技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 70.629 |
MACD | 0.868 |
MACD Signal | 0.731 |
MACD Histogram | 0.137 |
布林帶上軌 | 14.263 |
布林帶中軌 | 11.049 |
布林帶下軌 | 7.834 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.049
- 10.069
- 9.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.263
- 14.750
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.990 |
年化波動率 | 31.586 |
5日波動率 | 1.539 |
10日波動率 | 1.635 |
20日波動率 | 1.698 |
60日波動率 | 1.783 |
上行波動率 | 1.773 |
下行波動率 | 1.381 |
收益率峰度 | 6.446 |
收益率偏度 | 0.652 |
最大單日漲幅 | 9.988 |
最大單日跌幅 | -12.141 |
波動率比率(上行/下行) | 1.284 |
平均真實範圍(ATR) | 0.262 |
ATR百分比 | 2.481 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
月初效應-上漲比例 | 43.478% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
月底效應-上漲比例 | 42.436% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.011% |
上漲天數比例 | 40.764% |
下跌天數比例 | 51.304% |
平盤天數比例 | 7.905% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.765% | 1.891% | 156.367% |
價格上漲_成交量下降 | 18.123% | 0.904% | -37.709% |
價格下跌_成交量上升 | 23.044% | -1.223% | 97.896% |
價格下跌_成交量下降 | 34.068% | -0.953% | -39.282% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.164% |
平均漲跌幅 | 1.849% |
上漲比例 | 70.370% |
平均成交量(張) | 2291 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.580 |
價量變化相關性 | 0.426 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 268 | 154 | 57.463% |
3 | 下跌 | 774 | 320 | 41.344% |
5 | 上漲 | 45 | 31 | 68.889% |
5 | 下跌 | 265 | 105 | 39.623% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 22 | 9 | 40.909% |
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