技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 81.538 |
| MACD | 0.393 |
| MACD Signal | 0.152 |
| MACD Histogram | 0.241 |
| 布林帶上軌 | 30.368 |
| 布林帶中軌 | 28.172 |
| 布林帶下軌 | 25.977 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.212
- 28.172
- 25.977
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.750
- 30.368
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.794 |
| 年化波動率 | 28.476 |
| 5日波動率 | 1.393 |
| 10日波動率 | 1.488 |
| 20日波動率 | 1.559 |
| 60日波動率 | 1.624 |
| 上行波動率 | 1.550 |
| 下行波動率 | 1.268 |
| 收益率峰度 | 6.094 |
| 收益率偏度 | 0.485 |
| 最大單日漲幅 | 9.986 |
| 最大單日跌幅 | -11.523 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.222 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.313 |
| ATR百分比 | 2.192 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.681% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.956% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.081% |
| 上漲天數比例 | 38.578% |
| 下跌天數比例 | 53.690% |
| 平盤天數比例 | 7.705% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.817% | 1.693% | 123.637% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.141% | 0.933% | -35.223% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.737% | -1.175% | 128.448% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.306% | -0.838% | -36.520% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.624% |
| 平均漲跌幅 | 0.823% |
| 上漲比例 | 56.461% |
| 平均成交量(張) | 666 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.268 |
| 價量變化相關性 | 0.309 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 203 | 136 | 66.995% |
| 3 | 下跌 | 875 | 319 | 36.457% |
| 5 | 上漲 | 20 | 16 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 355 | 126 | 35.493% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 40 | 17 | 42.500% |
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