技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.000 |
| MACD | 2.031 |
| MACD Signal | 2.569 |
| MACD Histogram | -0.538 |
| 布林帶上軌 | 107.290 |
| 布林帶中軌 | 104.350 |
| 布林帶下軌 | 101.410 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 103.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 101.410
- 99.700
- 96.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 107.290
- 107.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.677 |
| 年化波動率 | 26.624 |
| 5日波動率 | 1.293 |
| 10日波動率 | 1.383 |
| 20日波動率 | 1.442 |
| 60日波動率 | 1.519 |
| 上行波動率 | 1.407 |
| 下行波動率 | 1.247 |
| 收益率峰度 | 19.847 |
| 收益率偏度 | 1.112 |
| 最大單日漲幅 | 25.341 |
| 最大單日跌幅 | -9.980 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.129 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.330 |
| ATR百分比 | 2.030 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.918% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.119% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.258% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.132% |
| 上漲天數比例 | 36.800% |
| 下跌天數比例 | 55.145% |
| 平盤天數比例 | 8.055% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.515% | 1.458% | 88.906% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.845% | 0.763% | -30.051% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.225% | -1.229% | 57.343% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.415% | -0.785% | -29.437% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.055% |
| 平均漲跌幅 | 1.221% |
| 上漲比例 | 69.900% |
| 平均成交量(張) | 2941 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.280 |
| 價量變化相關性 | 0.308 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 199 | 122 | 61.307% |
| 3 | 下跌 | 962 | 348 | 36.175% |
| 5 | 上漲 | 34 | 16 | 47.059% |
| 5 | 下跌 | 400 | 136 | 34.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 48 | 17 | 35.417% |
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