股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 12.05 |
收盤價標準差 | 2.78 |
最高價 | 23.90 |
最低價 | 4.90 |
平均成交量(張) | 1396.84 |
成交量標準差(張) | 5302.95 |
平均成交金額 | 21365507.50 |
平均成交筆數 | 511.00 |
平均漲跌幅 | -0.18 |
上漲天數比例 | 36.00 |
最大單日漲幅 | 9.97 |
最大單日跌幅 | -12.84 |
年化波動率 | 34.35 |
最大回撤 | -76.51 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 12.06 | 2.79 | 1426.41 | 530.24 | -0.21 | 37.31 |
週二 | 12.05 | 2.79 | 1298.62 | 493.76 | -0.31 | 34.04 |
週三 | 12.01 | 2.79 | 1463.57 | 534.28 | -0.15 | 35.60 |
週四 | 12.04 | 2.77 | 1482.65 | 526.22 | -0.21 | 34.90 |
週五 | 12.12 | 2.79 | 1330.59 | 477.23 | -0.06 | 38.19 |
週六 | 11.77 | 2.30 | 501.12 | 158.80 | 0.75 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 14.90 | 64.29 | 0.07 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-21 | 16.35 | 72.73 | 0.20 | -1.00 | 0.24 |
2025-02-24 | 16.40 | 77.14 | 0.30 | -1.00 | 0.27 |
2025-02-25 | 15.95 | 67.00 | 0.35 | -1.00 | 0.25 |
2025-02-26 | 17.20 | 71.05 | 0.47 | -1.00 | 0.30 |
2025-02-27 | 17.45 | 75.44 | 0.59 | -1.00 | 0.34 |
2025-03-03 | 17.95 | 80.67 | 0.71 | -1.00 | 0.37 |
2025-03-04 | 17.45 | 76.19 | 0.76 | -1.00 | 0.33 |
2025-03-05 | 17.20 | 72.00 | 0.77 | -1.00 | 0.27 |
2025-03-06 | 16.60 | 65.19 | 0.72 | -1.00 | 0.18 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 14.90 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 16.35 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 16.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 15.95 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 17.20 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 17.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 17.95 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 17.45 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 17.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 16.60 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.23 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 617.71 |
索提諾比率 | 0.28 |
波動率比率(上行/下行) | 1.38 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.16 |
年化波動率 | 34.35 |
5日波動率 | 1.73 |
10日波動率 | 1.84 |
20日波動率 | 1.91 |
60日波動率 | 2.00 |
上行波動率 | 1.94 |
下行波動率 | 1.40 |
收益率峰度 | 5.42 |
收益率偏度 | 0.81 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -11.65 |
波動率比率(上行/下行) | 1.38 |
平均真實範圍(ATR) | 0.34 |
ATR百分比 | 2.75 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.39319 | 6.51598 | 16 | 37.5 | -0.23939 |
2 | 4.73081 | 8.93555 | 16 | 75 | 0.510785 |
3 | -0.651998 | 10.8861 | 16 | 37.5 | -0.0752029 |
4 | 7.43227 | 16.2503 | 15 | 53.3333 | 0.447105 |
5 | -2.13654 | 9.70326 | 15 | 33.3333 | -0.237364 |
6 | 1.13372 | 13.4849 | 15 | 46.6667 | 0.0717135 |
7 | -1.47878 | 8.01805 | 15 | 46.6667 | -0.205218 |
8 | 0.189665 | 10.0645 | 15 | 46.6667 | 0.0022851 |
9 | -3.06002 | 7.01302 | 15 | 20 | -0.460099 |
10 | 0.384582 | 15.911 | 15 | 33.3333 | 0.0136959 |
11 | 0.82666 | 9.70302 | 15 | 53.3333 | 0.0680194 |
12 | 0.86085 | 8.32074 | 15 | 53.3333 | 0.0834281 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7.43227 | 16.2503 | 15 | 53.3333 | 0.447105 |
2 | 4.73081 | 8.93555 | 16 | 75 | 0.510785 |
6 | 1.13372 | 13.4849 | 15 | 46.6667 | 0.0717135 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -3.06002 | 7.01302 | 15 | 20 | -0.460099 |
5 | -2.13654 | 9.70326 | 15 | 33.3333 | -0.237364 |
7 | -1.47878 | 8.01805 | 15 | 46.6667 | -0.205218 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 7.43227 | 53.3333 |
2 | 1 | 4.73081 | 75 |
6 | 5 | 1.13372 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -3.06002 | 80 |
5 | 4 | -2.13654 | 66.6667 |
7 | 6 | -1.47878 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.18 |
趨勢持續性 | 45.23 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.33 |
趨勢持續性 | 46.30 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.64 |
趨勢持續性 | 46.63 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.59 |
趨勢持續性 | 51.60 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 3.96 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 14.14 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 12.00 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.54 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.18 |
