股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 60.67 |
收盤價標準差 | 17.80 |
最高價 | 126.50 |
最低價 | 35.70 |
平均成交量(張) | 3335.79 |
成交量標準差(張) | 3521.73 |
平均成交金額 | 228270156.00 |
平均成交筆數 | 1796.44 |
平均漲跌幅 | -0.11 |
上漲天數比例 | 40.06 |
最大單日漲幅 | 8.62 |
最大單日跌幅 | -8.17 |
年化波動率 | 22.45 |
最大回撤 | -69.67 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 60.61 | 17.73 | 3311.81 | 1804.57 | -0.06 | 41.02 |
週二 | 60.71 | 17.74 | 3331.07 | 1809.56 | -0.13 | 40.16 |
週三 | 60.58 | 17.75 | 3357.37 | 1819.87 | -0.10 | 42.40 |
週四 | 60.63 | 17.88 | 3374.53 | 1794.03 | -0.10 | 40.13 |
週五 | 60.87 | 17.92 | 3337.29 | 1771.99 | -0.17 | 36.95 |
週六 | 57.49 | 19.42 | 1661.47 | 877.60 | -0.20 | 20.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 52.80 | 56.41 | 0.20 | -1.00 | 0.23 |
2025-02-21 | 53.40 | 70.00 | 0.29 | -1.00 | 0.26 |
2025-02-24 | 54.00 | 91.89 | 0.40 | -1.00 | 0.30 |
2025-02-25 | 54.00 | 91.67 | 0.49 | -1.00 | 0.31 |
2025-02-26 | 53.80 | 85.29 | 0.53 | -1.00 | 0.28 |
2025-02-27 | 53.60 | 85.29 | 0.55 | -1.00 | 0.24 |
2025-03-03 | 53.30 | 80.56 | 0.53 | -1.00 | 0.17 |
2025-03-04 | 53.10 | 75.00 | 0.49 | -1.00 | 0.11 |
2025-03-05 | 53.80 | 79.07 | 0.51 | -1.00 | 0.10 |
2025-03-06 | 53.50 | 64.71 | 0.50 | -1.00 | 0.07 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 52.80 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 53.40 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 54.00 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 54.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 53.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 53.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 53.30 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 53.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 53.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 53.50 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 16.73 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 9.00 |
索提諾比率 | -0.28 |
波動率比率(上行/下行) | 0.97 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.41 |
年化波動率 | 22.45 |
5日波動率 | 1.18 |
10日波動率 | 1.24 |
20日波動率 | 1.28 |
60日波動率 | 1.31 |
上行波動率 | 1.02 |
下行波動率 | 1.05 |
收益率峰度 | 4.64 |
收益率偏度 | -0.12 |
最大單日漲幅 | 7.00 |
最大單日跌幅 | -9.71 |
波動率比率(上行/下行) | 0.97 |
平均真實範圍(ATR) | 1.18 |
ATR百分比 | 1.82 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.926459 | 4.73537 | 16 | 43.75 | -0.230843 |
2 | 0.662311 | 6.12005 | 16 | 62.5 | 0.0809869 |
3 | -0.523748 | 5.30445 | 16 | 43.75 | -0.130158 |
4 | 1.00264 | 6.52543 | 15 | 53.3333 | 0.12811 |
5 | -0.350782 | 6.79793 | 15 | 40 | -0.0761185 |
6 | -1.93511 | 3.70303 | 15 | 33.3333 | -0.567584 |
7 | 2.97091 | 5.54069 | 15 | 86.6667 | 0.506119 |
8 | -4.16855 | 5.52244 | 15 | 13.3333 | -0.785019 |
9 | -1.08509 | 9.17169 | 15 | 46.6667 | -0.136481 |
10 | 0.23054 | 5.64158 | 15 | 73.3333 | 0.0113218 |
11 | 0.70799 | 5.5204 | 15 | 46.6667 | 0.0980587 |
12 | 0.0452712 | 5.10561 | 15 | 40 | -0.0237769 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2.97091 | 5.54069 | 15 | 86.6667 | 0.506119 |
4 | 1.00264 | 6.52543 | 15 | 53.3333 | 0.12811 |
11 | 0.70799 | 5.5204 | 15 | 46.6667 | 0.0980587 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -4.16855 | 5.52244 | 15 | 13.3333 | -0.785019 |
6 | -1.93511 | 3.70303 | 15 | 33.3333 | -0.567584 |
9 | -1.08509 | 9.17169 | 15 | 46.6667 | -0.136481 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | 2.97091 | 86.6667 |
4 | 3 | 1.00264 | 53.3333 |
11 | 10 | 0.70799 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -4.16855 | 86.6667 |
6 | 5 | -1.93511 | 66.6667 |
9 | 8 | -1.08509 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.06 |
趨勢持續性 | 47.06 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.12 |
趨勢持續性 | 48.56 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.24 |
趨勢持續性 | 47.51 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.73 |
趨勢持續性 | 45.85 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.56 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.90 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.56 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.98 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.06 |
