技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 70.732 |
| MACD | 0.770 |
| MACD Signal | 0.751 |
| MACD Histogram | 0.019 |
| 布林帶上軌 | 60.713 |
| 布林帶中軌 | 59.085 |
| 布林帶下軌 | 57.457 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 59.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.085
- 57.900
- 57.457
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.713
- 61.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.911 |
| 年化波動率 | 30.335 |
| 5日波動率 | 1.434 |
| 10日波動率 | 1.540 |
| 20日波動率 | 1.622 |
| 60日波動率 | 1.722 |
| 上行波動率 | 1.661 |
| 下行波動率 | 1.531 |
| 收益率峰度 | 10.601 |
| 收益率偏度 | 0.260 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.890 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.085 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.527 |
| ATR百分比 | 2.285 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.590% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 39.016% |
| 下跌天數比例 | 45.523% |
| 平盤天數比例 | 14.950% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.398% | 1.716% | 238.304% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.027% | 0.973% | -41.864% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.652% | -1.071% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.922% | -0.842% | -43.434% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.944% |
| 平均漲跌幅 | 1.047% |
| 上漲比例 | 59.951% |
| 平均成交量(張) | 911 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.235 |
| 價量變化相關性 | 0.336 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 247 | 148 | 59.919% |
| 3 | 下跌 | 872 | 328 | 37.615% |
| 5 | 上漲 | 36 | 23 | 63.889% |
| 5 | 下跌 | 346 | 129 | 37.283% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 12 | 36.364% |
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