動率1.28
60日波動率1.31
上行波動率1.02
下行波動率1.05
收益率峰度4.64
收益率偏度-0.12
最大單日漲幅7.00
最大單日跌幅-9.71
波動率比率(上行/下行)0.97
平均真實範圍(ATR)1.18
ATR百分比1.82

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.9264594.735371643.75-0.230843
20.6623116.120051662.50.0809869
3-0.5237485.304451643.75-0.130158
41.002646.525431553.33330.12811
5-0.3507826.797931540-0.0761185
6-1.935113.703031533.3333-0.567584
72.970915.540691586.66670.506119
8-4.168555.522441513.3333-0.785019
9-1.085099.171691546.6667-0.136481
100.230545.641581573.33330.0113218
110.707995.52041546.66670.0980587
120.04527125.105611540-0.0237769

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
72.970915.540691586.66670.506119
41.002646.525431553.33330.12811
110.707995.52041546.66670.0980587

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.168555.522441513.3333-0.785019
6-1.935113.703031533.3333-0.567584
9-1.085099.171691546.6667-0.136481

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
762.9709186.6667
431.0026453.3333
11100.7079946.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.1685586.6667
65-1.9351166.6667
98-1.0850953.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性47.06

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.12
趨勢持續性48.56

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.24
趨勢持續性47.51

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.73
趨勢持續性45.85

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.56
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.90
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.56
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.98

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.06
成交量動量29.00
動量持續性47.06

10日動量


指標數值
價格動量-0.12
成交量動量34.21
動量持續性48.56

20日動量


指標數值
價格動量-0.24
成交量動量43.85
動量持續性47.51

60日動量


指標數值
價格動量-0.73
成交量動量45.32
動量持續性45.85

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.11

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.03
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.56

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量643.32
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率34.83
長期上漲機率45.29

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.41150.02300.0232
Volume_Shares0.41151.00000.13150.1248
RSI_140.02300.13151.00000.5830
MACD0.02320.12480.58301.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.719%
下跌40.967%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-67.45%
2245.0-94.29%
3337.0-77.15%
4291.0-75.26%
5318.0-84.91%
6307.0-91.21%
7326.0-86.50%
8330.0-52.12%
9305.0-82.95%
10308.0-49.68%
11323.0-80.19%
12331.0-84.59%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 53.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 52.705

  • 52.378

  • 50.900


潛在阻力位 (由低到高)



  • 54.100

  • 54.699


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例43.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.096
上漲比例41.667

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.129659-0.014986439.7727
2-0.0776747-0.020535541.2664
3-0.0729448-0.031608740.8949
4-0.07671520.024900438.3576

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.04359940.4589
2-0.087587439.5105
3-0.11539339.6807
4-0.11116338.9535
5-0.071283844.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.089
上漲天數比例40.065
下跌天數比例51.627
平盤天數比例8.309

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.748
平均漲幅1.326
平均成交量變化(張)73.079

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.533
平均漲幅0.772
平均成交量變化(張)-29.771

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.845
平均跌幅-1.141
平均成交量變化(張)58.722

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.874
平均跌幅-0.678
平均成交量變化(張)-29.451

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.534
平均漲跌幅0.582
上漲比例62.140
平均成交量(張)9684.262

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.412
成交量變化與價格變化相關係數0.151

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%64.7139.87%0.07
最近三天0.75%64.7139.87%0.07
最近一周-0.93%64.7139.87%0.07
最近半個月1.90%64.7139.87%0.07
最近一個月7.00%64.7139.87%0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1215.76張
成交量趨勢-72.05%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點52.70
第2個買點52.38
第3個買點50.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位49.88 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標54.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.18% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.90% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.94% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:22.25%

  • 中期(20日)波動率:21.71%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:60.67

  • 價格波動範圍:35.70 ~ 126.50

  • 價格變異係數:29.34%


風險指標



  • 最大回撤:-69.67%

  • 回撤恢復天數:2315天

  • 風險調整後收益:-0.21


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.95%

  • 近期波動率:14.14%

  • 近期最大回撤:-11.83%

  • 近期上漲天數比例:30.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-159.03%

  • 波動率相對表現:-8.42%

  • 回撤相對表現:+57.85%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:45.29%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:08:32



相關資訊

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