股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價86.69
收盤價標準差63.99
最高價398.00
最低價30.45
平均成交量(張)2212.69
成交量標準差(張)4463.59
平均成交金額276476777.61
平均成交筆數1651.02
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例39.71
最大單日漲幅9.12
最大單日跌幅-8.75
年化波動率35.86
最大回撤-60.41

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一87.2265.281959.191512.87-0.4036.49
週二86.9064.472026.401554.40-0.1238.56
週三86.2863.182301.281691.79-0.0443.73
週四86.3462.832489.051815.82-0.1339.19
週五87.3064.862301.411696.89-0.2240.38
週六57.8713.631409.97760.00-0.2946.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20286.0038.56-3.03-1.001.62
2025-02-21287.5064.58-2.19-1.001.96
2025-02-24283.5065.26-1.83-1.001.86
2025-02-25277.0055.34-2.05-1.001.31
2025-02-26273.5045.92-2.47-1.000.71
2025-02-27274.5048.96-2.70-1.000.39
2025-03-03263.0044.34-3.76-1.00-0.54
2025-03-04262.0042.45-4.63-1.00-1.13
2025-03-05267.5051.38-4.82-1.00-1.05
2025-03-06264.0040.00-5.19-1.00-1.14

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20286.00-1賣出
2025-02-21287.50-1賣出
2025-02-24283.50-1賣出
2025-02-25277.000中性
2025-02-26273.500中性
2025-02-27274.500中性
2025-03-03263.00-1賣出
2025-03-04262.00-2強烈賣出
2025-03-05267.50-2強烈賣出
2025-03-06264.00-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.72
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2119.40
索提諾比率0.76
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.26
年化波動率35.86
5日波動率1.91
10日波動率2.01
20日波動率2.07
60日波動率2.12
上行波動率1.84
下行波動率1.43
收益率峰度3.25
收益率偏度0.55
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.92
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)2.93
ATR百分比3.00

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.9173811.752516500.234053
26.9508310.67961668.750.635248
30.629456.906691643.750.0670051
4-1.78116.389091520-0.304858
5-0.7531969.13881540-0.100655
6-0.2163987.713311553.3333-0.0496627
70.1325038.811121540-0.00387731
8-2.033966.243861540-0.352446
91.0107113.174215600.0640684
101.9609413.84891553.33330.129561
112.481658.1222915600.285016
123.9897913.107615600.291671

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.9508310.67961668.750.635248
123.9897913.107615600.291671
12.9173811.752516500.234053

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.033966.243861540-0.352446
4-1.78116.389091520-0.304858
5-0.7531969.13881540-0.100655

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.9508368.75
12113.9897960
1122.9173850

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.0339660
43-1.781180
54-0.75319660

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.39
趨勢持續性49.50

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.76
趨勢持續性51.12

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.48
趨勢持續性51.63

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.59
趨勢持續性55.55

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.66
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.83
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-5.25
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.19

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.39
成交量動量60.22
動量持續性49.50

10日動量


指標數值
價格動量0.76
成交量動量74.06
動量持續性51.12

20日動量


指標數值
價格動量1.48
成交量動量101.45
動量持續性51.63

60日動量


指標數值
價格動量4.59
成交量動量139.06
動量持續性55.55

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率28.69
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度5.25

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量867.01
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率43.82
長期上漲機率46.05

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29420.08600.3087
Volume_Shares0.29421.00000.22780.3187
RSI_140.08600.22781.00000.5132
MACD0.30870.31870.51321.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲73.373%
下跌46.230%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-18.79%
2245.0-52.24%
3337.03.26%
4291.0-46.05%
5318.0-72.01%
6307.0-48.86%
7326.0-46.93%
8330.0-43.64%
9305.0-66.89%
10308.0-29.55%
11323.0-43.65%
12331.0-9.06%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 264.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 259.018

  • 251.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 288.000

  • 290.132


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.249
上漲比例42.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.106
上漲比例41.538

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1589770.20248340.7955
2-0.168177-0.025588439.3013
3-0.22513-0.005194438.6056
4-0.1825880.14174240.2287

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.271840.5797
2-0.21917236.4802
3-0.13506340.707
4-0.15058140
5-0.084121642.9054

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.184
上漲天數比例39.715
下跌天數比例54.719
平盤天數比例5.566

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.195
平均漲幅2.297
平均成交量變化(張)123.230

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.839
平均漲幅1.126
平均成交量變化(張)-32.914

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.108
平均跌幅-1.699
平均成交量變化(張)62.694

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.858
平均跌幅-1.150
平均成交量變化(張)-34.801

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.298
平均漲跌幅1.892
上漲比例73.107
平均成交量(張)6381.289

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.294
成交量變化與價格變化相關係數0.283

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%40.00-67.97%-1.14
最近三天0.76%40.00-67.97%-1.14
最近一周-4.69%40.00-67.97%-1.14
最近半個月-3.65%40.00-67.97%-1.14
最近一個月-8.97%40.00-67.97%-1.14

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1580.93張
成交量趨勢-26.86%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點259.02
第2個買點251.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位245.98 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標288.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.36% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:89.47% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.37%

  • 中期(20日)波動率:35.49%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:86.69

  • 價格波動範圍:30.45 ~ 398.00

  • 價格變異係數:73.82%


風險指標



  • 最大回撤:-60.41%

  • 回撤恢復天數:-398天

  • 風險調整後收益:0.48


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.85%

  • 近期波動率:35.75%

  • 近期最大回撤:-15.21%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3227.92%

  • 波動率相對表現:-0.11%

  • 回撤相對表現:+45.20%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:46.05%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:07:19



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