技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 81.538 |
MACD | 0.393 |
MACD Signal | 0.152 |
MACD Histogram | 0.241 |
布林帶上軌 | 30.368 |
布林帶中軌 | 28.172 |
布林帶下軌 | 25.977 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.212
- 28.172
- 25.977
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.750
- 30.368
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.794 |
年化波動率 | 28.476 |
5日波動率 | 1.393 |
10日波動率 | 1.488 |
20日波動率 | 1.559 |
60日波動率 | 1.624 |
上行波動率 | 1.550 |
下行波動率 | 1.268 |
收益率峰度 | 6.094 |
收益率偏度 | 0.485 |
最大單日漲幅 | 9.986 |
最大單日跌幅 | -11.523 |
波動率比率(上行/下行) | 1.222 |
平均真實範圍(ATR) | 1.313 |
ATR百分比 | 2.192 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.022% |
月初效應-上漲比例 | 41.681% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
月底效應-上漲比例 | 41.956% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.081% |
上漲天數比例 | 38.578% |
下跌天數比例 | 53.690% |
平盤天數比例 | 7.705% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 21.817% | 1.693% | 123.637% |
價格上漲_成交量下降 | 21.141% | 0.933% | -35.223% |
價格下跌_成交量上升 | 25.737% | -1.175% | 128.448% |
價格下跌_成交量下降 | 31.306% | -0.838% | -36.520% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.624% |
平均漲跌幅 | 0.823% |
上漲比例 | 56.461% |
平均成交量(張) | 666 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.268 |
價量變化相關性 | 0.309 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 203 | 136 | 66.995% |
3 | 下跌 | 875 | 319 | 36.457% |
5 | 上漲 | 20 | 16 | 80.000% |
5 | 下跌 | 355 | 126 | 35.493% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 40 | 17 | 42.500% |
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