成交量動量 | 105.52 |
動量持續性 | 45.23 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.33 |
成交量動量 | 133.13 |
動量持續性 | 46.30 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.64 |
成交量動量 | 190.13 |
動量持續性 | 46.63 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.59 |
成交量動量 | 232.90 |
動量持續性 | 51.60 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | -0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 55.70 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 12.00 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 8156.01 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 40.96 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2964 | 0.1332 | 0.3064 |
Volume_Shares | 0.2964 | 1.0000 | 0.2006 | 0.4114 |
RSI_14 | 0.1332 | 0.2006 | 1.0000 | 0.6073 |
MACD | 0.3064 | 0.4114 | 0.6073 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.870% |
下跌 | 35.363% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -67.11% |
2 | 245.0 | -96.33% |
3 | 337.0 | -84.87% |
4 | 291.0 | -90.72% |
5 | 318.0 | -76.42% |
6 | 307.0 | -71.99% |
7 | 326.0 | -76.38% |
8 | 330.0 | -94.85% |
9 | 305.0 | -80.98% |
10 | 308.0 | -98.05% |
11 | 323.0 | -107.12% |
12 | 331.0 | -90.33% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 16.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.703
- 15.200
- 14.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.211
- 18.700
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.013 |
上漲比例 | 38.087 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.027 |
上漲比例 | 37.821 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0219545 | 0.0453775 | 34.8864 |
2 | -0.0321834 | 0.110499 | 35.917 |
3 | -0.0316857 | -0.045998 | 37.8772 |
4 | -0.0269127 | 0.0256044 | 35.2391 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0155918 | 37.8019 |
2 | -0.0554545 | 31.1189 |
3 | -0.0243786 | 36.9441 |
4 | -0.0207791 | 37.5581 |
5 | -0.0182432 | 37.8378 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.028 |
上漲天數比例 | 36.004 |
下跌天數比例 | 51.681 |
平盤天數比例 | 12.315 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.802 |
平均漲幅 | 2.223 |
平均成交量變化(張) | 187.926 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.150 |
平均漲幅 | 1.132 |
平均成交量變化(張) | -35.656 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.039 |
平均跌幅 | -1.362 |
平均成交量變化(張) | 94.256 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 35.009 |
平均跌幅 | -1.007 |
平均成交量變化(張) | -38.569 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.594 |
平均漲跌幅 | 1.855 |
上漲比例 | 69.543 |
平均成交量(張) | 5983.675 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.296 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.203 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 65.19 | 35.78% | 0.18 |
最近三天 | -4.87% | 65.19 | 35.78% | 0.18 |
最近一周 | 4.08% | 65.19 | 35.78% | 0.18 |
最近半個月 | 14.09% | 65.19 | 35.78% | 0.18 |
最近一個月 | 22.06% | 65.19 | 35.78% | 0.18 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 7890.56張 |
成交量趨勢 | 447.84% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 15.70 |
第2個買點 | 15.20 |
第3個買點 | 14.05 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 13.77 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 18.21 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.26% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:90.00% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:60.91% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.64個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:35.89%
- 中期(20日)波動率:35.47%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:12.05
- 價格波動範圍:4.90 ~ 23.90
- 價格變異係數:23.10%
風險指標
- 最大回撤:-76.51%
- 回撤恢復天數:-2427天
- 風險調整後收益:0.18
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-7.00%
- 近期波動率:42.44%
- 近期最大回撤:-24.37%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1551.57%
- 波動率相對表現:+8.24%
- 回撤相對表現:+52.14%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:40.96%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:06:49
相關資訊
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