股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 21.11 |
收盤價標準差 | 14.29 |
最高價 | 75.70 |
最低價 | 8.40 |
平均成交量(張) | 221.21 |
成交量標準差(張) | 712.76 |
平均成交金額 | 7086716.76 |
平均成交筆數 | 140.04 |
平均漲跌幅 | -0.06 |
上漲天數比例 | 39.02 |
最大單日漲幅 | 16.06 |
最大單日跌幅 | -11.72 |
年化波動率 | 30.34 |
最大回撤 | -59.23 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 21.21 | 14.42 | 213.15 | 132.51 | -0.04 | 38.00 |
週二 | 21.15 | 14.34 | 211.39 | 137.80 | -0.16 | 36.04 |
週三 | 21.06 | 14.20 | 225.98 | 137.90 | 0.05 | 43.07 |
週四 | 21.07 | 14.19 | 236.24 | 147.36 | -0.03 | 40.13 |
週五 | 21.26 | 14.45 | 222.51 | 146.96 | -0.13 | 37.77 |
週六 | 11.88 | 2.12 | 56.67 | 27.13 | -0.33 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 60.00 | 75.76 | 0.69 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-21 | 60.00 | 78.13 | 0.77 | -1.00 | 0.19 |
2025-02-24 | 59.70 | 71.43 | 0.79 | -1.00 | 0.18 |
2025-02-25 | 59.40 | 65.79 | 0.78 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-26 | 59.90 | 69.05 | 0.81 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-27 | 59.70 | 69.05 | 0.80 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-03 | 59.70 | 67.50 | 0.78 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-04 | 60.00 | 69.77 | 0.79 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-05 | 60.20 | 78.05 | 0.80 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-06 | 59.90 | 70.73 | 0.77 | -1.00 | 0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 60.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 60.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 59.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 59.40 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 59.90 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 59.70 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 59.70 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 60.00 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 60.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 59.90 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.30 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2506.36 |
索提諾比率 | 0.53 |
波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.91 |
年化波動率 | 30.34 |
5日波動率 | 1.43 |
10日波動率 | 1.54 |
20日波動率 | 1.62 |
60日波動率 | 1.72 |
上行波動率 | 1.66 |
下行波動率 | 1.53 |
收益率峰度 | 10.60 |
收益率偏度 | 0.26 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -15.89 |
波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
平均真實範圍(ATR) | 0.53 |
ATR百分比 | 2.28 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.56177 | 4.94666 | 15 | 62.5 | 0.28203 |
2 | 2.40795 | 4.8093 | 16 | 68.75 | 0.46603 |
3 | 4.67133 | 7.19372 | 16 | 81.25 | 0.626194 |
4 | 8.24614 | 17.1796 | 15 | 60 | 0.470296 |
5 | -0.71325 | 7.66489 | 15 | 33.3333 | -0.114798 |
6 | -1.4499 | 5.92696 | 15 | 46.6667 | -0.272748 |
7 | -3.31998 | 5.40954 | 15 | 33.3333 | -0.644538 |
8 | 2.27758 | 15.8453 | 15 | 40 | 0.13322 |
9 | -3.92465 | 8.80921 | 14 | 40 | -0.464436 |
10 | -1.50544 | 5.47957 | 15 | 40 | -0.305153 |
11 | 1.10027 | 5.37567 | 15 | 53.3333 | 0.173672 |
12 | 2.0789 | 6.23611 | 15 | 60 | 0.306638 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 8.24614 | 17.1796 | 15 | 60 | 0.470296 |
3 | 4.67133 | 7.19372 | 16 | 81.25 | 0.626194 |
2 | 2.40795 | 4.8093 | 16 | 68.75 | 0.46603 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -3.92465 | 8.80921 | 14 | 40 | -0.464436 |
7 | -3.31998 | 5.40954 | 15 | 33.3333 | -0.644538 |
10 | -1.50544 | 5.47957 | 15 | 40 | -0.305153 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 8.24614 | 60 |
3 | 2 | 4.67133 | 81.25 |
2 | 1 | 2.40795 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -3.92465 | 60 |
7 | 6 | -3.31998 | 66.6667 |
10 | 9 | -1.50544 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.30 |
趨勢持續性 | 48.75 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.58 |
趨勢持續性 | 50.79 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.13 |
趨勢持續性 | 51.52 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.48 |
趨勢持續性 | 52.46 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.27 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.33 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.21 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.32 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.30 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 48.40 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.58 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 50.34 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.13 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 51.04 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.48 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 51.95 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 11.28 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 5.21 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 31.71 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 43.44 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2350 | 0.0821 | 0.2653 |
Volume_Shares | 0.2350 | 1.0000 | 0.1923 | 0.4755 |
RSI_14 | 0.0821 | 0.1923 | 1.0000 | 0.4993 |
MACD | 0.2653 | 0.4755 | 0.4993 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.919% |
下跌 | 37.615% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -69.80% |
2 | 245.0 | -100.41% |
3 | 337.0 | -86.94% |
4 | 291.0 | -64.60% |
5 | 318.0 | -65.09% |
6 | 307.0 | -66.12% |
7 | 326.0 | -87.12% |
8 | 330.0 | -112.12% |
9 | 305.0 | -85.25% |
10 | 308.0 | -88.96% |
11 | 323.0 | -104.33% |
12 | 331.0 | -90.63% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 59.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.085
- 57.900
- 57.457
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.713
- 61.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.031 |
上漲比例 | 39.478 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.021 |
上漲比例 | 38.590 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0018016 | 0.167035 | 40.2273 |
2 | -0.0450218 | 0.108526 | 38.3188 |
3 | -0.0337552 | -0.0699468 | 38.5016 |
4 | -0.0312723 | 0.0420041 | 39.0852 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0308394 | 38.4058 |
2 | -0.0329695 | 39.2774 |
3 | -0.0219565 | 39.9088 |
4 | -0.0294977 | 37.907 |
5 | -0.0234797 | 40.5405 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.028 |
上漲天數比例 | 39.016 |
下跌天數比例 | 45.523 |
平盤天數比例 | 14.950 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.398 |
平均漲幅 | 1.716 |
平均成交量變化(張) | 238.304 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.027 |
平均漲幅 | 0.973 |
平均成交量變化(張) | -41.864 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.652 |
平均跌幅 | -1.071 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.922 |
平均跌幅 | -0.842 |
平均成交量變化(張) | -43.434 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.944 |
平均漲跌幅 | 1.047 |
上漲比例 | 59.951 |
平均成交量(張) | 911.065 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.235 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.336 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 70.73 | 50.07% | 0.02 |
最近三天 | -0.17% | 70.73 | 50.07% | 0.02 |
最近一周 | 0.84% | 70.73 | 50.07% | 0.02 |
最近半個月 | 2.92% | 70.73 | 50.07% | 0.02 |
最近一個月 | 9.91% | 70.73 | 50.07% | 0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 81.47張 |
成交量趨勢 | -22.66% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 59.09 |
第2個買點 | 57.90 |
第3個買點 | 57.46 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 56.31 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 60.71 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.60% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.89% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:90.81% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.61個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:30.95%
- 中期(20日)波動率:29.73%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:21.11
- 價格波動範圍:8.40 ~ 75.70
- 價格變異係數:67.71%
風險指標
- 最大回撤:-59.23%
- 回撤恢復天數:-1399天
- 風險調整後收益:0.42
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.34%
- 近期波動率:15.49%
- 近期最大回撤:-9.05%
- 近期上漲天數比例:35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1458.57%
- 波動率相對表現:-15.02%
- 回撤相對表現:+50.19%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:43.44%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:07:52
相關資訊
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