股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價49.27
收盤價標準差12.03
最高價77.40
最低價18.40
平均成交量(張)1423.27
成交量標準差(張)2276.35
平均成交金額63325139.25
平均成交筆數785.35
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例39.93
最大單日漲幅11.59
最大單日跌幅-8.41
年化波動率27.77
最大回撤-60.85

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一49.2312.021388.94770.35-0.1240.19
週二49.2512.021432.98799.82-0.1637.90
週三49.3112.021435.65798.39-0.1042.67
週四49.4112.001455.54795.24-0.0643.09
週五49.1612.031399.64762.97-0.1636.26
週六48.7616.391530.51731.60-0.5213.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2051.2063.740.32-1.000.21
2025-02-2150.6051.090.29-1.000.15
2025-02-2450.8063.750.29-1.000.12
2025-02-2550.8061.840.28-1.000.09
2025-02-2650.6054.170.25-1.000.05
2025-02-2751.1067.120.27-1.000.05
2025-03-0351.0065.330.27-1.000.04
2025-03-0450.6060.490.24-1.000.01
2025-03-0550.8062.350.23-1.00-0.00
2025-03-0651.2055.560.24-1.000.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2051.200中性
2025-02-2150.600中性
2025-02-2450.800中性
2025-02-2550.800中性
2025-02-2650.600中性
2025-02-2751.100中性
2025-03-0351.000中性
2025-03-0450.600中性
2025-03-0550.800中性
2025-03-0651.200中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.32
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數767.77
索提諾比率0.28
波動率比率(上行/下行)1.09
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.75
年化波動率27.77
5日波動率1.39
10日波動率1.47
20日波動率1.51
60日波動率1.56
上行波動率1.40
下行波動率1.28
收益率峰度4.96
收益率偏度0.15
最大單日漲幅8.60
最大單日跌幅-9.94
波動率比率(上行/下行)1.09
平均真實範圍(ATR)1.01
ATR百分比2.16

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.7313577.943511643.75-0.113051
25.6373210.43251662.50.524387
31.766589.5564616500.167417
43.3315110.13041546.66670.312412
5-1.718948.338171546.6667-0.226142
62.234935.2256515600.395791
71.010455.29921546.66670.159228
8-3.938936.250891526.6667-0.656802
9-0.18866213.36331540-0.0265899
10-0.81880711.55281526.6667-0.0853015
110.6457615.084681553.33330.0942232
12-1.156696.162361560-0.214748

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.6373210.43251662.50.524387
43.3315110.13041546.66670.312412
62.234935.2256515600.395791

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.938936.250891526.6667-0.656802
5-1.718948.338171546.6667-0.226142
12-1.156696.162361560-0.214748

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.6373262.5
433.3315146.6667
652.2349360

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.9389373.3333
54-1.7189453.3333
1211-1.1566940

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性48.99

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性49.18

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.66
趨勢持續性49.61

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.66
趨勢持續性49.61

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.32
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.59
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.86
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.90

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量45.81
動量持續性48.99

10日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量53.31
動量持續性49.18

20日動量


指標數值
價格動量0.66
成交量動量55.09
動量持續性49.61

60日動量


指標數值
價格動量1.66
成交量動量58.35
動量持續性49.61

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.33
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.86

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量413.06
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率35.96
長期上漲機率45.64

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.25030.06730.1611
Volume_Shares-0.25031.00000.22250.2224
RSI_140.06730.22251.00000.6558
MACD0.16110.22240.65581.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.674%
下跌41.230%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-72.15%
2245.0-75.92%
3337.0-32.05%
4291.0-59.45%
5318.0-79.87%
6307.0-90.23%
7326.0-52.45%
8330.0-82.12%
9305.0-89.51%
10308.0-70.78%
11323.0-105.88%
12331.0-83.08%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 51.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 50.675

  • 50.347

  • 49.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 51.600

  • 51.714


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.049
上漲比例40.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.004
上漲比例43.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03784090.12892739.4318
2-0.05349340.064808642.3581
3-0.0734651-0.048339738.9178
4-0.0766632-0.014140539.0852

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.077173938.7681
2-0.099417237.4126
3-0.064595239.4527
4-0.032267442.3256
50.023479744.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.061
上漲天數比例39.930
下跌天數比例53.240
平盤天數比例6.830

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.608
平均漲幅1.656
平均成交量變化(張)95.500

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.022
平均漲幅0.876
平均成交量變化(張)-30.581

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.775
平均跌幅-1.278
平均成交量變化(張)77.997

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.595
平均跌幅-0.832
平均成交量變化(張)-31.715

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.094
平均漲跌幅1.048
上漲比例68.106
平均成交量(張)4282.081

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.250
成交量變化與價格變化相關係數0.221

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%55.5650.53%0.01
最近三天1.19%55.5650.53%0.01
最近一周0.79%55.5650.53%0.01
最近半個月0.79%55.5650.53%0.01
最近一個月6.00%55.5650.53%0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量405.33張
成交量趨勢20.92%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點50.67
第2個買點50.35
第3個買點49.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位48.66 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標51.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.87% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.65% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:79.83% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.55%

  • 中期(20日)波動率:30.30%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:49.27

  • 價格波動範圍:18.40 ~ 77.40

  • 價格變異係數:24.41%


風險指標



  • 最大回撤:-60.85%

  • 回撤恢復天數:1890天

  • 風險調整後收益:0.20


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.21%

  • 近期波動率:13.37%

  • 近期最大回撤:-9.89%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1119.67%

  • 波動率相對表現:-14.57%

  • 回撤相對表現:+50.96%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:45.64%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:08:04



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