技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 69.799 |
MACD | 11.405 |
MACD Signal | 10.626 |
MACD Histogram | 0.779 |
布林帶上軌 | 397.437 |
布林帶中軌 | 367.275 |
布林帶下軌 | 337.113 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 384.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 367.275
- 345.000
- 339.967
潛在阻力位 (由低到高)
- 395.000
- 397.437
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.939 |
年化波動率 | 30.785 |
5日波動率 | 1.687 |
10日波動率 | 1.770 |
20日波動率 | 1.814 |
60日波動率 | 1.861 |
上行波動率 | 1.424 |
下行波動率 | 1.335 |
收益率峰度 | 3.645 |
收益率偏度 | 0.098 |
最大單日漲幅 | 9.957 |
最大單日跌幅 | -9.906 |
波動率比率(上行/下行) | 1.067 |
平均真實範圍(ATR) | 5.057 |
ATR百分比 | 2.666 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
月初效應-上漲比例 | 45.739% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
月底效應-上漲比例 | 43.205% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.153% |
上漲天數比例 | 41.651% |
下跌天數比例 | 49.960% |
平盤天數比例 | 8.389% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.877% | 1.942% | 87.760% |
價格上漲_成交量下降 | 23.124% | 1.081% | -30.353% |
價格下跌_成交量上升 | 23.286% | -1.562% | 67.456% |
價格下跌_成交量下降 | 29.712% | -0.948% | -33.122% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 7.744% |
平均漲跌幅 | 1.014% |
上漲比例 | 64.583% |
平均成交量(張) | 3916 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.288 |
價量變化相關性 | 0.120 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 255 | 142 | 55.686% |
3 | 下跌 | 730 | 307 | 42.055% |
5 | 上漲 | 46 | 31 | 67.391% |
5 | 下跌 | 241 | 105 | 43.568% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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