技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.000 |
| MACD | -5.193 |
| MACD Signal | -4.052 |
| MACD Histogram | -1.141 |
| 布林帶上軌 | 290.132 |
| 布林帶中軌 | 274.575 |
| 布林帶下軌 | 259.018 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 264.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 259.018
- 251.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 288.000
- 290.132
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.259 |
| 年化波動率 | 35.856 |
| 5日波動率 | 1.909 |
| 10日波動率 | 2.006 |
| 20日波動率 | 2.066 |
| 60日波動率 | 2.116 |
| 上行波動率 | 1.839 |
| 下行波動率 | 1.431 |
| 收益率峰度 | 3.248 |
| 收益率偏度 | 0.546 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.924 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.285 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.928 |
| ATR百分比 | 2.996 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.249% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.106% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.538% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.184% |
| 上漲天數比例 | 39.715% |
| 下跌天數比例 | 54.719% |
| 平盤天數比例 | 5.566% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.195% | 2.297% | 123.230% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.839% | 1.126% | -32.914% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.108% | -1.699% | 62.694% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.858% | -1.150% | -34.801% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.298% |
| 平均漲跌幅 | 1.892% |
| 上漲比例 | 73.107% |
| 平均成交量(張) | 6381 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.294 |
| 價量變化相關性 | 0.283 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 169 | 124 | 73.373% |
| 3 | 下跌 | 703 | 325 | 46.230% |
| 5 | 上漲 | 12 | 10 | 83.333% |
| 5 | 下跌 | 196 | 94 | 47.959% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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