股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 86.69 |
收盤價標準差 | 63.99 |
最高價 | 398.00 |
最低價 | 30.45 |
平均成交量(張) | 2212.69 |
成交量標準差(張) | 4463.59 |
平均成交金額 | 276476777.61 |
平均成交筆數 | 1651.02 |
平均漲跌幅 | -0.18 |
上漲天數比例 | 39.71 |
最大單日漲幅 | 9.12 |
最大單日跌幅 | -8.75 |
年化波動率 | 35.86 |
最大回撤 | -60.41 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 87.22 | 65.28 | 1959.19 | 1512.87 | -0.40 | 36.49 |
週二 | 86.90 | 64.47 | 2026.40 | 1554.40 | -0.12 | 38.56 |
週三 | 86.28 | 63.18 | 2301.28 | 1691.79 | -0.04 | 43.73 |
週四 | 86.34 | 62.83 | 2489.05 | 1815.82 | -0.13 | 39.19 |
週五 | 87.30 | 64.86 | 2301.41 | 1696.89 | -0.22 | 40.38 |
週六 | 57.87 | 13.63 | 1409.97 | 760.00 | -0.29 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 286.00 | 38.56 | -3.03 | -1.00 | 1.62 |
2025-02-21 | 287.50 | 64.58 | -2.19 | -1.00 | 1.96 |
2025-02-24 | 283.50 | 65.26 | -1.83 | -1.00 | 1.86 |
2025-02-25 | 277.00 | 55.34 | -2.05 | -1.00 | 1.31 |
2025-02-26 | 273.50 | 45.92 | -2.47 | -1.00 | 0.71 |
2025-02-27 | 274.50 | 48.96 | -2.70 | -1.00 | 0.39 |
2025-03-03 | 263.00 | 44.34 | -3.76 | -1.00 | -0.54 |
2025-03-04 | 262.00 | 42.45 | -4.63 | -1.00 | -1.13 |
2025-03-05 | 267.50 | 51.38 | -4.82 | -1.00 | -1.05 |
2025-03-06 | 264.00 | 40.00 | -5.19 | -1.00 | -1.14 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 286.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 287.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 283.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 277.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 273.50 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 274.50 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 263.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 262.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 267.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 264.00 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.72 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2119.40 |
索提諾比率 | 0.76 |
波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.26 |
年化波動率 | 35.86 |
5日波動率 | 1.91 |
10日波動率 | 2.01 |
20日波動率 | 2.07 |
60日波動率 | 2.12 |
上行波動率 | 1.84 |
下行波動率 | 1.43 |
收益率峰度 | 3.25 |
收益率偏度 | 0.55 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.92 |
波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
平均真實範圍(ATR) | 2.93 |
ATR百分比 | 3.00 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.91738 | 11.7525 | 16 | 50 | 0.234053 |
2 | 6.95083 | 10.6796 | 16 | 68.75 | 0.635248 |
3 | 0.62945 | 6.90669 | 16 | 43.75 | 0.0670051 |
4 | -1.7811 | 6.38909 | 15 | 20 | -0.304858 |
5 | -0.753196 | 9.1388 | 15 | 40 | -0.100655 |
6 | -0.216398 | 7.71331 | 15 | 53.3333 | -0.0496627 |
7 | 0.132503 | 8.81112 | 15 | 40 | -0.00387731 |
8 | -2.03396 | 6.24386 | 15 | 40 | -0.352446 |
9 | 1.01071 | 13.1742 | 15 | 60 | 0.0640684 |
10 | 1.96094 | 13.8489 | 15 | 53.3333 | 0.129561 |
11 | 2.48165 | 8.12229 | 15 | 60 | 0.285016 |
12 | 3.98979 | 13.1076 | 15 | 60 | 0.291671 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6.95083 | 10.6796 | 16 | 68.75 | 0.635248 |
12 | 3.98979 | 13.1076 | 15 | 60 | 0.291671 |
1 | 2.91738 | 11.7525 | 16 | 50 | 0.234053 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -2.03396 | 6.24386 | 15 | 40 | -0.352446 |
4 | -1.7811 | 6.38909 | 15 | 20 | -0.304858 |
5 | -0.753196 | 9.1388 | 15 | 40 | -0.100655 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 6.95083 | 68.75 |
12 | 11 | 3.98979 | 60 |
1 | 12 | 2.91738 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -2.03396 | 60 |
4 | 3 | -1.7811 | 80 |
5 | 4 | -0.753196 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.39 |
趨勢持續性 | 49.50 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.76 |
趨勢持續性 | 51.12 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.48 |
趨勢持續性 | 51.63 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.59 |
趨勢持續性 | 55.55 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.66 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.83 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -5.25 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.19 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.39 |
