股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 49.27 |
收盤價標準差 | 12.03 |
最高價 | 77.40 |
最低價 | 18.40 |
平均成交量(張) | 1423.27 |
成交量標準差(張) | 2276.35 |
平均成交金額 | 63325139.25 |
平均成交筆數 | 785.35 |
平均漲跌幅 | -0.12 |
上漲天數比例 | 39.93 |
最大單日漲幅 | 11.59 |
最大單日跌幅 | -8.41 |
年化波動率 | 27.77 |
最大回撤 | -60.85 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 49.23 | 12.02 | 1388.94 | 770.35 | -0.12 | 40.19 |
週二 | 49.25 | 12.02 | 1432.98 | 799.82 | -0.16 | 37.90 |
週三 | 49.31 | 12.02 | 1435.65 | 798.39 | -0.10 | 42.67 |
週四 | 49.41 | 12.00 | 1455.54 | 795.24 | -0.06 | 43.09 |
週五 | 49.16 | 12.03 | 1399.64 | 762.97 | -0.16 | 36.26 |
週六 | 48.76 | 16.39 | 1530.51 | 731.60 | -0.52 | 13.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 51.20 | 63.74 | 0.32 | -1.00 | 0.21 |
2025-02-21 | 50.60 | 51.09 | 0.29 | -1.00 | 0.15 |
2025-02-24 | 50.80 | 63.75 | 0.29 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-25 | 50.80 | 61.84 | 0.28 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-26 | 50.60 | 54.17 | 0.25 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-27 | 51.10 | 67.12 | 0.27 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-03 | 51.00 | 65.33 | 0.27 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-04 | 50.60 | 60.49 | 0.24 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 50.80 | 62.35 | 0.23 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-06 | 51.20 | 55.56 | 0.24 | -1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 51.20 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 50.60 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 50.80 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 50.80 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 50.60 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 51.10 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 51.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 50.60 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 50.80 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 51.20 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.32 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 767.77 |
索提諾比率 | 0.28 |
波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.75 |
年化波動率 | 27.77 |
5日波動率 | 1.39 |
10日波動率 | 1.47 |
20日波動率 | 1.51 |
60日波動率 | 1.56 |
上行波動率 | 1.40 |
下行波動率 | 1.28 |
收益率峰度 | 4.96 |
收益率偏度 | 0.15 |
最大單日漲幅 | 8.60 |
最大單日跌幅 | -9.94 |
波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
平均真實範圍(ATR) | 1.01 |
ATR百分比 | 2.16 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.731357 | 7.94351 | 16 | 43.75 | -0.113051 |
2 | 5.63732 | 10.4325 | 16 | 62.5 | 0.524387 |
3 | 1.76658 | 9.55646 | 16 | 50 | 0.167417 |
4 | 3.33151 | 10.1304 | 15 | 46.6667 | 0.312412 |
5 | -1.71894 | 8.33817 | 15 | 46.6667 | -0.226142 |
6 | 2.23493 | 5.22565 | 15 | 60 | 0.395791 |
7 | 1.01045 | 5.2992 | 15 | 46.6667 | 0.159228 |
8 | -3.93893 | 6.25089 | 15 | 26.6667 | -0.656802 |
9 | -0.188662 | 13.3633 | 15 | 40 | -0.0265899 |
10 | -0.818807 | 11.5528 | 15 | 26.6667 | -0.0853015 |
11 | 0.645761 | 5.08468 | 15 | 53.3333 | 0.0942232 |
12 | -1.15669 | 6.16236 | 15 | 60 | -0.214748 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5.63732 | 10.4325 | 16 | 62.5 | 0.524387 |
4 | 3.33151 | 10.1304 | 15 | 46.6667 | 0.312412 |
6 | 2.23493 | 5.22565 | 15 | 60 | 0.395791 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -3.93893 | 6.25089 | 15 | 26.6667 | -0.656802 |
5 | -1.71894 | 8.33817 | 15 | 46.6667 | -0.226142 |
12 | -1.15669 | 6.16236 | 15 | 60 | -0.214748 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 5.63732 | 62.5 |
4 | 3 | 3.33151 | 46.6667 |
6 | 5 | 2.23493 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -3.93893 | 73.3333 |
5 | 4 | -1.71894 | 53.3333 |
12 | 11 | -1.15669 | 40 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.16 |
趨勢持續性 | 48.99 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.32 |
趨勢持續性 | 49.18 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.66 |
趨勢持續性 | 49.61 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.66 |
