技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 60.403 |
MACD | 0.954 |
MACD Signal | 0.795 |
MACD Histogram | 0.159 |
布林帶上軌 | 46.170 |
布林帶中軌 | 42.855 |
布林帶下軌 | 39.540 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.862
- 42.855
- 39.540
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.170
- 46.500
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.988 |
年化波動率 | 31.559 |
5日波動率 | 1.528 |
10日波動率 | 1.654 |
20日波動率 | 1.744 |
60日波動率 | 1.833 |
上行波動率 | 1.764 |
下行波動率 | 1.399 |
收益率峰度 | 5.771 |
收益率偏度 | 0.481 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.980 |
波動率比率(上行/下行) | 1.261 |
平均真實範圍(ATR) | 0.629 |
ATR百分比 | 2.352 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
月初效應-上漲比例 | 41.913% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.014% |
月底效應-上漲比例 | 43.590% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.010% |
上漲天數比例 | 42.431% |
下跌天數比例 | 47.701% |
平盤天數比例 | 9.868% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.479% | 2.097% | 246.016% |
價格上漲_成交量下降 | 18.661% | 0.950% | -39.352% |
價格下跌_成交量上升 | 25.329% | -1.212% | 153.442% |
價格下跌_成交量下降 | 33.531% | -0.834% | -43.116% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.379% |
平均漲跌幅 | 1.458% |
上漲比例 | 64.249% |
平均成交量(張) | 1207 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.277 |
價量變化相關性 | 0.197 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 321 | 181 | 56.386% |
3 | 下跌 | 739 | 295 | 39.919% |
5 | 上漲 | 59 | 30 | 50.847% |
5 | 下跌 | 266 | 104 | 39.098% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 16 | 10 | 62.500% |
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