股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 9.91 |
收盤價標準差 | 2.34 |
最高價 | 19.90 |
最低價 | 4.79 |
平均成交量(張) | 682.66 |
成交量標準差(張) | 1411.71 |
平均成交金額 | 8682723.07 |
平均成交筆數 | 235.98 |
平均漲跌幅 | -0.07 |
上漲天數比例 | 40.76 |
最大單日漲幅 | 13.03 |
最大單日跌幅 | -11.15 |
年化波動率 | 31.59 |
最大回撤 | -72.85 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 9.85 | 2.29 | 695.43 | 235.87 | -0.12 | 39.92 |
週二 | 9.91 | 2.35 | 697.15 | 241.59 | -0.08 | 41.36 |
週三 | 9.94 | 2.36 | 679.85 | 237.66 | 0.04 | 42.40 |
週四 | 9.96 | 2.37 | 694.95 | 238.97 | -0.09 | 39.73 |
週五 | 9.93 | 2.34 | 651.01 | 227.44 | -0.11 | 40.11 |
週六 | 9.02 | 1.21 | 401.74 | 141.60 | 0.27 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 10.85 | 83.55 | 0.25 | -1.00 | 0.20 |
2025-02-21 | 11.90 | 90.30 | 0.39 | -1.00 | 0.27 |
2025-02-24 | 11.50 | 80.76 | 0.46 | -1.00 | 0.27 |
2025-02-25 | 12.55 | 84.93 | 0.59 | -1.00 | 0.32 |
2025-02-26 | 13.80 | 88.05 | 0.79 | -1.00 | 0.42 |
2025-02-27 | 13.70 | 87.17 | 0.93 | -1.00 | 0.44 |
2025-03-03 | 12.75 | 75.47 | 0.95 | -1.00 | 0.37 |
2025-03-04 | 12.40 | 71.57 | 0.93 | -1.00 | 0.28 |
2025-03-05 | 12.45 | 71.49 | 0.90 | -1.00 | 0.20 |
2025-03-06 | 12.40 | 70.63 | 0.87 | -1.00 | 0.14 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 10.85 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 11.90 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 11.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 12.55 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 13.80 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 13.70 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 12.75 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 12.40 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 12.45 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 12.40 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.92 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 176.53 |
索提諾比率 | 0.21 |
波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.99 |
年化波動率 | 31.59 |
5日波動率 | 1.54 |
10日波動率 | 1.63 |
20日波動率 | 1.70 |
60日波動率 | 1.78 |
上行波動率 | 1.77 |
下行波動率 | 1.38 |
收益率峰度 | 6.45 |
收益率偏度 | 0.65 |
最大單日漲幅 | 9.99 |
最大單日跌幅 | -12.14 |
波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
平均真實範圍(ATR) | 0.26 |
ATR百分比 | 2.48 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.24433 | 6.58077 | 16 | 25 | -0.518328 |
2 | 3.79496 | 12.3717 | 16 | 56.25 | 0.293273 |
3 | -2.25855 | 8.19743 | 16 | 37.5 | -0.295851 |
4 | 6.18756 | 15.2444 | 15 | 40 | 0.394958 |
5 | -0.983115 | 9.69985 | 15 | 53.3333 | -0.118536 |
6 | 0.370309 | 7.93669 | 15 | 53.3333 | 0.0256583 |
7 | -0.711825 | 8.5372 | 15 | 40 | -0.102902 |
8 | -1.20823 | 7.22401 | 15 | 40 | -0.190323 |
9 | 2.07 | 8.03516 | 15 | 60 | 0.236875 |
10 | -2.68496 | 9.03508 | 15 | 33.3333 | -0.315617 |
11 | -1.2545 | 7.34302 | 15 | 46.6667 | -0.19354 |
12 | 4.92947 | 6.5669 | 15 | 73.3333 | 0.725275 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6.18756 | 15.2444 | 15 | 40 | 0.394958 |
12 | 4.92947 | 6.5669 | 15 | 73.3333 | 0.725275 |
2 | 3.79496 | 12.3717 | 16 | 56.25 | 0.293273 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.24433 | 6.58077 | 16 | 25 | -0.518328 |
10 | -2.68496 | 9.03508 | 15 | 33.3333 | -0.315617 |
3 | -2.25855 | 8.19743 | 16 | 37.5 | -0.295851 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 6.18756 | 40 |
12 | 11 | 4.92947 | 73.3333 |
2 | 1 | 3.79496 | 56.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -3.24433 | 75 |
10 | 9 | -2.68496 | 66.6667 |
3 | 2 | -2.25855 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.14 |
趨勢持續性 | 45.82 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.26 |
趨勢持續性 | 47.03 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.45 |
趨勢持續性 | 48.37 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.27 |
趨勢持續性 | 47.51 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.39 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 26.53 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 17.04 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 0.83 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.14 |
