股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 176.69 |
收盤價標準差 | 84.83 |
最高價 | 467.50 |
最低價 | 57.00 |
平均成交量(張) | 1561.29 |
成交量標準差(張) | 1409.83 |
平均成交金額 | 310347379.64 |
平均成交筆數 | 1359.25 |
平均漲跌幅 | -0.07 |
上漲天數比例 | 41.65 |
最大單日漲幅 | 9.30 |
最大單日跌幅 | -8.18 |
年化波動率 | 30.78 |
最大回撤 | -66.08 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 177.43 | 85.47 | 1459.35 | 1294.80 | -0.19 | 39.09 |
週二 | 177.08 | 84.97 | 1509.61 | 1338.88 | -0.09 | 42.42 |
週三 | 176.95 | 84.21 | 1613.46 | 1403.03 | 0.06 | 45.73 |
週四 | 176.72 | 84.33 | 1627.79 | 1387.57 | -0.04 | 40.40 |
週五 | 176.25 | 85.81 | 1612.72 | 1388.53 | -0.11 | 40.66 |
週六 | 129.03 | 43.63 | 698.17 | 495.67 | -0.03 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 369.50 | 67.44 | 7.18 | 1.00 | 0.47 |
2025-02-21 | 389.50 | 71.62 | 9.41 | 1.00 | 2.15 |
2025-02-24 | 380.50 | 68.39 | 10.32 | 1.00 | 2.45 |
2025-02-25 | 381.00 | 67.55 | 10.96 | 1.00 | 2.48 |
2025-02-26 | 377.50 | 64.10 | 11.06 | 1.00 | 2.06 |
2025-02-27 | 377.00 | 64.10 | 10.97 | 1.00 | 1.58 |
2025-03-03 | 385.00 | 73.42 | 11.41 | 1.00 | 1.61 |
2025-03-04 | 384.00 | 71.24 | 11.55 | 1.00 | 1.40 |
2025-03-05 | 384.50 | 71.05 | 11.56 | 1.00 | 1.13 |
2025-03-06 | 384.00 | 69.80 | 11.41 | 1.00 | 0.78 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 369.50 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 389.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 380.50 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 381.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 377.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 377.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 385.00 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 384.00 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 384.50 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | 384.00 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.20 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1446.21 |
索提諾比率 | 0.72 |
波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.94 |
年化波動率 | 30.78 |
5日波動率 | 1.69 |
10日波動率 | 1.77 |
20日波動率 | 1.81 |
60日波動率 | 1.86 |
上行波動率 | 1.42 |
下行波動率 | 1.34 |
收益率峰度 | 3.65 |
收益率偏度 | 0.10 |
最大單日漲幅 | 9.96 |
最大單日跌幅 | -9.91 |
波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
平均真實範圍(ATR) | 5.06 |
ATR百分比 | 2.67 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.346962 | 6.01165 | 16 | 43.75 | 0.029991 |
2 | 3.31088 | 6.31035 | 16 | 62.5 | 0.498262 |
3 | 3.94701 | 11.9775 | 16 | 62.5 | 0.315621 |
4 | 1.50633 | 8.08102 | 15 | 60 | 0.165779 |
5 | 2.24301 | 8.43545 | 15 | 46.6667 | 0.246145 |
6 | 3.51768 | 11.258 | 15 | 73.3333 | 0.297656 |
7 | -0.576515 | 8.93136 | 15 | 46.6667 | -0.0832104 |
8 | 2.7101 | 9.76226 | 15 | 66.6667 | 0.260538 |
9 | -3.62586 | 5.47938 | 15 | 26.6667 | -0.692145 |
10 | 3.06217 | 8.7657 | 15 | 66.6667 | 0.330322 |
11 | -1.90573 | 7.49579 | 15 | 26.6667 | -0.276474 |
12 | 1.33515 | 4.18581 | 15 | 60 | 0.279154 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3.94701 | 11.9775 | 16 | 62.5 | 0.315621 |
6 | 3.51768 | 11.258 | 15 | 73.3333 | 0.297656 |
2 | 3.31088 | 6.31035 | 16 | 62.5 | 0.498262 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -3.62586 | 5.47938 | 15 | 26.6667 | -0.692145 |
11 | -1.90573 | 7.49579 | 15 | 26.6667 | -0.276474 |
7 | -0.576515 | 8.93136 | 15 | 46.6667 | -0.0832104 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 3.94701 | 62.5 |
6 | 5 | 3.51768 | 73.3333 |
2 | 1 | 3.31088 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -3.62586 | 73.3333 |
11 | 10 | -1.90573 | 73.3333 |
7 | 6 | -0.576515 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.34 |
趨勢持續性 | 50.42 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.68 |
趨勢持續性 | 52.54 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.34 |
趨勢持續性 | 53.89 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.99 |
趨勢持續性 | 56.79 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.47 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 7.49 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.86 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.19 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.34 |
