股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 11.76 |
收盤價標準差 | 2.29 |
最高價 | 30.10 |
最低價 | 8.03 |
平均成交量(張) | 44.15 |
成交量標準差(張) | 48.02 |
平均成交金額 | 578419.96 |
平均成交筆數 | 26.43 |
平均漲跌幅 | 0.28 |
上漲天數比例 | 51.22 |
最大單日漲幅 | 15.15 |
最大單日跌幅 | -12.78 |
年化波動率 | 35.69 |
最大回撤 | -69.45 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 11.77 | 2.35 | 44.37 | 26.53 | 0.24 | 51.44 |
週二 | 11.77 | 2.31 | 44.86 | 26.67 | 0.19 | 50.53 |
週三 | 11.75 | 2.25 | 43.47 | 26.78 | 0.35 | 52.53 |
週四 | 11.77 | 2.26 | 43.01 | 25.68 | 0.32 | 49.26 |
週五 | 11.78 | 2.29 | 45.29 | 26.71 | 0.29 | 52.20 |
週六 | 10.51 | 1.13 | 33.79 | 14.53 | 0.38 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 13.25 | 69.23 | -0.01 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-21 | 13.30 | 95.00 | 0.01 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-24 | 13.30 | 94.12 | 0.02 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-25 | 13.15 | 76.47 | 0.02 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-26 | 13.25 | 75.00 | 0.03 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-27 | 14.55 | 90.24 | 0.14 | -1.00 | 0.13 |
2025-03-03 | 13.95 | 69.81 | 0.18 | -1.00 | 0.14 |
2025-03-04 | 13.95 | 69.23 | 0.20 | -1.00 | 0.13 |
2025-03-05 | 14.35 | 72.41 | 0.25 | -1.00 | 0.14 |
2025-03-06 | 14.30 | 70.69 | 0.29 | -1.00 | 0.14 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 13.25 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 13.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 13.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 13.15 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 13.25 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 14.55 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 13.95 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 13.95 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 14.35 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 14.30 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 25.64 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 39.00 |
索提諾比率 | 0.23 |
波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.25 |
年化波動率 | 35.69 |
5日波動率 | 1.70 |
10日波動率 | 1.83 |
20日波動率 | 1.92 |
60日波動率 | 2.04 |
上行波動率 | 1.99 |
下行波動率 | 1.61 |
收益率峰度 | 4.93 |
收益率偏度 | 0.58 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.94 |
波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
平均真實範圍(ATR) | 0.39 |
ATR百分比 | 3.18 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.80929 | 6.3215 | 16 | 18.75 | -0.470767 |
2 | 1.92229 | 8.08216 | 16 | 62.5 | 0.217222 |
3 | -0.14959 | 6.86635 | 16 | 50 | -0.0460589 |
4 | 8.74669 | 26.5699 | 15 | 60 | 0.322923 |
5 | -3.59358 | 10.3269 | 15 | 46.6667 | -0.364121 |
6 | 5.11556 | 16.3728 | 15 | 80 | 0.302264 |
7 | -4.16721 | 9.20301 | 15 | 26.6667 | -0.470919 |
8 | -0.000944696 | 4.61444 | 15 | 53.3333 | -0.0363232 |
9 | 0.763204 | 5.38104 | 15 | 46.6667 | 0.110859 |
10 | -0.641749 | 6.55068 | 15 | 46.6667 | -0.123409 |
11 | 1.71563 | 7.18604 | 15 | 46.6667 | 0.215552 |
12 | 3.87906 | 9.14674 | 15 | 60 | 0.405871 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 8.74669 | 26.5699 | 15 | 60 | 0.322923 |
6 | 5.11556 | 16.3728 | 15 | 80 | 0.302264 |
12 | 3.87906 | 9.14674 | 15 | 60 | 0.405871 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -4.16721 | 9.20301 | 15 | 26.6667 | -0.470919 |
5 | -3.59358 | 10.3269 | 15 | 46.6667 | -0.364121 |
1 | -2.80929 | 6.3215 | 16 | 18.75 | -0.470767 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 8.74669 | 60 |
6 | 5 | 5.11556 | 80 |
12 | 11 | 3.87906 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -4.16721 | 73.3333 |
5 | 4 | -3.59358 | 53.3333 |
1 | 12 | -2.80929 | 81.25 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.18 |
趨勢持續性 | 44.77 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.33 |
趨勢持續性 | 46.11 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.58 |
趨勢持續性 | 46.65 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.39 |
趨勢持續性 | 45.74 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 5.26 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.05 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.06 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.13 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.18 |
