股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價11.76
收盤價標準差2.29
最高價30.10
最低價8.03
平均成交量(張)44.15
成交量標準差(張)48.02
平均成交金額578419.96
平均成交筆數26.43
平均漲跌幅0.28
上漲天數比例51.22
最大單日漲幅15.15
最大單日跌幅-12.78
年化波動率35.69
最大回撤-69.45

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.772.3544.3726.530.2451.44
週二11.772.3144.8626.670.1950.53
週三11.752.2543.4726.780.3552.53
週四11.772.2643.0125.680.3249.26
週五11.782.2945.2926.710.2952.20
週六10.511.1333.7914.530.3860.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2013.2569.23-0.01-1.000.09
2025-02-2113.3095.000.01-1.000.09
2025-02-2413.3094.120.02-1.000.08
2025-02-2513.1576.470.02-1.000.07
2025-02-2613.2575.000.03-1.000.06
2025-02-2714.5590.240.14-1.000.13
2025-03-0313.9569.810.18-1.000.14
2025-03-0413.9569.230.20-1.000.13
2025-03-0514.3572.410.25-1.000.14
2025-03-0614.3070.690.29-1.000.14

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2013.25-1賣出
2025-02-2113.30-2強烈賣出
2025-02-2413.30-2強烈賣出
2025-02-2513.15-1賣出
2025-02-2613.25-2強烈賣出
2025-02-2714.55-3強烈賣出
2025-03-0313.950中性
2025-03-0413.950中性
2025-03-0514.35-2強烈賣出
2025-03-0614.30-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.64
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數39.00
索提諾比率0.23
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.25
年化波動率35.69
5日波動率1.70
10日波動率1.83
20日波動率1.92
60日波動率2.04
上行波動率1.99
下行波動率1.61
收益率峰度4.93
收益率偏度0.58
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.94
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)0.39
ATR百分比3.18

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.809296.32151618.75-0.470767
21.922298.082161662.50.217222
3-0.149596.866351650-0.0460589
48.7466926.569915600.322923
5-3.5935810.32691546.6667-0.364121
65.1155616.372815800.302264
7-4.167219.203011526.6667-0.470919
8-0.0009446964.614441553.3333-0.0363232
90.7632045.381041546.66670.110859
10-0.6417496.550681546.6667-0.123409
111.715637.186041546.66670.215552
123.879069.1467415600.405871

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
48.7466926.569915600.322923
65.1155616.372815800.302264
123.879069.1467415600.405871

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.167219.203011526.6667-0.470919
5-3.5935810.32691546.6667-0.364121
1-2.809296.32151618.75-0.470767

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
438.7466960
655.1155680
12113.8790660

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.1672173.3333
54-3.5935853.3333
112-2.8092981.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性44.77

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性46.11

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.58
趨勢持續性46.65

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.39
趨勢持續性45.74

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度5.26
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度5.05
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.06
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.13

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量15.26
動量持續性44.77

10日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量16.71
動量持續性46.11

20日動量


指標數值
價格動量0.58
成交量動量20.66
動量持續性46.65

60日動量


指標數值
價格動量1.39
成交量動量26.09
動量持續性45.74

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率39.78
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.06

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量39.03
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率46.07
長期上漲機率41.96

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.54710.15880.3752
Volume_Shares0.54711.00000.14470.3685
RSI_140.15880.14471.00000.5278
MACD0.37520.36850.52781.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲33.731%
下跌40.140%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-94.97%
2245.0-103.27%
3337.0-105.64%
4291.0-106.87%
5318.0-114.78%
6307.0-113.36%
7326.0-78.22%
8330.0-111.21%
9305.0-124.92%
10308.0-95.45%
11323.0-115.79%
12331.0-128.40%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.435

  • 13.385

  • 12.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.437

  • 14.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.044
上漲比例51.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.033
上漲比例53.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.0274318-0.017451950.1136
20.009661570.11429246.5066
30.0137357-0.033526250.2601
40.0571310.062971757.6923

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.037234350.7246
20.030944150.3497
30.009988650.171
40.027918652.6744
50.037162254.0541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.027
上漲天數比例51.223
下跌天數比例35.709
平盤天數比例13.068

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.156
平均漲幅2.005
平均成交量變化(張)50.424

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.790
平均漲幅1.342
平均成交量變化(張)-18.898

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.733
平均跌幅-1.246
平均成交量變化(張)30.621

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.321
平均跌幅-1.107
平均成交量變化(張)-19.940

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率3.388
平均漲跌幅2.033
上漲比例64.286
平均成交量(張)173.050

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.547
成交量變化與價格變化相關係數0.216

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%70.6986.99%0.14
最近三天2.51%70.6986.99%0.14
最近一周8.75%70.6986.99%0.14
最近半個月9.16%70.6986.99%0.14
最近一個月11.28%70.6986.99%0.14

成交量分析


指標數值
近期平均成交量43.83張
成交量趨勢30.09%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.44
第2個買點13.38
第3個買點12.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位12.54 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.44 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:94.51% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:82.79% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:60.35% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.60個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.52%

  • 中期(20日)波動率:38.53%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.76

  • 價格波動範圍:8.03 ~ 30.10

  • 價格變異係數:19.47%


風險指標



  • 最大回撤:-69.45%

  • 回撤恢復天數:1134天

  • 風險調整後收益:0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.72%

  • 近期波動率:31.32%

  • 近期最大回撤:-15.36%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-984.64%

  • 波動率相對表現:-4.45%

  • 回撤相對表現:+54.09%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:41.96%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 72.22%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:05:55



相關資訊

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