成交量動量 | 29.00 |
動量持續性 | 47.06 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.12 |
成交量動量 | 34.21 |
動量持續性 | 48.56 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.24 |
成交量動量 | 43.85 |
動量持續性 | 47.51 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.73 |
成交量動量 | 45.32 |
動量持續性 | 45.85 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.11 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 12.03 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.56 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 643.32 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 34.83 |
長期上漲機率 | 45.29 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4115 | 0.0230 | 0.0232 |
Volume_Shares | 0.4115 | 1.0000 | 0.1315 | 0.1248 |
RSI_14 | 0.0230 | 0.1315 | 1.0000 | 0.5830 |
MACD | 0.0232 | 0.1248 | 0.5830 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 62.719% |
下跌 | 40.967% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -67.45% |
2 | 245.0 | -94.29% |
3 | 337.0 | -77.15% |
4 | 291.0 | -75.26% |
5 | 318.0 | -84.91% |
6 | 307.0 | -91.21% |
7 | 326.0 | -86.50% |
8 | 330.0 | -52.12% |
9 | 305.0 | -82.95% |
10 | 308.0 | -49.68% |
11 | 323.0 | -80.19% |
12 | 331.0 | -84.59% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 53.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.705
- 52.378
- 50.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.100
- 54.699
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.016 |
上漲比例 | 43.130 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.096 |
上漲比例 | 41.667 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.129659 | -0.0149864 | 39.7727 |
2 | -0.0776747 | -0.0205355 | 41.2664 |
3 | -0.0729448 | -0.0316087 | 40.8949 |
4 | -0.0767152 | 0.0249004 | 38.3576 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.043599 | 40.4589 |
2 | -0.0875874 | 39.5105 |
3 | -0.115393 | 39.6807 |
4 | -0.111163 | 38.9535 |
5 | -0.0712838 | 44.9324 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.089 |
上漲天數比例 | 40.065 |
下跌天數比例 | 51.627 |
平盤天數比例 | 8.309 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.748 |
平均漲幅 | 1.326 |
平均成交量變化(張) | 73.079 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.533 |
平均漲幅 | 0.772 |
平均成交量變化(張) | -29.771 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.845 |
平均跌幅 | -1.141 |
平均成交量變化(張) | 58.722 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.874 |
平均跌幅 | -0.678 |
平均成交量變化(張) | -29.451 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 6.534 |
平均漲跌幅 | 0.582 |
上漲比例 | 62.140 |
平均成交量(張) | 9684.262 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.412 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.151 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 64.71 | 39.87% | 0.07 |
最近三天 | 0.75% | 64.71 | 39.87% | 0.07 |
最近一周 | -0.93% | 64.71 | 39.87% | 0.07 |
最近半個月 | 1.90% | 64.71 | 39.87% | 0.07 |
最近一個月 | 7.00% | 64.71 | 39.87% | 0.07 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1215.76張 |
成交量趨勢 | -72.05% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 52.70 |
第2個買點 | 52.38 |
第3個買點 | 50.90 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 49.88 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 54.10 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.18% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.90% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:88.94% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.75個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:22.25%
- 中期(20日)波動率:21.71%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:60.67
- 價格波動範圍:35.70 ~ 126.50
- 價格變異係數:29.34%
風險指標
- 最大回撤:-69.67%
- 回撤恢復天數:2315天
- 風險調整後收益:-0.21
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.95%
- 近期波動率:14.14%
- 近期最大回撤:-11.83%
- 近期上漲天數比例:30.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-159.03%
- 波動率相對表現:-8.42%
- 回撤相對表現:+57.85%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:34.83%
- 歷史整體上漲機率:45.29%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:08:32
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置