技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.615 |
| MACD | -0.043 |
| MACD Signal | -0.017 |
| MACD Histogram | -0.025 |
| 布林帶上軌 | 13.491 |
| 布林帶中軌 | 13.082 |
| 布林帶下軌 | 12.674 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.674
- 12.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.491
- 13.550
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.147 |
| 年化波動率 | 49.958 |
| 5日波動率 | 2.444 |
| 10日波動率 | 2.627 |
| 20日波動率 | 2.746 |
| 60日波動率 | 2.897 |
| 上行波動率 | 2.888 |
| 下行波動率 | 1.912 |
| 收益率峰度 | 22.363 |
| 收益率偏度 | 1.762 |
| 最大單日漲幅 | 52.182 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.511 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.377 |
| ATR百分比 | 3.893 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.030% |
| 上漲天數比例 | 38.955% |
| 下跌天數比例 | 53.637% |
| 平盤天數比例 | 7.408% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.626% | 3.069% | 155.584% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.181% | 1.578% | -33.566% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.899% | -2.225% | 72.129% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.294% | -1.457% | -35.905% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.375% |
| 平均漲跌幅 | 2.604% |
| 上漲比例 | 69.540% |
| 平均成交量(張) | 3850 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.378 |
| 價量變化相關性 | 0.338 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 215 | 122 | 56.744% |
| 3 | 下跌 | 831 | 334 | 40.193% |
| 5 | 上漲 | 45 | 24 | 53.333% |
| 5 | 下跌 | 293 | 115 | 39.249% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 10 | 41.667% |
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