股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價9.95
收盤價標準差6.30
最高價42.00
最低價1.32
平均成交量(張)1164.04
成交量標準差(張)2142.19
平均成交金額16697277.18
平均成交筆數456.45
平均漲跌幅-0.14
上漲天數比例38.95
最大單日漲幅20.45
最大單日跌幅-16.30
年化波動率49.96
最大回撤-96.46

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一9.956.331187.85456.05-0.1339.15
週二9.966.321219.92472.15-0.1541.01
週三9.906.281189.07466.96-0.0338.99
週四9.936.291125.44452.62-0.2237.95
週五10.016.291100.74436.58-0.1637.47
週六9.376.55936.44315.80-0.3446.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2013.2563.640.03-1.000.10
2025-02-2113.2068.630.04-1.000.09
2025-02-2413.1563.830.04-1.000.07
2025-02-2513.1055.000.03-1.000.05
2025-02-2613.1558.970.03-1.000.04
2025-02-2713.1055.260.02-1.000.03
2025-03-0312.8542.11-0.00-1.000.00
2025-03-0412.8548.48-0.02-1.00-0.01
2025-03-0512.9051.52-0.03-1.00-0.02
2025-03-0612.8534.62-0.04-1.00-0.03

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2013.25-1賣出
2025-02-2113.200中性
2025-02-2413.150中性
2025-02-2513.100中性
2025-02-2613.150中性
2025-02-2713.100中性
2025-03-0312.851買入
2025-03-0412.85-2強烈賣出
2025-03-0512.90-2強烈賣出
2025-03-0612.85-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險30.35
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數8.00
索提諾比率0.09
波動率比率(上行/下行)1.51
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.15
年化波動率49.96
5日波動率2.44
10日波動率2.63
20日波動率2.75
60日波動率2.90
上行波動率2.89
下行波動率1.91
收益率峰度22.36
收益率偏度1.76
最大單日漲幅52.18
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.51
平均真實範圍(ATR)0.38
ATR百分比3.89

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.1692717.42071637.50.057552
23.517119.114931656.250.367578
3-1.8325813.10341631.25-0.152575
44.9501828.270215200.169207
5-0.68604113.47131546.6667-0.0632979
6-0.69390517.66041540-0.0487289
75.4677625.48131546.66670.208039
8-3.7430813.97211526.6667-0.279826
94.6677123.40651553.33330.192298
10-8.4372613.19431520-0.652094
11-0.19081117.86121560-0.0200142
124.1423711.432715600.347748

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
75.4677625.48131546.66670.208039
44.9501828.270215200.169207
94.6677123.40651553.33330.192298

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-8.4372613.19431520-0.652094
8-3.7430813.97211526.6667-0.279826
3-1.8325813.10341631.25-0.152575

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
765.4677646.6667
434.9501820
984.6677153.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-8.4372680
87-3.7430873.3333
32-1.8325868.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性43.62

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性42.62

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.70
趨勢持續性42.54

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.75
趨勢持續性41.76

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.75
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.99
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.17
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.80

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量67.02
動量持續性43.62

10日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量86.23
動量持續性42.62

20日動量


指標數值
價格動量0.70
成交量動量105.03
動量持續性42.54

60日動量


指標數值
價格動量1.75
成交量動量167.53
動量持續性41.76

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.79
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.17

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量184.35
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率39.33
長期上漲機率42.82

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.37820.0394-0.1365
Volume_Shares0.37821.00000.32550.4070
RSI_140.03940.32551.00000.5287
MACD-0.13650.40700.52871.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.744%
下跌40.193%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1291.0-108.93%
2245.0-95.92%
3337.0-81.90%
4291.0-79.73%
5318.0-96.23%
6307.0-91.21%
7326.0-95.71%
8330.0-99.70%
9305.0-81.97%
10308.0-80.84%
11323.0-89.47%
12331.0-97.58%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 12.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 12.674

  • 12.550


潛在阻力位 (由低到高)



  • 13.491

  • 13.550


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.038
上漲比例38.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.026
上漲比例40.000

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04014890.066736838.3734
2-0.03282750.026341839.5197
3-0.01555670.074138539.5421
4-0.0322557-0.086117338.3576

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.037644938.0435
2-0.034661237.6168
3-0.02732838.4174
4-0.02181440.5814
5-0.025912242.2297

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030
上漲天數比例38.955
下跌天數比例53.637
平盤天數比例7.408

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.626
平均漲幅3.069
平均成交量變化(張)155.584

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.181
平均漲幅1.578
平均成交量變化(張)-33.566

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.899
平均跌幅-2.225
平均成交量變化(張)72.129

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.294
平均跌幅-1.457
平均成交量變化(張)-35.905

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.375
平均漲跌幅2.604
上漲比例69.540
平均成交量(張)3850.012

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.378
成交量變化與價格變化相關係數0.338

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%34.62-56.96%-0.03
最近三天0.00%34.62-56.96%-0.03
最近一周-1.91%34.62-56.96%-0.03
最近半個月-3.02%34.62-56.96%-0.03
最近一個月1.18%34.62-56.96%-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量218.04張
成交量趨勢-33.77%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點12.67
第2個買點12.55

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位12.30 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標13.49 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.19% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.83% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:84.26% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:56.84%

  • 中期(20日)波動率:61.28%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:9.95

  • 價格波動範圍:1.32 ~ 42.00

  • 價格變異係數:63.31%


風險指標



  • 最大回撤:-96.46%

  • 回撤恢復天數:1197天

  • 風險調整後收益:0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-12.88%

  • 近期波動率:31.27%

  • 近期最大回撤:-24.69%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1872.83%

  • 波動率相對表現:-18.94%

  • 回撤相對表現:+71.77%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:42.82%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:05:59



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