技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.556 |
| MACD | 0.245 |
| MACD Signal | 0.233 |
| MACD Histogram | 0.012 |
| 布林帶上軌 | 51.714 |
| 布林帶中軌 | 50.675 |
| 布林帶下軌 | 49.636 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 51.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.675
- 50.347
- 49.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.600
- 51.714
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.749 |
| 年化波動率 | 27.768 |
| 5日波動率 | 1.391 |
| 10日波動率 | 1.466 |
| 20日波動率 | 1.509 |
| 60日波動率 | 1.556 |
| 上行波動率 | 1.399 |
| 下行波動率 | 1.280 |
| 收益率峰度 | 4.960 |
| 收益率偏度 | 0.147 |
| 最大單日漲幅 | 8.596 |
| 最大單日跌幅 | -9.941 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.093 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.015 |
| ATR百分比 | 2.164 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.049% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.061% |
| 上漲天數比例 | 39.930% |
| 下跌天數比例 | 53.240% |
| 平盤天數比例 | 6.830% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.608% | 1.656% | 95.500% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.022% | 0.876% | -30.581% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.775% | -1.278% | 77.997% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.595% | -0.832% | -31.715% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.094% |
| 平均漲跌幅 | 1.048% |
| 上漲比例 | 68.106% |
| 平均成交量(張) | 4282 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.250 |
| 價量變化相關性 | 0.221 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 215 | 124 | 57.674% |
| 3 | 下跌 | 764 | 315 | 41.230% |
| 5 | 上漲 | 42 | 24 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 267 | 106 | 39.700% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 9 | 50.000% |
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