股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價14.55
收盤價標準差2.10
最高價25.40
最低價9.11
平均成交量(張)195.85
成交量標準差(張)451.84
平均成交金額3161451.19
平均成交筆數85.99
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例36.33
最大單日漲幅10.78
最大單日跌幅-12.54
年化波動率23.71
最大回撤-53.47

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.552.09203.0188.17-0.1332.37
週二14.562.11193.4186.050.0239.63
週三14.542.10189.5884.65-0.0036.13
週四14.572.10193.9084.310.0136.78
週五14.562.10201.4587.53-0.1136.54
週六13.801.83109.9953.87-0.0740.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2014.1045.45-0.06-1.000.01
2025-02-2114.0541.67-0.06-1.000.01
2025-02-2414.0541.67-0.06-1.000.01
2025-02-2514.1050.00-0.06-1.000.01
2025-02-2614.1040.00-0.05-1.000.01
2025-02-2714.2563.64-0.04-1.000.02
2025-03-0314.3569.23-0.02-1.000.03
2025-03-0414.4069.230.00-1.000.04
2025-03-0514.2560.000.01-1.000.04
2025-03-0614.4572.220.03-1.000.05

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2014.10-2強烈賣出
2025-02-2114.05-1賣出
2025-02-2414.05-1賣出
2025-02-2514.10-2強烈賣出
2025-02-2614.10-2強烈賣出
2025-02-2714.25-4強烈賣出
2025-03-0314.35-2強烈賣出
2025-03-0414.40-1賣出
2025-03-0514.250中性
2025-03-0614.45-3強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.39
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數290.38
索提諾比率0.13
波動率比率(上行/下行)0.98
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.49
年化波動率23.71
5日波動率1.12
10日波動率1.20
20日波動率1.26
60日波動率1.36
上行波動率1.26
下行波動率1.28
收益率峰度19.69
收益率偏度-0.51
最大單日漲幅9.90
最大單日跌幅-18.63
波動率比率(上行/下行)0.98
平均真實範圍(ATR)0.27
ATR百分比1.84

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.166294.454821531.25-0.299218
20.5580073.619531656.250.108119
33.205897.823921662.50.388452
41.655615.823991546.66670.255657
5-1.333874.73041526.6667-0.317212
62.483045.2068115600.444875
7-1.941626.629351526.6667-0.318024
8-3.710937.040511433.3333-0.550756
92.0921812.02771553.33330.16009
10-1.520495.162421533.3333-0.326814
11-0.7303495.358161546.6667-0.167411
121.634473.879911566.66670.378307

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
33.205897.823921662.50.388452
62.483045.2068115600.444875
92.0921812.02771553.33330.16009

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.710937.040511433.3333-0.550756
7-1.941626.629351526.6667-0.318024
10-1.520495.162421533.3333-0.326814

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
323.2058962.5
652.4830460
982.0921853.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.7109366.6667
76-1.9416273.3333
109-1.5204966.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性46.09

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性47.08

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性46.97

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.12
趨勢持續性48.62

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.63
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.71
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.51
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.68

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量inf
動量持續性45.85

10日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量inf
動量持續性46.87

20日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量inf
動量持續性46.71

60日動量


指標數值
價格動量1.12
成交量動量inf
動量持續性48.32

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.46
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.51

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量142.89
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率38.20
長期上漲機率40.05

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.32190.14050.3252
Volume_Shares0.32191.00000.25200.4160
RSI_140.14050.25201.00000.5896
MACD0.32520.41600.58961.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.667%
下跌35.104%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-86.24%
2245.0-102.45%
3337.0-93.77%
4291.0-97.25%
5318.0-102.83%
6307.0-95.11%
7326.0-97.85%
8330.0-99.09%
9305.0-79.34%
10308.0-104.87%
11323.0-95.36%
12331.0-94.56%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.450


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.334

  • 14.165

  • 14.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.550


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例35.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.007
上漲比例38.846

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0008447490.054489736.25
2-0.006775960.059764537.0087
3-0.00933264-0.043448337.3569
4-0.01713540.0066297134.7193

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.014921436.8357
2-0.01638633.9161
3-0.0071428634.7777
40.0035081638.6047
5-0.0093220339.8649

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.009
上漲天數比例36.327
下跌天數比例42.431
平盤天數比例21.000

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.076
平均漲幅1.333
平均成交量變化(張)249.272

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.962
平均漲幅0.820
平均成交量變化(張)-41.562

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.862
平均跌幅-0.722
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.100
平均跌幅-0.702
平均成交量變化(張)-45.994

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.890
平均漲跌幅0.864
上漲比例61.235
平均成交量(張)583.677

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.322
成交量變化與價格變化相關係數0.302

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%72.22121.70%0.05
最近三天0.35%72.22121.70%0.05
最近一周2.48%72.22121.70%0.05
最近半個月2.85%72.22121.70%0.05
最近一個月1.76%72.22121.70%0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量101.52張
成交量趨勢970.23%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.33
第2個買點14.16
第3個買點14.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.72 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.55 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:96.63% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:87.09% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:30.96% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.51個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:24.87%

  • 中期(20日)波動率:24.73%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.55

  • 價格波動範圍:9.11 ~ 25.40

  • 價格變異係數:14.40%


風險指標



  • 最大回撤:-53.47%

  • 回撤恢復天數:2582天

  • 風險調整後收益:0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.02%

  • 近期波動率:12.80%

  • 近期最大回撤:-6.95%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-785.22%

  • 波動率相對表現:-11.05%

  • 回撤相對表現:+46.51%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:40.05%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:05:48



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