股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價12.05
收盤價標準差2.78
最高價23.90
最低價4.90
平均成交量(張)1396.84
成交量標準差(張)5302.95
平均成交金額21365507.50
平均成交筆數511.00
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例36.00
最大單日漲幅9.97
最大單日跌幅-12.84
年化波動率34.35
最大回撤-76.51

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.062.791426.41530.24-0.2137.31
週二12.052.791298.62493.76-0.3134.04
週三12.012.791463.57534.28-0.1535.60
週四12.042.771482.65526.22-0.2134.90
週五12.122.791330.59477.23-0.0638.19
週六11.772.30501.12158.800.7540.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2014.9064.290.07-1.000.16
2025-02-2116.3572.730.20-1.000.24
2025-02-2416.4077.140.30-1.000.27
2025-02-2515.9567.000.35-1.000.25
2025-02-2617.2071.050.47-1.000.30
2025-02-2717.4575.440.59-1.000.34
2025-03-0317.9580.670.71-1.000.37
2025-03-0417.4576.190.76-1.000.33
2025-03-0517.2072.000.77-1.000.27
2025-03-0616.6065.190.72-1.000.18

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2014.900中性
2025-02-2116.35-3強烈賣出
2025-02-2416.40-2強烈賣出
2025-02-2515.950中性
2025-02-2617.20-3強烈賣出
2025-02-2717.45-2強烈賣出
2025-03-0317.95-3強烈賣出
2025-03-0417.45-1賣出
2025-03-0517.20-1賣出
2025-03-0616.600中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.23
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數617.71
索提諾比率0.28
波動率比率(上行/下行)1.38
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.16
年化波動率34.35
5日波動率1.73
10日波動率1.84
20日波動率1.91
60日波動率2.00
上行波動率1.94
下行波動率1.40
收益率峰度5.42
收益率偏度0.81
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.65
波動率比率(上行/下行)1.38
平均真實範圍(ATR)0.34
ATR百分比2.75

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.393196.515981637.5-0.23939
24.730818.9355516750.510785
3-0.65199810.88611637.5-0.0752029
47.4322716.25031553.33330.447105
5-2.136549.703261533.3333-0.237364
61.1337213.48491546.66670.0717135
7-1.478788.018051546.6667-0.205218
80.18966510.06451546.66670.0022851
9-3.060027.013021520-0.460099
100.38458215.9111533.33330.0136959
110.826669.703021553.33330.0680194
120.860858.320741553.33330.0834281

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
47.4322716.25031553.33330.447105
24.730818.9355516750.510785
61.1337213.48491546.66670.0717135

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.060027.013021520-0.460099
5-2.136549.703261533.3333-0.237364
7-1.478788.018051546.6667-0.205218

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
437.4322753.3333
214.7308175
651.1337246.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.0600280
54-2.1365466.6667
76-1.4787853.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性45.23

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性46.30

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.64
趨勢持續性46.63

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.59
趨勢持續性51.60

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度3.96
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度14.14
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度12.00
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.54

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量105.52
動量持續性45.23

10日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量133.13
動量持續性46.30

20日動量


指標數值
價格動量0.64
成交量動量190.13
動量持續性46.63

60日動量


指標數值
價格動量1.59
成交量動量232.90
動量持續性51.60

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率55.70
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度12.00

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量8156.01
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率46.07
長期上漲機率40.96

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29640.13320.3064
Volume_Shares0.29641.00000.20060.4114
RSI_140.13320.20061.00000.6073
MACD0.30640.41140.60731.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.870%
下跌35.363%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-67.11%
2245.0-96.33%
3337.0-84.87%
4291.0-90.72%
5318.0-76.42%
6307.0-71.99%
7326.0-76.38%
8330.0-94.85%
9305.0-80.98%
10308.0-98.05%
11323.0-107.12%
12331.0-90.33%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.703

  • 15.200

  • 14.050


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.211

  • 18.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例38.087

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.027
上漲比例37.821

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02195450.045377534.8864
2-0.03218340.11049935.917
3-0.0316857-0.04599837.8772
4-0.02691270.025604435.2391

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.015591837.8019
2-0.055454531.1189
3-0.024378636.9441
4-0.020779137.5581
5-0.018243237.8378

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.028
上漲天數比例36.004
下跌天數比例51.681
平盤天數比例12.315

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.802
平均漲幅2.223
平均成交量變化(張)187.926

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.150
平均漲幅1.132
平均成交量變化(張)-35.656

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.039
平均跌幅-1.362
平均成交量變化(張)94.256

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.009
平均跌幅-1.007
平均成交量變化(張)-38.569

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.594
平均漲跌幅1.855
上漲比例69.543
平均成交量(張)5983.675

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.296
成交量變化與價格變化相關係數0.203

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%65.1935.78%0.18
最近三天-4.87%65.1935.78%0.18
最近一周4.08%65.1935.78%0.18
最近半個月14.09%65.1935.78%0.18
最近一個月22.06%65.1935.78%0.18

成交量分析


指標數值
近期平均成交量7890.56張
成交量趨勢447.84%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.70
第2個買點15.20
第3個買點14.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.77 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.21 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.26% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.00% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:60.91% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.64個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.89%

  • 中期(20日)波動率:35.47%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.05

  • 價格波動範圍:4.90 ~ 23.90

  • 價格變異係數:23.10%


風險指標



  • 最大回撤:-76.51%

  • 回撤恢復天數:-2427天

  • 風險調整後收益:0.18


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.00%

  • 近期波動率:42.44%

  • 近期最大回撤:-24.37%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1551.57%

  • 波動率相對表現:+8.24%

  • 回撤相對表現:+52.14%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:40.96%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:06:49



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