成交量動量 | 15.26 |
動量持續性 | 44.77 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.33 |
成交量動量 | 16.71 |
動量持續性 | 46.11 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.58 |
成交量動量 | 20.66 |
動量持續性 | 46.65 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.39 |
成交量動量 | 26.09 |
動量持續性 | 45.74 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 39.78 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.06 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 39.03 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 41.96 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5471 | 0.1588 | 0.3752 |
Volume_Shares | 0.5471 | 1.0000 | 0.1447 | 0.3685 |
RSI_14 | 0.1588 | 0.1447 | 1.0000 | 0.5278 |
MACD | 0.3752 | 0.3685 | 0.5278 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 33.731% |
下跌 | 40.140% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -94.97% |
2 | 245.0 | -103.27% |
3 | 337.0 | -105.64% |
4 | 291.0 | -106.87% |
5 | 318.0 | -114.78% |
6 | 307.0 | -113.36% |
7 | 326.0 | -78.22% |
8 | 330.0 | -111.21% |
9 | 305.0 | -124.92% |
10 | 308.0 | -95.45% |
11 | 323.0 | -115.79% |
12 | 331.0 | -128.40% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.435
- 13.385
- 12.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.437
- 14.900
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.044 |
上漲比例 | 51.652 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.033 |
上漲比例 | 53.718 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0274318 | -0.0174519 | 50.1136 |
2 | 0.00966157 | 0.114292 | 46.5066 |
3 | 0.0137357 | -0.0335262 | 50.2601 |
4 | 0.057131 | 0.0629717 | 57.6923 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0372343 | 50.7246 |
2 | 0.0309441 | 50.3497 |
3 | 0.0099886 | 50.171 |
4 | 0.0279186 | 52.6744 |
5 | 0.0371622 | 54.0541 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.027 |
上漲天數比例 | 51.223 |
下跌天數比例 | 35.709 |
平盤天數比例 | 13.068 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.156 |
平均漲幅 | 2.005 |
平均成交量變化(張) | 50.424 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.790 |
平均漲幅 | 1.342 |
平均成交量變化(張) | -18.898 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.733 |
平均跌幅 | -1.246 |
平均成交量變化(張) | 30.621 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.321 |
平均跌幅 | -1.107 |
平均成交量變化(張) | -19.940 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 3.388 |
平均漲跌幅 | 2.033 |
上漲比例 | 64.286 |
平均成交量(張) | 173.050 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.547 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.216 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 70.69 | 86.99% | 0.14 |
最近三天 | 2.51% | 70.69 | 86.99% | 0.14 |
最近一周 | 8.75% | 70.69 | 86.99% | 0.14 |
最近半個月 | 9.16% | 70.69 | 86.99% | 0.14 |
最近一個月 | 11.28% | 70.69 | 86.99% | 0.14 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 43.83張 |
成交量趨勢 | 30.09% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 13.44 |
第2個買點 | 13.38 |
第3個買點 | 12.80 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 12.54 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 14.44 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:94.51% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:82.79% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:60.35% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.60個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:39.52%
- 中期(20日)波動率:38.53%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:11.76
- 價格波動範圍:8.03 ~ 30.10
- 價格變異係數:19.47%
風險指標
- 最大回撤:-69.45%
- 回撤恢復天數:1134天
- 風險調整後收益:0.17
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-1.72%
- 近期波動率:31.32%
- 近期最大回撤:-15.36%
- 近期上漲天數比例:50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-984.64%
- 波動率相對表現:-4.45%
- 回撤相對表現:+54.09%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:41.96%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 72.22%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:05:55
相關資訊
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