技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.026 |
| MACD | -0.382 |
| MACD Signal | -0.469 |
| MACD Histogram | 0.086 |
| 布林帶上軌 | 19.458 |
| 布林帶中軌 | 18.940 |
| 布林帶下軌 | 18.422 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.422
- 18.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.458
- 19.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.578 |
| 年化波動率 | 72.669 |
| 5日波動率 | 2.702 |
| 10日波動率 | 2.951 |
| 20日波動率 | 3.155 |
| 60日波動率 | 3.505 |
| 上行波動率 | 5.814 |
| 下行波動率 | 2.038 |
| 收益率峰度 | 528.392 |
| 收益率偏度 | 16.509 |
| 最大單日漲幅 | 161.151 |
| 最大單日跌幅 | -12.840 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.853 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.392 |
| ATR百分比 | 4.069 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.685% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018% |
| 上漲天數比例 | 39.221% |
| 下跌天數比例 | 43.332% |
| 平盤天數比例 | 15.878% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.720% | 3.365% | 270.215% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.555% | 2.328% | -43.637% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.076% | -1.850% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.649% | -1.615% | -46.839% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.063% |
| 平均漲跌幅 | 1.806% |
| 上漲比例 | 55.501% |
| 平均成交量(張) | 2229 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.295 |
| 價量變化相關性 | 0.121 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 249 | 143 | 57.430% |
| 3 | 下跌 | 870 | 318 | 36.552% |
| 5 | 上漲 | 46 | 26 | 56.522% |
| 5 | 下跌 | 361 | 125 | 34.626% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 53 | 14 | 26.415% |
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