技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 70.690 |
| MACD | 0.286 |
| MACD Signal | 0.144 |
| MACD Histogram | 0.141 |
| 布林帶上軌 | 14.437 |
| 布林帶中軌 | 13.385 |
| 布林帶下軌 | 12.333 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.435
- 13.385
- 12.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.437
- 14.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.248 |
| 年化波動率 | 35.691 |
| 5日波動率 | 1.698 |
| 10日波動率 | 1.828 |
| 20日波動率 | 1.923 |
| 60日波動率 | 2.043 |
| 上行波動率 | 1.990 |
| 下行波動率 | 1.615 |
| 收益率峰度 | 4.927 |
| 收益率偏度 | 0.579 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.939 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.232 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.387 |
| ATR百分比 | 3.179 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.044% |
| 月初效應-上漲比例 | 51.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 53.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.027% |
| 上漲天數比例 | 51.223% |
| 下跌天數比例 | 35.709% |
| 平盤天數比例 | 13.068% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.156% | 2.005% | 50.424% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.790% | 1.342% | -18.898% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.733% | -1.246% | 30.621% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.321% | -1.107% | -19.940% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 3.388% |
| 平均漲跌幅 | 2.033% |
| 上漲比例 | 64.286% |
| 平均成交量(張) | 173 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.547 |
| 價量變化相關性 | 0.216 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 670 | 226 | 33.731% |
| 3 | 下跌 | 573 | 230 | 40.140% |
| 5 | 上漲 | 312 | 82 | 26.282% |
| 5 | 下跌 | 209 | 77 | 36.842% |
| 10 | 上漲 | 106 | 16 | 15.094% |
| 10 | 下跌 | 28 | 8 | 28.571% |
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