股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3697.00 |
平均收盤價 | 8.40 |
收盤價標準差 | 6.82 |
最高價 | 35.70 |
最低價 | 1.32 |
平均成交量(張) | 666.16 |
成交量標準差(張) | 2601.36 |
平均成交金額 | 10818437.47 |
平均成交筆數 | 273.75 |
平均漲跌幅 | 0.07 |
上漲天數比例 | 39.22 |
最大單日漲幅 | 16.00 |
最大單日跌幅 | -12.95 |
年化波動率 | 72.67 |
最大回撤 | -74.04 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 8.48 | 6.92 | 787.00 | 309.66 | 0.01 | 38.48 |
週二 | 8.43 | 6.88 | 737.09 | 298.18 | -0.05 | 37.52 |
週三 | 8.42 | 6.80 | 635.93 | 273.88 | 0.23 | 40.29 |
週四 | 8.40 | 6.78 | 564.94 | 238.78 | 0.02 | 39.24 |
週五 | 8.38 | 6.78 | 612.96 | 251.84 | 0.14 | 40.58 |
週六 | 3.92 | 1.65 | 335.46 | 88.80 | -0.07 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 19.00 | 47.14 | -0.62 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-21 | 19.30 | 47.89 | -0.56 | -1.00 | 0.18 |
2025-02-24 | 19.30 | 58.62 | -0.50 | -1.00 | 0.19 |
2025-02-25 | 19.20 | 50.00 | -0.46 | -1.00 | 0.18 |
2025-02-26 | 19.00 | 45.45 | -0.44 | -1.00 | 0.17 |
2025-02-27 | 19.00 | 52.08 | -0.41 | -1.00 | 0.15 |
2025-03-03 | 18.70 | 51.02 | -0.42 | -1.00 | 0.12 |
2025-03-04 | 18.60 | 52.08 | -0.42 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-05 | 18.85 | 57.69 | -0.40 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-06 | 18.80 | 41.03 | -0.38 | -1.00 | 0.09 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 19.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 19.30 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 19.30 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 19.20 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 19.00 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 19.00 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 18.70 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 18.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 18.85 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 18.80 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 32.35 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1789.67 |
索提諾比率 | 0.97 |
波動率比率(上行/下行) | 2.85 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 4.58 |
年化波動率 | 72.67 |
5日波動率 | 2.70 |
10日波動率 | 2.95 |
20日波動率 | 3.15 |
60日波動率 | 3.50 |
上行波動率 | 5.81 |
下行波動率 | 2.04 |
收益率峰度 | 528.39 |
收益率偏度 | 16.51 |
最大單日漲幅 | 161.15 |
最大單日跌幅 | -12.84 |
波動率比率(上行/下行) | 2.85 |
平均真實範圍(ATR) | 0.39 |
ATR百分比 | 4.07 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.121173 | 15.7139 | 16 | 31.25 | -0.00289514 |
2 | -2.92875 | 8.625 | 16 | 43.75 | -0.358889 |
3 | -1.85709 | 13.5689 | 15 | 37.5 | -0.149147 |
4 | 9.81147 | 27.1351 | 14 | 46.6667 | 0.355437 |
5 | -6.00037 | 17.0179 | 14 | 26.6667 | -0.362384 |
6 | 4.40853 | 16.1468 | 14 | 66.6667 | 0.262706 |
7 | -0.54374 | 9.97229 | 14 | 46.6667 | -0.071238 |
8 | 5.14671 | 23.8251 | 15 | 40 | 0.209025 |
9 | 0.891171 | 22.7963 | 15 | 20 | 0.0317817 |
10 | 2.98676 | 21.7632 | 14 | 33.3333 | 0.129581 |
11 | 25.6819 | 60.0917 | 15 | 53.3333 | 0.424605 |
12 | -1.82546 | 6.05055 | 15 | 40 | -0.329247 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 25.6819 | 60.0917 | 15 | 53.3333 | 0.424605 |
4 | 9.81147 | 27.1351 | 14 | 46.6667 | 0.355437 |
8 | 5.14671 | 23.8251 | 15 | 40 | 0.209025 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -6.00037 | 17.0179 | 14 | 26.6667 | -0.362384 |
2 | -2.92875 | 8.625 | 16 | 43.75 | -0.358889 |
3 | -1.85709 | 13.5689 | 15 | 37.5 | -0.149147 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 25.6819 | 53.3333 |
4 | 3 | 9.81147 | 46.6667 |
8 | 7 | 5.14671 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -6.00037 | 73.3333 |
2 | 1 | -2.92875 | 56.25 |
3 | 2 | -1.85709 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.70 |
趨勢持續性 | 41.60 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.40 |
趨勢持續性 | 41.30 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.77 |
趨勢持續性 | 40.60 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 7.53 |
