股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3697.00
平均收盤價8.40
收盤價標準差6.82
最高價35.70
最低價1.32
平均成交量(張)666.16
成交量標準差(張)2601.36
平均成交金額10818437.47
平均成交筆數273.75
平均漲跌幅0.07
上漲天數比例39.22
最大單日漲幅16.00
最大單日跌幅-12.95
年化波動率72.67
最大回撤-74.04

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一8.486.92787.00309.660.0138.48
週二8.436.88737.09298.18-0.0537.52
週三8.426.80635.93273.880.2340.29
週四8.406.78564.94238.780.0239.24
週五8.386.78612.96251.840.1440.58
週六3.921.65335.4688.80-0.0740.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2019.0047.14-0.62-1.000.16
2025-02-2119.3047.89-0.56-1.000.18
2025-02-2419.3058.62-0.50-1.000.19
2025-02-2519.2050.00-0.46-1.000.18
2025-02-2619.0045.45-0.44-1.000.17
2025-02-2719.0052.08-0.41-1.000.15
2025-03-0318.7051.02-0.42-1.000.12
2025-03-0418.6052.08-0.42-1.000.09
2025-03-0518.8557.69-0.40-1.000.09
2025-03-0618.8041.03-0.38-1.000.09

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2019.00-2強烈賣出
2025-02-2119.300中性
2025-02-2419.300中性
2025-02-2519.200中性
2025-02-2619.000中性
2025-02-2719.000中性
2025-03-0318.700中性
2025-03-0418.60-2強烈賣出
2025-03-0518.85-2強烈賣出
2025-03-0618.80-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險32.35
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1789.67
索提諾比率0.97
波動率比率(上行/下行)2.85
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率4.58
年化波動率72.67
5日波動率2.70
10日波動率2.95
20日波動率3.15
60日波動率3.50
上行波動率5.81
下行波動率2.04
收益率峰度528.39
收益率偏度16.51
最大單日漲幅161.15
最大單日跌幅-12.84
波動率比率(上行/下行)2.85
平均真實範圍(ATR)0.39
ATR百分比4.07

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.12117315.71391631.25-0.00289514
2-2.928758.6251643.75-0.358889
3-1.8570913.56891537.5-0.149147
49.8114727.13511446.66670.355437
5-6.0003717.01791426.6667-0.362384
64.4085316.14681466.66670.262706
7-0.543749.972291446.6667-0.071238
85.1467123.825115400.209025
90.89117122.796315200.0317817
102.9867621.76321433.33330.129581
1125.681960.09171553.33330.424605
12-1.825466.050551540-0.329247

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1125.681960.09171553.33330.424605
49.8114727.13511446.66670.355437
85.1467123.825115400.209025

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-6.0003717.01791426.6667-0.362384
2-2.928758.6251643.75-0.358889
3-1.8570913.56891537.5-0.149147

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111025.681953.3333
439.8114746.6667
875.1467140

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-6.0003773.3333
21-2.9287556.25
32-1.8570962.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.70
趨勢持續性41.60

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.40
趨勢持續性41.30

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.77
趨勢持續性40.60

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度7.53
趨勢持續性43.33

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.93
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.50
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-7.38
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.19

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.78
成交量動量inf
動量持續性40.55

10日動量


指標數值
價格動量1.45
成交量動量inf
動量持續性40.17

20日動量


指標數值
價格動量2.83
成交量動量inf
動量持續性39.55

60日動量


指標數值
價格動量7.46
成交量動量inf
動量持續性42.09

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.45
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度7.38

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量643.64
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率41.57
長期上漲機率39.29

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29500.06400.2173
Volume_Shares0.29501.00000.20700.2775
RSI_140.06400.20701.00000.4780
MACD0.21730.27750.47801.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.430%
下跌36.552%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-83.22%
2245.0-106.94%
3337.0-100.59%
4291.0-107.90%
5318.0-90.25%
6307.0-84.36%
7326.0-94.17%
8330.0-117.88%
9305.0-99.67%
10308.0-92.86%
11308.0-89.29%
12324.0-50.93%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 18.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 18.422

  • 18.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.458

  • 19.750


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.002
上漲比例39.685

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例40.154

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0281401-0.094510538.0682
2-0.009276170.10913938.7555
3-0.02384530.084138138.8137
4-0.01158750.41478441.1702

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0014232740.0731
2-0.038766538.5429
3-0.011748338.3295
4-0.02289638.9474
5-0.010650742.2297

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.018
上漲天數比例39.221
下跌天數比例43.332
平盤天數比例15.878

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.720
平均漲幅3.365
平均成交量變化(張)270.215

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.555
平均漲幅2.328
平均成交量變化(張)-43.637

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.076
平均跌幅-1.850
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.649
平均跌幅-1.615
平均成交量變化(張)-46.839

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.063
平均漲跌幅1.806
上漲比例55.501
平均成交量(張)2229.338

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.295
成交量變化與價格變化相關係數0.121

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%41.03-27.04%0.09
最近三天1.08%41.03-27.04%0.09
最近一周-2.08%41.03-27.04%0.09
最近半個月-1.83%41.03-27.04%0.09
最近一個月-4.57%41.03-27.04%0.09

成交量分析


指標數值
近期平均成交量960.78張
成交量趨勢-74.53%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點18.42
第2個買點18.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位17.84 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標19.46 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.75% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.39% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.39% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:75.73%

  • 中期(20日)波動率:79.36%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:8.40

  • 價格波動範圍:1.32 ~ 35.70

  • 價格變異係數:81.21%


風險指標



  • 最大回撤:-74.04%

  • 回撤恢復天數:440天

  • 風險調整後收益:0.43


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-21.67%

  • 近期波動率:52.07%

  • 近期最大回撤:-36.71%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-5686.22%

  • 波動率相對表現:-20.89%

  • 回撤相對表現:+37.33%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:31.03%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:39.29%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:05:22



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置