成交量動量 | 37.05 |
動量持續性 | 50.42 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.68 |
成交量動量 | 40.39 |
動量持續性 | 52.54 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.34 |
成交量動量 | 43.91 |
動量持續性 | 53.89 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.99 |
成交量動量 | 53.16 |
動量持續性 | 56.79 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 29.53 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 7.86 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1239.86 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 49.44 |
長期上漲機率 | 47.01 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2881 | 0.0583 | 0.1877 |
Volume_Shares | 0.2881 | 1.0000 | 0.1421 | 0.2101 |
RSI_14 | 0.0583 | 0.1421 | 1.0000 | 0.6201 |
MACD | 0.1877 | 0.2101 | 0.6201 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 55.686% |
下跌 | 42.055% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -23.83% |
2 | 245.0 | -35.92% |
3 | 337.0 | 4.75% |
4 | 291.0 | -20.27% |
5 | 318.0 | -7.55% |
6 | 307.0 | 0.98% |
7 | 326.0 | -11.35% |
8 | 330.0 | -49.70% |
9 | 305.0 | -26.23% |
10 | 308.0 | -24.35% |
11 | 323.0 | -3.72% |
12 | 331.0 | -66.77% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 384.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 367.275
- 345.000
- 339.967
潛在阻力位 (由低到高)
- 395.000
- 397.437
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.065 |
上漲比例 | 45.739 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.016 |
上漲比例 | 43.205 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0526136 | 0.124696 | 44.2045 |
2 | -0.0483624 | 0.123347 | 42.7948 |
3 | -0.273985 | -0.00733979 | 41.4152 |
4 | -0.22422 | 0.0412047 | 38.4615 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.207126 | 43.2367 |
2 | -0.293007 | 39.0443 |
3 | -0.0335234 | 42.1893 |
4 | -0.251163 | 39.4186 |
5 | 0.333446 | 49.6622 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.153 |
上漲天數比例 | 41.651 |
下跌天數比例 | 49.960 |
平盤天數比例 | 8.389 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.877 |
平均漲幅 | 1.942 |
平均成交量變化(張) | 87.760 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.124 |
平均漲幅 | 1.081 |
平均成交量變化(張) | -30.353 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.286 |
平均跌幅 | -1.562 |
平均成交量變化(張) | 67.456 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.712 |
平均跌幅 | -0.948 |
平均成交量變化(張) | -33.122 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.744 |
平均漲跌幅 | 1.014 |
上漲比例 | 64.583 |
平均成交量(張) | 3916.064 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.288 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.120 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 69.80 | 55.45% | 0.78 |
最近三天 | 0.00% | 69.80 | 55.45% | 0.78 |
最近一周 | 0.79% | 69.80 | 55.45% | 0.78 |
最近半個月 | 8.32% | 69.80 | 55.45% | 0.78 |
最近一個月 | 13.95% | 69.80 | 55.45% | 0.78 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1205.58張 |
成交量趨勢 | 3.94% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 367.27 |
第2個買點 | 345.00 |
第3個買點 | 339.97 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 333.17 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 395.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.44% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.03% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:84.89% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:30.27%
- 中期(20日)波動率:30.29%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:176.69
- 價格波動範圍:57.00 ~ 467.50
- 價格變異係數:48.01%
風險指標
- 最大回撤:-66.08%
- 回撤恢復天數:132天
- 風險調整後收益:0.50
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:19.07%
- 近期波動率:26.18%
- 近期最大回撤:-5.55%
- 近期上漲天數比例:50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+279.14%
- 波動率相對表現:-4.67%
- 回撤相對表現:+60.53%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:49.44%
- 歷史整體上漲機率:47.01%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:06:12
相關資訊
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