技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 65.185 |
| MACD | 0.723 |
| MACD Signal | 0.543 |
| MACD Histogram | 0.180 |
| 布林帶上軌 | 18.211 |
| 布林帶中軌 | 15.703 |
| 布林帶下軌 | 13.194 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.703
- 15.200
- 14.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.211
- 18.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.164 |
| 年化波動率 | 34.347 |
| 5日波動率 | 1.725 |
| 10日波動率 | 1.835 |
| 20日波動率 | 1.910 |
| 60日波動率 | 1.997 |
| 上行波動率 | 1.937 |
| 下行波動率 | 1.400 |
| 收益率峰度 | 5.418 |
| 收益率偏度 | 0.808 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.647 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.384 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.343 |
| ATR百分比 | 2.746 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 36.004% |
| 下跌天數比例 | 51.681% |
| 平盤天數比例 | 12.315% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.802% | 2.223% | 187.926% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.150% | 1.132% | -35.656% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.039% | -1.362% | 94.256% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.009% | -1.007% | -38.569% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.594% |
| 平均漲跌幅 | 1.855% |
| 上漲比例 | 69.543% |
| 平均成交量(張) | 5984 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.296 |
| 價量變化相關性 | 0.203 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 161 | 98 | 60.870% |
| 3 | 下跌 | 936 | 331 | 35.363% |
| 5 | 上漲 | 30 | 15 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 391 | 146 | 37.340% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 42 | 16 | 38.095% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