成交量動量 | 91.48 |
動量持續性 | 45.79 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.26 |
成交量動量 | 122.35 |
動量持續性 | 47.00 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.45 |
成交量動量 | 162.06 |
動量持續性 | 48.32 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.27 |
成交量動量 | 228.55 |
動量持續性 | 47.46 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.51 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 75.21 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 17.04 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 770.76 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 42.90 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5798 | 0.1346 | 0.2776 |
Volume_Shares | 0.5798 | 1.0000 | 0.2925 | 0.4752 |
RSI_14 | 0.1346 | 0.2925 | 1.0000 | 0.6060 |
MACD | 0.2776 | 0.4752 | 0.6060 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 57.463% |
下跌 | 41.344% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -90.60% |
2 | 245.0 | -101.22% |
3 | 337.0 | -79.23% |
4 | 291.0 | -92.78% |
5 | 318.0 | -98.11% |
6 | 307.0 | -100.00% |
7 | 326.0 | -94.48% |
8 | 330.0 | -107.27% |
9 | 305.0 | -106.23% |
10 | 308.0 | -88.31% |
11 | 323.0 | -87.00% |
12 | 331.0 | -115.41% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 12.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.049
- 10.069
- 9.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.263
- 14.750
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.002 |
上漲比例 | 43.478 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.006 |
上漲比例 | 42.436 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0164659 | -0.0249062 | 37.6136 |
2 | -0.00632096 | 0.0895085 | 42.9039 |
3 | -0.00440625 | 0.0230525 | 42.9761 |
4 | -0.0172141 | 0.0172574 | 39.3971 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0100604 | 42.2705 |
2 | -0.0242774 | 39.2774 |
3 | -0.0163398 | 40.0228 |
4 | -0.00656577 | 39.4186 |
5 | 0.0272297 | 46.9595 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.011 |
上漲天數比例 | 40.764 |
下跌天數比例 | 51.304 |
平盤天數比例 | 7.905 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.765 |
平均漲幅 | 1.891 |
平均成交量變化(張) | 156.367 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.123 |
平均漲幅 | 0.904 |
平均成交量變化(張) | -37.709 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.044 |
平均跌幅 | -1.223 |
平均成交量變化(張) | 97.896 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.068 |
平均跌幅 | -0.953 |
平均成交量變化(張) | -39.282 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.164 |
平均漲跌幅 | 1.849 |
上漲比例 | 70.370 |
平均成交量(張) | 2290.845 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.580 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.426 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 70.63 | 42.04% | 0.14 |
最近三天 | 0.00% | 70.63 | 42.04% | 0.14 |
最近一周 | -1.20% | 70.63 | 42.04% | 0.14 |
最近半個月 | 31.22% | 70.63 | 42.04% | 0.14 |
最近一個月 | 33.76% | 70.63 | 42.04% | 0.14 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1041.21張 |
成交量趨勢 | 741.26% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 11.05 |
第2個買點 | 10.07 |
第3個買點 | 9.20 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 9.02 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 14.26 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.52% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:91.88% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:53.38% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.67個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:32.61%
- 中期(20日)波動率:31.77%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:9.91
- 價格波動範圍:4.79 ~ 19.90
- 價格變異係數:23.58%
風險指標
- 最大回撤:-72.85%
- 回撤恢復天數:936天
- 風險調整後收益:0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:24.62%
- 近期波動率:46.55%
- 近期最大回撤:-10.14%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+1951.17%
- 波動率相對表現:+15.26%
- 回撤相對表現:+62.71%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:42.90%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 14.29%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:05:39
相關資訊
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