股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3699.00 |
平均收盤價 | 59.28 |
收盤價標準差 | 16.72 |
最高價 | 108.00 |
最低價 | 25.15 |
平均成交量(張) | 218.37 |
成交量標準差(張) | 353.32 |
平均成交金額 | 14540371.06 |
平均成交筆數 | 153.93 |
平均漲跌幅 | -0.12 |
上漲天數比例 | 38.58 |
最大單日漲幅 | 11.05 |
最大單日跌幅 | -8.25 |
年化波動率 | 28.48 |
最大回撤 | -75.31 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 59.09 | 16.68 | 217.28 | 152.54 | -0.21 | 38.29 |
週二 | 59.18 | 16.74 | 219.66 | 152.48 | -0.07 | 38.37 |
週三 | 59.34 | 16.79 | 224.58 | 156.85 | -0.03 | 39.19 |
週四 | 59.47 | 16.78 | 223.33 | 160.58 | -0.14 | 39.27 |
週五 | 59.17 | 16.63 | 206.09 | 146.93 | -0.14 | 37.85 |
週六 | 66.66 | 16.16 | 247.00 | 157.40 | -0.24 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 28.60 | 76.83 | -0.13 | -1.00 | 0.46 |
2025-02-21 | 28.50 | 84.00 | -0.06 | -1.00 | 0.43 |
2025-02-24 | 28.40 | 80.56 | -0.01 | -1.00 | 0.39 |
2025-02-25 | 28.45 | 79.10 | 0.04 | -1.00 | 0.34 |
2025-02-26 | 29.15 | 81.58 | 0.13 | -1.00 | 0.35 |
2025-02-27 | 29.20 | 84.00 | 0.20 | -1.00 | 0.34 |
2025-03-03 | 29.25 | 92.75 | 0.26 | -1.00 | 0.32 |
2025-03-04 | 29.45 | 93.06 | 0.32 | -1.00 | 0.30 |
2025-03-05 | 29.65 | 92.65 | 0.38 | -1.00 | 0.29 |
2025-03-06 | 29.30 | 81.54 | 0.39 | -1.00 | 0.24 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 28.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 28.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 28.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 28.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 29.15 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 29.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 29.25 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 29.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 29.65 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 29.30 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.13 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 418.07 |
索提諾比率 | -0.07 |
波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.79 |
年化波動率 | 28.48 |
5日波動率 | 1.39 |
10日波動率 | 1.49 |
20日波動率 | 1.56 |
60日波動率 | 1.62 |
上行波動率 | 1.55 |
下行波動率 | 1.27 |
收益率峰度 | 6.09 |
收益率偏度 | 0.49 |
最大單日漲幅 | 9.99 |
最大單日跌幅 | -11.52 |
波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
平均真實範圍(ATR) | 1.31 |
ATR百分比 | 2.19 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.07779 | 7.54691 | 16 | 25 | -0.562411 |
2 | 7.09942 | 8.16349 | 16 | 75 | 0.84924 |
3 | 0.139464 | 7.55396 | 16 | 43.75 | -0.00360105 |
4 | 1.60085 | 8.335 | 15 | 40 | 0.172068 |
5 | 1.11295 | 8.91124 | 14 | 42.8571 | 0.10619 |
6 | 0.628286 | 5.98509 | 15 | 66.6667 | 0.0771283 |
7 | -6.40975 | 5.94096 | 15 | 6.66667 | -1.10696 |
8 | -0.92752 | 7.02267 | 15 | 40 | -0.155808 |
9 | 2.49107 | 9.57977 | 15 | 46.6667 | 0.242636 |
10 | -1.06874 | 9.26692 | 15 | 46.6667 | -0.133313 |
11 | -2.14127 | 6.77701 | 15 | 40 | -0.340554 |
12 | 1.10465 | 9.48716 | 15 | 46.6667 | 0.0988688 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7.09942 | 8.16349 | 16 | 75 | 0.84924 |
9 | 2.49107 | 9.57977 | 15 | 46.6667 | 0.242636 |
4 | 1.60085 | 8.335 | 15 | 40 | 0.172068 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -6.40975 | 5.94096 | 15 | 6.66667 | -1.10696 |
1 | -4.07779 | 7.54691 | 16 | 25 | -0.562411 |
11 | -2.14127 | 6.77701 | 15 | 40 | -0.340554 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 7.09942 | 75 |
9 | 8 | 2.49107 | 46.6667 |
4 | 3 | 1.60085 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -6.40975 | 93.3333 |
1 | 12 | -4.07779 | 75 |
11 | 10 | -2.14127 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.02 |
趨勢持續性 | 46.63 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.04 |
趨勢持續性 | 45.99 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.07 |
趨勢持續性 | 44.58 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.05 |
趨勢持續性 | 43.47 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 2.19 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.30 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.71 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -22.05 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.02 |
