技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 72.222 |
| MACD | 0.026 |
| MACD Signal | -0.019 |
| MACD Histogram | 0.046 |
| 布林帶上軌 | 14.399 |
| 布林帶中軌 | 14.165 |
| 布林帶下軌 | 13.931 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.334
- 14.165
- 14.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.550
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.494 |
| 年化波動率 | 23.713 |
| 5日波動率 | 1.115 |
| 10日波動率 | 1.198 |
| 20日波動率 | 1.262 |
| 60日波動率 | 1.356 |
| 上行波動率 | 1.264 |
| 下行波動率 | 1.285 |
| 收益率峰度 | 19.686 |
| 收益率偏度 | -0.514 |
| 最大單日漲幅 | 9.901 |
| 最大單日跌幅 | -18.625 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.984 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.272 |
| ATR百分比 | 1.835 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.009% |
| 上漲天數比例 | 36.327% |
| 下跌天數比例 | 42.431% |
| 平盤天數比例 | 21.000% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.076% | 1.333% | 249.272% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.962% | 0.820% | -41.562% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.862% | -0.722% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.100% | -0.702% | -45.994% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.890% |
| 平均漲跌幅 | 0.864% |
| 上漲比例 | 61.235% |
| 平均成交量(張) | 584 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.322 |
| 價量變化相關性 | 0.302 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 180 | 111 | 61.667% |
| 3 | 下跌 | 960 | 337 | 35.104% |
| 5 | 上漲 | 28 | 15 | 53.571% |
| 5 | 下跌 | 397 | 151 | 38.035% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 12 | 40.000% |
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