股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3707.00 |
平均收盤價 | 18.17 |
收盤價標準差 | 4.71 |
最高價 | 32.25 |
最低價 | 8.99 |
平均成交量(張) | 589.03 |
成交量標準差(張) | 1070.76 |
平均成交金額 | 11331062.50 |
平均成交筆數 | 196.04 |
平均漲跌幅 | 0.05 |
上漲天數比例 | 42.03 |
最大單日漲幅 | 11.24 |
最大單日跌幅 | -10.66 |
年化波動率 | 34.97 |
最大回撤 | -71.29 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 18.11 | 4.65 | 560.76 | 190.80 | -0.02 | 43.80 |
週二 | 18.12 | 4.68 | 595.57 | 185.74 | 0.01 | 41.20 |
週三 | 18.15 | 4.74 | 630.95 | 208.56 | 0.17 | 42.38 |
週四 | 18.18 | 4.74 | 593.88 | 205.03 | 0.04 | 41.05 |
週五 | 18.25 | 4.73 | 564.41 | 190.35 | 0.03 | 41.24 |
週六 | 19.86 | 4.63 | 489.03 | 169.13 | 0.86 | 66.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 13.25 | 69.81 | 0.19 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-21 | 13.30 | 70.37 | 0.20 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-24 | 13.30 | 74.51 | 0.22 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-25 | 13.25 | 70.83 | 0.22 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-26 | 13.10 | 68.00 | 0.21 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-27 | 13.10 | 67.35 | 0.20 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-03 | 13.10 | 66.67 | 0.19 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-04 | 13.05 | 65.31 | 0.17 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 13.05 | 68.09 | 0.16 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-06 | 12.90 | 30.77 | 0.13 | -1.00 | -0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 13.25 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 13.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 13.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 13.25 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 13.10 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 13.10 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 13.10 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 13.05 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 13.05 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 12.90 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.96 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 151.31 |
索提諾比率 | 0.15 |
波動率比率(上行/下行) | 1.77 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.20 |
年化波動率 | 34.97 |
5日波動率 | 1.65 |
10日波動率 | 1.79 |
20日波動率 | 1.90 |
60日波動率 | 2.02 |
上行波動率 | 2.34 |
下行波動率 | 1.32 |
收益率峰度 | 49.17 |
收益率偏度 | 3.06 |
最大單日漲幅 | 44.44 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.77 |
平均真實範圍(ATR) | 0.50 |
ATR百分比 | 2.82 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.66279 | 6.23096 | 16 | 31.25 | -0.293608 |
2 | 2.40354 | 7.58619 | 16 | 75 | 0.294862 |
3 | 2.44854 | 19.2144 | 16 | 31.25 | 0.118759 |
4 | 4.73154 | 14.9373 | 15 | 46.6667 | 0.305602 |
5 | -2.8859 | 7.75649 | 15 | 40 | -0.39355 |
6 | -1.23656 | 7.14485 | 15 | 26.6667 | -0.196398 |
7 | -1.69102 | 8.87788 | 15 | 26.6667 | -0.209249 |
8 | -1.6011 | 8.77561 | 15 | 20 | -0.201441 |
9 | 1.39697 | 5.03533 | 15 | 46.6667 | 0.244334 |
10 | -0.699803 | 8.28867 | 15 | 33.3333 | -0.104537 |
11 | -1.36976 | 9.03376 | 15 | 26.6667 | -0.170076 |
12 | 4.94118 | 7.44118 | 15 | 73.3333 | 0.641635 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4.94118 | 7.44118 | 15 | 73.3333 | 0.641635 |
4 | 4.73154 | 14.9373 | 15 | 46.6667 | 0.305602 |
3 | 2.44854 | 19.2144 | 16 | 31.25 | 0.118759 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -2.8859 | 7.75649 | 15 | 40 | -0.39355 |
7 | -1.69102 | 8.87788 | 15 | 26.6667 | -0.209249 |
1 | -1.66279 | 6.23096 | 16 | 31.25 | -0.293608 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 4.94118 | 73.3333 |
4 | 3 | 4.73154 | 46.6667 |
3 | 2 | 2.44854 | 31.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -2.8859 | 60 |
7 | 6 | -1.69102 | 73.3333 |
1 | 12 | -1.66279 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 40.52 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.22 |
趨勢持續性 | 41.22 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.44 |
趨勢持續性 | 42.57 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.16 |
