股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 65.10 |
收盤價標準差 | 16.09 |
最高價 | 123.00 |
最低價 | 30.15 |
平均成交量(張) | 844.25 |
成交量標準差(張) | 1638.83 |
平均成交金額 | 62379749.00 |
平均成交筆數 | 610.74 |
平均漲跌幅 | -0.19 |
上漲天數比例 | 36.80 |
最大單日漲幅 | 10.78 |
最大單日跌幅 | -7.75 |
年化波動率 | 26.62 |
最大回撤 | -62.50 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 65.30 | 16.21 | 860.74 | 620.34 | -0.21 | 36.40 |
週二 | 65.22 | 16.15 | 899.40 | 644.66 | -0.19 | 36.62 |
週三 | 65.09 | 16.06 | 825.03 | 604.01 | -0.13 | 38.32 |
週四 | 65.10 | 16.01 | 786.87 | 580.11 | -0.23 | 34.32 |
週五 | 64.96 | 16.11 | 855.87 | 611.18 | -0.17 | 38.43 |
週六 | 56.68 | 10.04 | 521.71 | 279.53 | -0.31 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 106.00 | 91.53 | 3.47 | 1.00 | 0.48 |
2025-02-21 | 106.50 | 91.53 | 3.47 | 1.00 | 0.38 |
2025-02-24 | 105.50 | 83.19 | 3.36 | 1.00 | 0.21 |
2025-02-25 | 105.00 | 75.96 | 3.19 | 1.00 | 0.04 |
2025-02-26 | 105.00 | 70.59 | 3.02 | 1.00 | -0.11 |
2025-02-27 | 103.50 | 63.16 | 2.73 | 1.00 | -0.31 |
2025-03-03 | 103.50 | 56.25 | 2.48 | 1.00 | -0.46 |
2025-03-04 | 104.50 | 56.25 | 2.33 | 1.00 | -0.48 |
2025-03-05 | 105.50 | 56.25 | 2.27 | 1.00 | -0.44 |
2025-03-06 | 103.50 | 45.00 | 2.03 | 1.00 | -0.54 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 106.00 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 106.50 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 105.50 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 105.00 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 105.00 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 103.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 103.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 104.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 105.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 103.50 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.79 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2714.27 |
索提諾比率 | 0.16 |
波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.68 |
年化波動率 | 26.62 |
5日波動率 | 1.29 |
10日波動率 | 1.38 |
20日波動率 | 1.44 |
60日波動率 | 1.52 |
上行波動率 | 1.41 |
下行波動率 | 1.25 |
收益率峰度 | 19.85 |
收益率偏度 | 1.11 |
最大單日漲幅 | 25.34 |
最大單日跌幅 | -9.98 |
波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
平均真實範圍(ATR) | 1.33 |
ATR百分比 | 2.03 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.287662 | 6.75692 | 16 | 43.75 | -0.067239 |
2 | 3.99112 | 4.52179 | 16 | 87.5 | 0.845783 |
3 | 2.63599 | 8.95494 | 16 | 75 | 0.27575 |
4 | 0.350053 | 6.71047 | 15 | 26.6667 | 0.0273283 |
5 | -0.130397 | 7.11249 | 15 | 40 | -0.0417665 |
6 | 0.704861 | 7.88984 | 15 | 33.3333 | 0.0682136 |
7 | -5.29252 | 7.11416 | 15 | 20 | -0.76737 |
8 | -0.4861 | 9.71694 | 15 | 73.3333 | -0.0671782 |
9 | -1.35957 | 5.2426 | 15 | 40 | -0.291122 |
10 | -0.408561 | 7.71768 | 15 | 46.6667 | -0.0745338 |
11 | 1.10134 | 11.0219 | 15 | 33.3333 | 0.0848015 |
12 | -0.803725 | 5.92958 | 15 | 46.6667 | -0.163653 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3.99112 | 4.52179 | 16 | 87.5 | 0.845783 |
3 | 2.63599 | 8.95494 | 16 | 75 | 0.27575 |
11 | 1.10134 | 11.0219 | 15 | 33.3333 | 0.0848015 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -5.29252 | 7.11416 | 15 | 20 | -0.76737 |
9 | -1.35957 | 5.2426 | 15 | 40 | -0.291122 |
12 | -0.803725 | 5.92958 | 15 | 46.6667 | -0.163653 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 3.99112 | 87.5 |
3 | 2 | 2.63599 | 75 |
11 | 10 | 1.10134 | 33.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -5.29252 | 80 |
9 | 8 | -1.35957 | 60 |
12 | 11 | -0.803725 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.11 |
趨勢持續性 | 50.35 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 50.46 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.48 |
趨勢持續性 | 50.65 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.25 |
趨勢持續性 | 51.21 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.95 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.53 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 11.86 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.17 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.11 |
