股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價65.10
收盤價標準差16.09
最高價123.00
最低價30.15
平均成交量(張)844.25
成交量標準差(張)1638.83
平均成交金額62379749.00
平均成交筆數610.74
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例36.80
最大單日漲幅10.78
最大單日跌幅-7.75
年化波動率26.62
最大回撤-62.50

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一65.3016.21860.74620.34-0.2136.40
週二65.2216.15899.40644.66-0.1936.62
週三65.0916.06825.03604.01-0.1338.32
週四65.1016.01786.87580.11-0.2334.32
週五64.9616.11855.87611.18-0.1738.43
週六56.6810.04521.71279.53-0.3133.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20106.0091.533.471.000.48
2025-02-21106.5091.533.471.000.38
2025-02-24105.5083.193.361.000.21
2025-02-25105.0075.963.191.000.04
2025-02-26105.0070.593.021.00-0.11
2025-02-27103.5063.162.731.00-0.31
2025-03-03103.5056.252.481.00-0.46
2025-03-04104.5056.252.331.00-0.48
2025-03-05105.5056.252.271.00-0.44
2025-03-06103.5045.002.031.00-0.54

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20106.000中性
2025-02-21106.500中性
2025-02-24105.501買入
2025-02-25105.001買入
2025-02-26105.001買入
2025-02-27103.502強烈買入
2025-03-03103.502強烈買入
2025-03-04104.502強烈買入
2025-03-05105.502強烈買入
2025-03-06103.500中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.79
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2714.27
索提諾比率0.16
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.68
年化波動率26.62
5日波動率1.29
10日波動率1.38
20日波動率1.44
60日波動率1.52
上行波動率1.41
下行波動率1.25
收益率峰度19.85
收益率偏度1.11
最大單日漲幅25.34
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)1.33
ATR百分比2.03

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.2876626.756921643.75-0.067239
23.991124.521791687.50.845783
32.635998.9549416750.27575
40.3500536.710471526.66670.0273283
5-0.1303977.112491540-0.0417665
60.7048617.889841533.33330.0682136
7-5.292527.114161520-0.76737
8-0.48619.716941573.3333-0.0671782
9-1.359575.24261540-0.291122
10-0.4085617.717681546.6667-0.0745338
111.1013411.02191533.33330.0848015
12-0.8037255.929581546.6667-0.163653

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.991124.521791687.50.845783
32.635998.9549416750.27575
111.1013411.02191533.33330.0848015

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-5.292527.114161520-0.76737
9-1.359575.24261540-0.291122
12-0.8037255.929581546.6667-0.163653

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.9911287.5
322.6359975
11101.1013433.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-5.2925280
98-1.3595760
1211-0.80372553.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性50.35

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性50.46

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性50.65

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.25
趨勢持續性51.21

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.95
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.53
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度11.86
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.17

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量35.46
動量持續性50.35

10日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量43.90
動量持續性50.46

20日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量59.12
動量持續性50.65

60日動量


指標數值
價格動量1.25
成交量動量83.56
動量持續性51.21

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.28
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度11.86

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量440.36
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率49.44
長期上漲機率47.37

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28030.13950.2638
Volume_Shares0.28031.00000.18880.3269
RSI_140.13950.18881.00000.6268
MACD0.26380.32690.62681.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.307%
下跌36.175%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-73.15%
2245.0-74.29%
3337.0-39.17%
4291.0-54.98%
5318.0-62.89%
6307.0-72.64%
7326.0-59.20%
8330.0-81.21%
9305.0-67.21%
10303.0-84.49%
11321.0-62.62%
12331.0-58.61%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 103.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 101.410

  • 99.700

  • 96.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 107.290

  • 107.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.077
上漲比例38.918

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.119
上漲比例36.258

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08022730.12555838.5227
2-0.1330790.023275836.1354
3-0.141727-0.090903737.565
4-0.1684290.032068235.0785

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.093765138.862
2-0.15664337.1795
3-0.1269136.146
4-0.18170233.9161
5-0.035836240.273

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.132
上漲天數比例36.800
下跌天數比例55.145
平盤天數比例8.055

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.515
平均漲幅1.458
平均成交量變化(張)88.906

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.845
平均漲幅0.763
平均成交量變化(張)-30.051

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.225
平均跌幅-1.229
平均成交量變化(張)57.343

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.415
平均跌幅-0.785
平均成交量變化(張)-29.437

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.055
平均漲跌幅1.221
上漲比例69.900
平均成交量(張)2940.845

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.280
成交量變化與價格變化相關係數0.308

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%45.00-28.91%-0.54
最近三天-0.96%45.00-28.91%-0.54
最近一周-1.43%45.00-28.91%-0.54
最近半個月-0.96%45.00-28.91%-0.54
最近一個月11.53%45.00-28.91%-0.54

成交量分析


指標數值
近期平均成交量843.83張
成交量趨勢-24.07%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點101.41
第2個買點99.70
第3個買點96.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位94.28 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標107.29 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.59% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.71% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.95% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.82個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:27.64%

  • 中期(20日)波動率:27.50%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:65.10

  • 價格波動範圍:30.15 ~ 123.00

  • 價格變異係數:24.71%


風險指標



  • 最大回撤:-62.50%

  • 回撤恢復天數:-295天

  • 風險調整後收益:0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:11.89%

  • 近期波動率:17.15%

  • 近期最大回撤:-5.51%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+763.96%

  • 波動率相對表現:-9.60%

  • 回撤相對表現:+56.99%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:49.44%

  • 歷史整體上漲機率:47.37%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:07:23



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置