趨勢持續性 | 45.18 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.29 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.06 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.52 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.38 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.12 |
成交量動量 | 96.17 |
動量持續性 | 40.52 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.22 |
成交量動量 | 120.30 |
動量持續性 | 41.22 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.44 |
成交量動量 | 143.91 |
動量持續性 | 42.57 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.16 |
成交量動量 | 154.08 |
動量持續性 | 45.18 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.23 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 38.72 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 5.52 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 58.12 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 28.09 |
長期上漲機率 | 36.67 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1304 | 0.1250 | 0.2596 |
Volume_Shares | 0.1304 | 1.0000 | 0.3112 | 0.3301 |
RSI_14 | 0.1250 | 0.3112 | 1.0000 | 0.6154 |
MACD | 0.2596 | 0.3301 | 0.6154 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 50.867% |
下跌 | 37.852% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -84.23% |
2 | 245.0 | -108.98% |
3 | 337.0 | -92.28% |
4 | 291.0 | -99.31% |
5 | 318.0 | -90.88% |
6 | 307.0 | -106.19% |
7 | 326.0 | -105.21% |
8 | 330.0 | -109.70% |
9 | 305.0 | -93.11% |
10 | 296.0 | -106.42% |
11 | 323.0 | -91.02% |
12 | 331.0 | -107.25% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 12.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.788
- 12.075
- 11.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.835
- 14.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.011 |
上漲比例 | 43.706 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.013 |
上漲比例 | 43.462 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00132955 | 0.0281538 | 38.9773 |
2 | -0.00795852 | -0.00265058 | 41.8122 |
3 | 0.00830385 | -0.0365301 | 44.4329 |
4 | 0.0221579 | 0.0946236 | 42.6316 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00951397 | 43.3779 |
2 | 0.0115709 | 42.9074 |
3 | -0.0178629 | 38.9714 |
4 | 0.00718605 | 40.4651 |
5 | 0.0416216 | 49.3243 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.006 |
上漲天數比例 | 42.029 |
下跌天數比例 | 46.399 |
平盤天數比例 | 11.573 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.477 |
平均漲幅 | 2.356 |
平均成交量變化(張) | 183.870 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 17.184 |
平均漲幅 | 1.144 |
平均成交量變化(張) | -37.752 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 28.190 |
平均跌幅 | -1.172 |
平均成交量變化(張) | 103.734 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 35.150 |
平均跌幅 | -0.867 |
平均成交量變化(張) | -39.215 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.817 |
平均漲跌幅 | 1.681 |
上漲比例 | 62.843 |
平均成交量(張) | 2038.538 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.130 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.273 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 30.77 | -6.25% | -0.02 |
最近三天 | -1.15% | 30.77 | -6.25% | -0.02 |
最近一周 | -2.64% | 30.77 | -6.25% | -0.02 |
最近半個月 | -3.73% | 30.77 | -6.25% | -0.02 |
最近一個月 | 7.05% | 30.77 | -6.25% | -0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 119.29張 |
成交量趨勢 | -39.21% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 12.79 |
第2個買點 | 12.08 |
第3個買點 | 11.70 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 11.47 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 13.83 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.10% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.09% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:62.35% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.71個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:37.73%
- 中期(20日)波動率:36.90%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:18.17
- 價格波動範圍:8.99 ~ 32.25
- 價格變異係數:25.91%
風險指標
- 最大回撤:-71.29%
- 回撤恢復天數:602天
- 風險調整後收益:0.09
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.01%
- 近期波動率:26.41%
- 近期最大回撤:-13.24%
- 近期上漲天數比例:33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-849.43%
- 波動率相對表現:-8.69%
- 回撤相對表現:+58.06%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:28.09%
- 歷史整體上漲機率:36.67%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:06:19
相關資訊
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