成交量動量 | 35.46 |
動量持續性 | 50.35 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.23 |
成交量動量 | 43.90 |
動量持續性 | 50.46 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.48 |
成交量動量 | 59.12 |
動量持續性 | 50.65 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.25 |
成交量動量 | 83.56 |
動量持續性 | 51.21 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 15.28 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 11.86 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 440.36 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 49.44 |
長期上漲機率 | 47.37 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2803 | 0.1395 | 0.2638 |
Volume_Shares | 0.2803 | 1.0000 | 0.1888 | 0.3269 |
RSI_14 | 0.1395 | 0.1888 | 1.0000 | 0.6268 |
MACD | 0.2638 | 0.3269 | 0.6268 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 61.307% |
下跌 | 36.175% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -73.15% |
2 | 245.0 | -74.29% |
3 | 337.0 | -39.17% |
4 | 291.0 | -54.98% |
5 | 318.0 | -62.89% |
6 | 307.0 | -72.64% |
7 | 326.0 | -59.20% |
8 | 330.0 | -81.21% |
9 | 305.0 | -67.21% |
10 | 303.0 | -84.49% |
11 | 321.0 | -62.62% |
12 | 331.0 | -58.61% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 103.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 101.410
- 99.700
- 96.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 107.290
- 107.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.077 |
上漲比例 | 38.918 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.119 |
上漲比例 | 36.258 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0802273 | 0.125558 | 38.5227 |
2 | -0.133079 | 0.0232758 | 36.1354 |
3 | -0.141727 | -0.0909037 | 37.565 |
4 | -0.168429 | 0.0320682 | 35.0785 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0937651 | 38.862 |
2 | -0.156643 | 37.1795 |
3 | -0.12691 | 36.146 |
4 | -0.181702 | 33.9161 |
5 | -0.0358362 | 40.273 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.132 |
上漲天數比例 | 36.800 |
下跌天數比例 | 55.145 |
平盤天數比例 | 8.055 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.515 |
平均漲幅 | 1.458 |
平均成交量變化(張) | 88.906 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.845 |
平均漲幅 | 0.763 |
平均成交量變化(張) | -30.051 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.225 |
平均跌幅 | -1.229 |
平均成交量變化(張) | 57.343 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.415 |
平均跌幅 | -0.785 |
平均成交量變化(張) | -29.437 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.055 |
平均漲跌幅 | 1.221 |
上漲比例 | 69.900 |
平均成交量(張) | 2940.845 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.280 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.308 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 45.00 | -28.91% | -0.54 |
最近三天 | -0.96% | 45.00 | -28.91% | -0.54 |
最近一周 | -1.43% | 45.00 | -28.91% | -0.54 |
最近半個月 | -0.96% | 45.00 | -28.91% | -0.54 |
最近一個月 | 11.53% | 45.00 | -28.91% | -0.54 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 843.83張 |
成交量趨勢 | -24.07% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 101.41 |
第2個買點 | 99.70 |
第3個買點 | 96.20 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 94.28 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 107.29 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.59% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.71% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:73.95% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.82個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:27.64%
- 中期(20日)波動率:27.50%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:65.10
- 價格波動範圍:30.15 ~ 123.00
- 價格變異係數:24.71%
風險指標
- 最大回撤:-62.50%
- 回撤恢復天數:-295天
- 風險調整後收益:0.12
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:11.89%
- 近期波動率:17.15%
- 近期最大回撤:-5.51%
- 近期上漲天數比例:50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+763.96%
- 波動率相對表現:-9.60%
- 回撤相對表現:+56.99%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:49.44%
- 歷史整體上漲機率:47.37%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:07:23
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置