股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3699.00
平均收盤價59.28
收盤價標準差16.72
最高價108.00
最低價25.15
平均成交量(張)218.37
成交量標準差(張)353.32
平均成交金額14540371.06
平均成交筆數153.93
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例38.58
最大單日漲幅11.05
最大單日跌幅-8.25
年化波動率28.48
最大回撤-75.31

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一59.0916.68217.28152.54-0.2138.29
週二59.1816.74219.66152.48-0.0738.37
週三59.3416.79224.58156.85-0.0339.19
週四59.4716.78223.33160.58-0.1439.27
週五59.1716.63206.09146.93-0.1437.85
週六66.6616.16247.00157.40-0.2433.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2028.6076.83-0.13-1.000.46
2025-02-2128.5084.00-0.06-1.000.43
2025-02-2428.4080.56-0.01-1.000.39
2025-02-2528.4579.100.04-1.000.34
2025-02-2629.1581.580.13-1.000.35
2025-02-2729.2084.000.20-1.000.34
2025-03-0329.2592.750.26-1.000.32
2025-03-0429.4593.060.32-1.000.30
2025-03-0529.6592.650.38-1.000.29
2025-03-0629.3081.540.39-1.000.24

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2028.60-2強烈賣出
2025-02-2128.50-2強烈賣出
2025-02-2428.40-2強烈賣出
2025-02-2528.45-2強烈賣出
2025-02-2629.15-2強烈賣出
2025-02-2729.20-2強烈賣出
2025-03-0329.25-2強烈賣出
2025-03-0429.45-2強烈賣出
2025-03-0529.65-2強烈賣出
2025-03-0629.30-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.13
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數418.07
索提諾比率-0.07
波動率比率(上行/下行)1.22
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.79
年化波動率28.48
5日波動率1.39
10日波動率1.49
20日波動率1.56
60日波動率1.62
上行波動率1.55
下行波動率1.27
收益率峰度6.09
收益率偏度0.49
最大單日漲幅9.99
最大單日跌幅-11.52
波動率比率(上行/下行)1.22
平均真實範圍(ATR)1.31
ATR百分比2.19

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.077797.546911625-0.562411
27.099428.1634916750.84924
30.1394647.553961643.75-0.00360105
41.600858.33515400.172068
51.112958.911241442.85710.10619
60.6282865.985091566.66670.0771283
7-6.409755.94096156.66667-1.10696
8-0.927527.022671540-0.155808
92.491079.579771546.66670.242636
10-1.068749.266921546.6667-0.133313
11-2.141276.777011540-0.340554
121.104659.487161546.66670.0988688

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
27.099428.1634916750.84924
92.491079.579771546.66670.242636
41.600858.33515400.172068

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.409755.94096156.66667-1.10696
1-4.077797.546911625-0.562411
11-2.141276.777011540-0.340554

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
217.0994275
982.4910746.6667
431.6008540

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.4097593.3333
112-4.0777975
1110-2.1412760

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性46.63

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性45.99

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性44.58

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性43.47

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.19
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度5.30
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.71
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-22.05

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量78.26
動量持續性46.63

10日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量91.34
動量持續性45.96

20日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量110.54
動量持續性44.58

60日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量106.27
動量持續性43.44

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.14
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.71

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量40.25
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率39.33
長期上漲機率42.97

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26840.15510.2308
Volume_Shares0.26841.00000.26380.3197
RSI_140.15510.26381.00000.6158
MACD0.23080.31970.61581.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.995%
下跌36.457%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-75.17%
2245.0-105.71%
3337.0-52.82%
4291.0-61.51%
5298.0-46.31%
6307.0-46.91%
7326.0-77.61%
8330.0-91.82%
9305.0-69.18%
10308.0-44.16%
11323.0-75.85%
12331.0-67.37%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 29.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 29.212

  • 28.172

  • 25.977


潛在阻力位 (由低到高)



  • 29.750

  • 30.368


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.022
上漲比例41.681

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.029
上漲比例41.956

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06471590.051708240
2-0.08424580.067035238.3929
3-0.041155-0.076264539.6462
4-0.132069-0.024328336.3825

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.038821438.3495
2-0.15199337.163
3-0.14793636.4679
4-0.036783639.4152
50.078305147.1186

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.081
上漲天數比例38.578
下跌天數比例53.690
平盤天數比例7.705

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.817
平均漲幅1.693
平均成交量變化(張)123.637

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.141
平均漲幅0.933
平均成交量變化(張)-35.223

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.737
平均跌幅-1.175
平均成交量變化(張)128.448

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.306
平均跌幅-0.838
平均成交量變化(張)-36.520

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.624
平均漲跌幅0.823
上漲比例56.461
平均成交量(張)666.382

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.268
成交量變化與價格變化相關係數0.309

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%81.5451.36%0.24
最近三天-0.51%81.5451.36%0.24
最近一周2.99%81.5451.36%0.24
最近半個月7.52%81.5451.36%0.24
最近一個月12.26%81.5451.36%0.24

成交量分析


指標數值
近期平均成交量45.92張
成交量趨勢-56.30%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點29.21
第2個買點28.17
第3個買點25.98

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位25.46 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標29.75 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.85% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.95% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.24% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.54%

  • 中期(20日)波動率:28.04%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:59.28

  • 價格波動範圍:25.15 ~ 108.00

  • 價格變異係數:28.20%


風險指標



  • 最大回撤:-75.31%

  • 回撤恢復天數:-1308天

  • 風險調整後收益:-0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-17.58%

  • 近期波動率:26.66%

  • 近期最大回撤:-27.43%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1944.20%

  • 波動率相對表現:-1.85%

  • 回撤相對表現:+40.61%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:62.07%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:42.97%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 72.22%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:06:36



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