技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.403 |
| MACD | 0.954 |
| MACD Signal | 0.795 |
| MACD Histogram | 0.159 |
| 布林帶上軌 | 46.170 |
| 布林帶中軌 | 42.855 |
| 布林帶下軌 | 39.540 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.862
- 42.855
- 39.540
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.170
- 46.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.988 |
| 年化波動率 | 31.559 |
| 5日波動率 | 1.528 |
| 10日波動率 | 1.654 |
| 20日波動率 | 1.744 |
| 60日波動率 | 1.833 |
| 上行波動率 | 1.764 |
| 下行波動率 | 1.399 |
| 收益率峰度 | 5.771 |
| 收益率偏度 | 0.481 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.980 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.261 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.629 |
| ATR百分比 | 2.352 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.590% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.010% |
| 上漲天數比例 | 42.431% |
| 下跌天數比例 | 47.701% |
| 平盤天數比例 | 9.868% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.479% | 2.097% | 246.016% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.661% | 0.950% | -39.352% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.329% | -1.212% | 153.442% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.531% | -0.834% | -43.116% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.379% |
| 平均漲跌幅 | 1.458% |
| 上漲比例 | 64.249% |
| 平均成交量(張) | 1207 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.277 |
| 價量變化相關性 | 0.197 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 321 | 181 | 56.386% |
| 3 | 下跌 | 739 | 295 | 39.919% |
| 5 | 上漲 | 59 | 30 | 50.847% |
| 5 | 下跌 | 266 | 104 | 39.098% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 10 | 62.500% |
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