趨勢持續性 | 43.33 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.93 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.50 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -7.38 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 2.19 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.78 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.55 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.45 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.17 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.83 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 39.55 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 7.46 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 42.09 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 20.45 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 7.38 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 643.64 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 31.03 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 39.29 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2950 | 0.0640 | 0.2173 |
Volume_Shares | 0.2950 | 1.0000 | 0.2070 | 0.2775 |
RSI_14 | 0.0640 | 0.2070 | 1.0000 | 0.4780 |
MACD | 0.2173 | 0.2775 | 0.4780 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 57.430% |
下跌 | 36.552% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -83.22% |
2 | 245.0 | -106.94% |
3 | 337.0 | -100.59% |
4 | 291.0 | -107.90% |
5 | 318.0 | -90.25% |
6 | 307.0 | -84.36% |
7 | 326.0 | -94.17% |
8 | 330.0 | -117.88% |
9 | 305.0 | -99.67% |
10 | 308.0 | -92.86% |
11 | 308.0 | -89.29% |
12 | 324.0 | -50.93% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 18.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.422
- 18.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.458
- 19.750
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.002 |
上漲比例 | 39.685 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.018 |
上漲比例 | 40.154 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0281401 | -0.0945105 | 38.0682 |
2 | -0.00927617 | 0.109139 | 38.7555 |
3 | -0.0238453 | 0.0841381 | 38.8137 |
4 | -0.0115875 | 0.414784 | 41.1702 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.00142327 | 40.0731 |
2 | -0.0387665 | 38.5429 |
3 | -0.0117483 | 38.3295 |
4 | -0.022896 | 38.9474 |
5 | -0.0106507 | 42.2297 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.018 |
上漲天數比例 | 39.221 |
下跌天數比例 | 43.332 |
平盤天數比例 | 15.878 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.720 |
平均漲幅 | 3.365 |
平均成交量變化(張) | 270.215 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 17.555 |
平均漲幅 | 2.328 |
平均成交量變化(張) | -43.637 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.076 |
平均跌幅 | -1.850 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.649 |
平均跌幅 | -1.615 |
平均成交量變化(張) | -46.839 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.063 |
平均漲跌幅 | 1.806 |
上漲比例 | 55.501 |
平均成交量(張) | 2229.338 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.295 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.121 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 41.03 | -27.04% | 0.09 |
最近三天 | 1.08% | 41.03 | -27.04% | 0.09 |
最近一周 | -2.08% | 41.03 | -27.04% | 0.09 |
最近半個月 | -1.83% | 41.03 | -27.04% | 0.09 |
最近一個月 | -4.57% | 41.03 | -27.04% | 0.09 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 960.78張 |
成交量趨勢 | -74.53% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 18.42 |
第2個買點 | 18.20 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 17.84 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 19.46 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.75% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.39% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:88.39% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.66個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:75.73%
- 中期(20日)波動率:79.36%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:8.40
- 價格波動範圍:1.32 ~ 35.70
- 價格變異係數:81.21%
風險指標
- 最大回撤:-74.04%
- 回撤恢復天數:440天
- 風險調整後收益:0.43
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-21.67%
- 近期波動率:52.07%
- 近期最大回撤:-36.71%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-5686.22%
- 波動率相對表現:-20.89%
- 回撤相對表現:+37.33%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:31.03%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:39.29%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:05:22
相關資訊
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