趨勢持續性 | 49.61 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.32 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.59 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.86 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.90 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.16 |
成交量動量 | 45.81 |
動量持續性 | 48.99 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.32 |
成交量動量 | 53.31 |
動量持續性 | 49.18 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.66 |
成交量動量 | 55.09 |
動量持續性 | 49.61 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.66 |
成交量動量 | 58.35 |
動量持續性 | 49.61 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | -0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 12.33 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.86 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 413.06 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 35.96 |
長期上漲機率 | 45.64 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.2503 | 0.0673 | 0.1611 |
Volume_Shares | -0.2503 | 1.0000 | 0.2225 | 0.2224 |
RSI_14 | 0.0673 | 0.2225 | 1.0000 | 0.6558 |
MACD | 0.1611 | 0.2224 | 0.6558 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 57.674% |
下跌 | 41.230% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -72.15% |
2 | 245.0 | -75.92% |
3 | 337.0 | -32.05% |
4 | 291.0 | -59.45% |
5 | 318.0 | -79.87% |
6 | 307.0 | -90.23% |
7 | 326.0 | -52.45% |
8 | 330.0 | -82.12% |
9 | 305.0 | -89.51% |
10 | 308.0 | -70.78% |
11 | 323.0 | -105.88% |
12 | 331.0 | -83.08% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 51.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.675
- 50.347
- 49.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.600
- 51.714
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.049 |
上漲比例 | 40.696 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.004 |
上漲比例 | 43.718 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0378409 | 0.128927 | 39.4318 |
2 | -0.0534934 | 0.0648086 | 42.3581 |
3 | -0.0734651 | -0.0483397 | 38.9178 |
4 | -0.0766632 | -0.0141405 | 39.0852 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0771739 | 38.7681 |
2 | -0.0994172 | 37.4126 |
3 | -0.0645952 | 39.4527 |
4 | -0.0322674 | 42.3256 |
5 | 0.0234797 | 44.9324 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.061 |
上漲天數比例 | 39.930 |
下跌天數比例 | 53.240 |
平盤天數比例 | 6.830 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.608 |
平均漲幅 | 1.656 |
平均成交量變化(張) | 95.500 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.022 |
平均漲幅 | 0.876 |
平均成交量變化(張) | -30.581 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.775 |
平均跌幅 | -1.278 |
平均成交量變化(張) | 77.997 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.595 |
平均跌幅 | -0.832 |
平均成交量變化(張) | -31.715 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.094 |
平均漲跌幅 | 1.048 |
上漲比例 | 68.106 |
平均成交量(張) | 4282.081 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.250 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.221 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 55.56 | 50.53% | 0.01 |
最近三天 | 1.19% | 55.56 | 50.53% | 0.01 |
最近一周 | 0.79% | 55.56 | 50.53% | 0.01 |
最近半個月 | 0.79% | 55.56 | 50.53% | 0.01 |
最近一個月 | 6.00% | 55.56 | 50.53% | 0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 405.33張 |
成交量趨勢 | 20.92% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 50.67 |
第2個買點 | 50.35 |
第3個買點 | 49.65 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 48.66 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 51.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.87% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.65% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:79.83% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:29.55%
- 中期(20日)波動率:30.30%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:49.27
- 價格波動範圍:18.40 ~ 77.40
- 價格變異係數:24.41%
風險指標
- 最大回撤:-60.85%
- 回撤恢復天數:1890天
- 風險調整後收益:0.20
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.21%
- 近期波動率:13.37%
- 近期最大回撤:-9.89%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1119.67%
- 波動率相對表現:-14.57%
- 回撤相對表現:+50.96%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:35.96%
- 歷史整體上漲機率:45.64%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:08:04
相關資訊
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