股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3707.00
平均收盤價18.17
收盤價標準差4.71
最高價32.25
最低價8.99
平均成交量(張)589.03
成交量標準差(張)1070.76
平均成交金額11331062.50
平均成交筆數196.04
平均漲跌幅0.05
上漲天數比例42.03
最大單日漲幅11.24
最大單日跌幅-10.66
年化波動率34.97
最大回撤-71.29

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.114.65560.76190.80-0.0243.80
週二18.124.68595.57185.740.0141.20
週三18.154.74630.95208.560.1742.38
週四18.184.74593.88205.030.0441.05
週五18.254.73564.41190.350.0341.24
週六19.864.63489.03169.130.8666.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2013.2569.810.19-1.000.14
2025-02-2113.3070.370.20-1.000.13
2025-02-2413.3074.510.22-1.000.11
2025-02-2513.2570.830.22-1.000.09
2025-02-2613.1068.000.21-1.000.07
2025-02-2713.1067.350.20-1.000.04
2025-03-0313.1066.670.19-1.000.03
2025-03-0413.0565.310.17-1.000.01
2025-03-0513.0568.090.16-1.00-0.00
2025-03-0612.9030.770.13-1.00-0.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2013.250中性
2025-02-2113.30-1賣出
2025-02-2413.30-1賣出
2025-02-2513.25-1賣出
2025-02-2613.100中性
2025-02-2713.100中性
2025-03-0313.100中性
2025-03-0413.050中性
2025-03-0513.050中性
2025-03-0612.901買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.96
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數151.31
索提諾比率0.15
波動率比率(上行/下行)1.77
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.20
年化波動率34.97
5日波動率1.65
10日波動率1.79
20日波動率1.90
60日波動率2.02
上行波動率2.34
下行波動率1.32
收益率峰度49.17
收益率偏度3.06
最大單日漲幅44.44
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.77
平均真實範圍(ATR)0.50
ATR百分比2.82

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.662796.230961631.25-0.293608
22.403547.5861916750.294862
32.4485419.21441631.250.118759
44.7315414.93731546.66670.305602
5-2.88597.756491540-0.39355
6-1.236567.144851526.6667-0.196398
7-1.691028.877881526.6667-0.209249
8-1.60118.775611520-0.201441
91.396975.035331546.66670.244334
10-0.6998038.288671533.3333-0.104537
11-1.369769.033761526.6667-0.170076
124.941187.441181573.33330.641635

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.941187.441181573.33330.641635
44.7315414.93731546.66670.305602
32.4485419.21441631.250.118759

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.88597.756491540-0.39355
7-1.691028.877881526.6667-0.209249
1-1.662796.230961631.25-0.293608

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.9411873.3333
434.7315446.6667
322.4485431.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.885960
76-1.6910273.3333
112-1.6627968.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性40.52

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性41.22

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.44
趨勢持續性42.57

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.16
趨勢持續性45.18

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.29
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.06
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.52
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.38

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量96.17
動量持續性40.52

10日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量120.30
動量持續性41.22

20日動量


指標數值
價格動量0.44
成交量動量143.91
動量持續性42.57

60日動量


指標數值
價格動量1.16
成交量動量154.08
動量持續性45.18

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.23

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率38.72
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.52

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量58.12
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率28.09
長期上漲機率36.67

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.13040.12500.2596
Volume_Shares0.13041.00000.31120.3301
RSI_140.12500.31121.00000.6154
MACD0.25960.33010.61541.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲50.867%
下跌37.852%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-84.23%
2245.0-108.98%
3337.0-92.28%
4291.0-99.31%
5318.0-90.88%
6307.0-106.19%
7326.0-105.21%
8330.0-109.70%
9305.0-93.11%
10296.0-106.42%
11323.0-91.02%
12331.0-107.25%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 12.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 12.788

  • 12.075

  • 11.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 13.835

  • 14.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.011
上漲比例43.706

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.013
上漲比例43.462

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.001329550.028153838.9773
2-0.00795852-0.0026505841.8122
30.00830385-0.036530144.4329
40.02215790.094623642.6316

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0095139743.3779
20.011570942.9074
3-0.017862938.9714
40.0071860540.4651
50.041621649.3243

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.006
上漲天數比例42.029
下跌天數比例46.399
平盤天數比例11.573

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例19.477
平均漲幅2.356
平均成交量變化(張)183.870

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.184
平均漲幅1.144
平均成交量變化(張)-37.752

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.190
平均跌幅-1.172
平均成交量變化(張)103.734

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.150
平均跌幅-0.867
平均成交量變化(張)-39.215

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.817
平均漲跌幅1.681
上漲比例62.843
平均成交量(張)2038.538

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.130
成交量變化與價格變化相關係數0.273

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%30.77-6.25%-0.02
最近三天-1.15%30.77-6.25%-0.02
最近一周-2.64%30.77-6.25%-0.02
最近半個月-3.73%30.77-6.25%-0.02
最近一個月7.05%30.77-6.25%-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量119.29張
成交量趨勢-39.21%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點12.79
第2個買點12.08
第3個買點11.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位11.47 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標13.83 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.10% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.09% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:62.35% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.73%

  • 中期(20日)波動率:36.90%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:18.17

  • 價格波動範圍:8.99 ~ 32.25

  • 價格變異係數:25.91%


風險指標



  • 最大回撤:-71.29%

  • 回撤恢復天數:602天

  • 風險調整後收益:0.09


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.01%

  • 近期波動率:26.41%

  • 近期最大回撤:-13.24%

  • 近期上漲天數比例:33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-849.43%

  • 波動率相對表現:-8.69%

  • 回撤相對表現:+58.06%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:28.09%

  • 歷史整體上漲機率:36.67%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:06:19



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