成交量動量 | 78.26 |
動量持續性 | 46.63 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.04 |
成交量動量 | 91.34 |
動量持續性 | 45.96 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.07 |
成交量動量 | 110.54 |
動量持續性 | 44.58 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.05 |
成交量動量 | 106.27 |
動量持續性 | 43.44 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.14 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.71 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 40.25 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 62.07 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 42.97 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2684 | 0.1551 | 0.2308 |
Volume_Shares | 0.2684 | 1.0000 | 0.2638 | 0.3197 |
RSI_14 | 0.1551 | 0.2638 | 1.0000 | 0.6158 |
MACD | 0.2308 | 0.3197 | 0.6158 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 66.995% |
下跌 | 36.457% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -75.17% |
2 | 245.0 | -105.71% |
3 | 337.0 | -52.82% |
4 | 291.0 | -61.51% |
5 | 298.0 | -46.31% |
6 | 307.0 | -46.91% |
7 | 326.0 | -77.61% |
8 | 330.0 | -91.82% |
9 | 305.0 | -69.18% |
10 | 308.0 | -44.16% |
11 | 323.0 | -75.85% |
12 | 331.0 | -67.37% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 29.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.212
- 28.172
- 25.977
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.750
- 30.368
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.022 |
上漲比例 | 41.681 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.029 |
上漲比例 | 41.956 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0647159 | 0.0517082 | 40 |
2 | -0.0842458 | 0.0670352 | 38.3929 |
3 | -0.041155 | -0.0762645 | 39.6462 |
4 | -0.132069 | -0.0243283 | 36.3825 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0388214 | 38.3495 |
2 | -0.151993 | 37.163 |
3 | -0.147936 | 36.4679 |
4 | -0.0367836 | 39.4152 |
5 | 0.0783051 | 47.1186 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.081 |
上漲天數比例 | 38.578 |
下跌天數比例 | 53.690 |
平盤天數比例 | 7.705 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.817 |
平均漲幅 | 1.693 |
平均成交量變化(張) | 123.637 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.141 |
平均漲幅 | 0.933 |
平均成交量變化(張) | -35.223 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.737 |
平均跌幅 | -1.175 |
平均成交量變化(張) | 128.448 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.306 |
平均跌幅 | -0.838 |
平均成交量變化(張) | -36.520 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.624 |
平均漲跌幅 | 0.823 |
上漲比例 | 56.461 |
平均成交量(張) | 666.382 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.268 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.309 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 81.54 | 51.36% | 0.24 |
最近三天 | -0.51% | 81.54 | 51.36% | 0.24 |
最近一周 | 2.99% | 81.54 | 51.36% | 0.24 |
最近半個月 | 7.52% | 81.54 | 51.36% | 0.24 |
最近一個月 | 12.26% | 81.54 | 51.36% | 0.24 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 45.92張 |
成交量趨勢 | -56.30% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 29.21 |
第2個買點 | 28.17 |
第3個買點 | 25.98 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 25.46 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 29.75 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.85% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.95% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:83.24% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.77個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:29.54%
- 中期(20日)波動率:28.04%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:59.28
- 價格波動範圍:25.15 ~ 108.00
- 價格變異係數:28.20%
風險指標
- 最大回撤:-75.31%
- 回撤恢復天數:-1308天
- 風險調整後收益:-0.05
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-17.58%
- 近期波動率:26.66%
- 近期最大回撤:-27.43%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1944.20%
- 波動率相對表現:-1.85%
- 回撤相對表現:+40.61%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:62.07%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:42.97%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 72.22%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:06:36
相關資訊
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