技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.769 |
| MACD | 0.132 |
| MACD Signal | 0.156 |
| MACD Histogram | -0.023 |
| 布林帶上軌 | 13.835 |
| 布林帶中軌 | 12.955 |
| 布林帶下軌 | 12.075 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.788
- 12.075
- 11.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.835
- 14.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.203 |
| 年化波動率 | 34.969 |
| 5日波動率 | 1.645 |
| 10日波動率 | 1.794 |
| 20日波動率 | 1.898 |
| 60日波動率 | 2.021 |
| 上行波動率 | 2.338 |
| 下行波動率 | 1.321 |
| 收益率峰度 | 49.170 |
| 收益率偏度 | 3.059 |
| 最大單日漲幅 | 44.444 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.770 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.502 |
| ATR百分比 | 2.817 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.706% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.006% |
| 上漲天數比例 | 42.029% |
| 下跌天數比例 | 46.399% |
| 平盤天數比例 | 11.573% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.477% | 2.356% | 183.870% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.184% | 1.144% | -37.752% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.190% | -1.172% | 103.734% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.150% | -0.867% | -39.215% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.817% |
| 平均漲跌幅 | 1.681% |
| 上漲比例 | 62.843% |
| 平均成交量(張) | 2039 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.130 |
| 價量變化相關性 | 0.273 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 346 | 176 | 50.867% |
| 3 | 下跌 | 782 | 296 | 37.852% |
| 5 | 上漲 | 92 | 42 | 45.652% |
| 5 | 下跌 | 311 | 109 | 35.048% |
| 10 | 上漲 | 11 | 2 | 18.182% |
| 10 | 下跌 | 38 | 11 | 28.947% |
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