成交量動量 | 60.22 |
動量持續性 | 49.50 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.76 |
成交量動量 | 74.06 |
動量持續性 | 51.12 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.48 |
成交量動量 | 101.45 |
動量持續性 | 51.63 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.59 |
成交量動量 | 139.06 |
動量持續性 | 55.55 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 28.69 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 5.25 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 867.01 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 46.05 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2942 | 0.0860 | 0.3087 |
Volume_Shares | 0.2942 | 1.0000 | 0.2278 | 0.3187 |
RSI_14 | 0.0860 | 0.2278 | 1.0000 | 0.5132 |
MACD | 0.3087 | 0.3187 | 0.5132 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 73.373% |
下跌 | 46.230% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -18.79% |
2 | 245.0 | -52.24% |
3 | 337.0 | 3.26% |
4 | 291.0 | -46.05% |
5 | 318.0 | -72.01% |
6 | 307.0 | -48.86% |
7 | 326.0 | -46.93% |
8 | 330.0 | -43.64% |
9 | 305.0 | -66.89% |
10 | 308.0 | -29.55% |
11 | 323.0 | -43.65% |
12 | 331.0 | -9.06% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 264.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 259.018
- 251.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 288.000
- 290.132
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.249 |
上漲比例 | 42.609 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.106 |
上漲比例 | 41.538 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.158977 | 0.202483 | 40.7955 |
2 | -0.168177 | -0.0255884 | 39.3013 |
3 | -0.22513 | -0.0051944 | 38.6056 |
4 | -0.182588 | 0.141742 | 40.2287 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.2718 | 40.5797 |
2 | -0.219172 | 36.4802 |
3 | -0.135063 | 40.707 |
4 | -0.150581 | 40 |
5 | -0.0841216 | 42.9054 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.184 |
上漲天數比例 | 39.715 |
下跌天數比例 | 54.719 |
平盤天數比例 | 5.566 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.195 |
平均漲幅 | 2.297 |
平均成交量變化(張) | 123.230 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.839 |
平均漲幅 | 1.126 |
平均成交量變化(張) | -32.914 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.108 |
平均跌幅 | -1.699 |
平均成交量變化(張) | 62.694 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.858 |
平均跌幅 | -1.150 |
平均成交量變化(張) | -34.801 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.298 |
平均漲跌幅 | 1.892 |
上漲比例 | 73.107 |
平均成交量(張) | 6381.289 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.294 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.283 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 40.00 | -67.97% | -1.14 |
最近三天 | 0.76% | 40.00 | -67.97% | -1.14 |
最近一周 | -4.69% | 40.00 | -67.97% | -1.14 |
最近半個月 | -3.65% | 40.00 | -67.97% | -1.14 |
最近一個月 | -8.97% | 40.00 | -67.97% | -1.14 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1580.93張 |
成交量趨勢 | -26.86% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 259.02 |
第2個買點 | 251.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 245.98 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 288.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.48% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.36% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:89.47% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.76個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:36.37%
- 中期(20日)波動率:35.49%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:86.69
- 價格波動範圍:30.45 ~ 398.00
- 價格變異係數:73.82%
風險指標
- 最大回撤:-60.41%
- 回撤恢復天數:-398天
- 風險調整後收益:0.48
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-11.85%
- 近期波動率:35.75%
- 近期最大回撤:-15.21%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-3227.92%
- 波動率相對表現:-0.11%
- 回撤相對表現:+45.20%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:46.05%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:07:19
相關資訊
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