股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 26.64 |
收盤價標準差 | 8.53 |
最高價 | 62.00 |
最低價 | 8.78 |
平均成交量(張) | 332.86 |
成交量標準差(張) | 704.93 |
平均成交金額 | 10543668.25 |
平均成交筆數 | 164.69 |
平均漲跌幅 | 0.02 |
上漲天數比例 | 42.43 |
最大單日漲幅 | 10.25 |
最大單日跌幅 | -11.95 |
年化波動率 | 31.56 |
最大回撤 | -58.33 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 26.75 | 8.61 | 351.08 | 175.82 | 0.01 | 43.62 |
週二 | 26.71 | 8.54 | 318.52 | 154.51 | -0.12 | 39.49 |
週三 | 26.62 | 8.48 | 302.50 | 152.08 | 0.08 | 41.73 |
週四 | 26.62 | 8.43 | 327.56 | 160.14 | 0.02 | 42.82 |
週五 | 26.62 | 8.64 | 371.33 | 184.42 | 0.09 | 44.09 |
週六 | 20.36 | 5.17 | 79.92 | 32.87 | 0.12 | 66.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 42.70 | 74.25 | 0.42 | -1.00 | 0.48 |
2025-02-21 | 43.30 | 70.95 | 0.52 | -1.00 | 0.47 |
2025-02-24 | 44.75 | 81.21 | 0.71 | -1.00 | 0.53 |
2025-02-25 | 45.50 | 81.76 | 0.91 | -1.00 | 0.58 |
2025-02-26 | 44.40 | 71.20 | 0.97 | -1.00 | 0.51 |
2025-02-27 | 43.80 | 72.38 | 0.96 | -1.00 | 0.40 |
2025-03-03 | 43.65 | 70.88 | 0.93 | -1.00 | 0.29 |
2025-03-04 | 44.50 | 70.88 | 0.96 | -1.00 | 0.26 |
2025-03-05 | 44.60 | 62.94 | 0.98 | -1.00 | 0.23 |
2025-03-06 | 44.20 | 60.40 | 0.95 | -1.00 | 0.16 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 42.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 43.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 44.75 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 45.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 44.40 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 43.80 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 43.65 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 44.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 44.60 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 44.20 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.22 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1195.97 |
索提諾比率 | 0.62 |
波動率比率(上行/下行) | 1.26 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.99 |
年化波動率 | 31.56 |
5日波動率 | 1.53 |
10日波動率 | 1.65 |
20日波動率 | 1.74 |
60日波動率 | 1.83 |
上行波動率 | 1.76 |
下行波動率 | 1.40 |
收益率峰度 | 5.77 |
收益率偏度 | 0.48 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.98 |
波動率比率(上行/下行) | 1.26 |
平均真實範圍(ATR) | 0.63 |
ATR百分比 | 2.35 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.43766 | 10.752 | 16 | 31.25 | -0.149212 |
2 | 2.65932 | 6.99827 | 16 | 75 | 0.356181 |
3 | 3.11471 | 12.093 | 16 | 56.25 | 0.243781 |
4 | 5.41528 | 11.4316 | 15 | 53.3333 | 0.459134 |
5 | 4.21027 | 10.8889 | 15 | 60 | 0.371352 |
6 | 0.795602 | 9.03933 | 15 | 60 | 0.0695776 |
7 | -0.416663 | 4.47336 | 15 | 53.3333 | -0.130401 |
8 | 1.53518 | 7.32715 | 15 | 46.6667 | 0.186773 |
9 | 0.499573 | 8.97702 | 15 | 53.3333 | 0.0370843 |
10 | -3.59013 | 6.8765 | 15 | 26.6667 | -0.546325 |
11 | 3.2798 | 10.2779 | 15 | 73.3333 | 0.302894 |
12 | -0.933923 | 9.20451 | 15 | 53.3333 | -0.119571 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5.41528 | 11.4316 | 15 | 53.3333 | 0.459134 |
5 | 4.21027 | 10.8889 | 15 | 60 | 0.371352 |
11 | 3.2798 | 10.2779 | 15 | 73.3333 | 0.302894 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -3.59013 | 6.8765 | 15 | 26.6667 | -0.546325 |
1 | -1.43766 | 10.752 | 16 | 31.25 | -0.149212 |
12 | -0.933923 | 9.20451 | 15 | 53.3333 | -0.119571 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 5.41528 | 53.3333 |
5 | 4 | 4.21027 | 60 |
11 | 10 | 3.2798 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -3.59013 | 73.3333 |
1 | 12 | -1.43766 | 68.75 |
12 | 11 | -0.933923 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.34 |
趨勢持續性 | 46.20 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.65 |
趨勢持續性 | 47.67 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.24 |
趨勢持續性 | 50.90 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.31 |
趨勢持續性 | 51.33 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.45 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.62 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 10.10 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.97 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.34 |
成交量動量 | 131.23 |
動量持續性 | 46.20 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.65 |
成交量動量 | 166.80 |
動量持續性 | 47.67 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.24 |
成交量動量 | 178.05 |
動量持續性 | 50.90 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.31 |
成交量動量 | 225.45 |
動量持續性 | 51.33 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.02 |
成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 28.38 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 10.10 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 387.41 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 49.44 |
長期上漲機率 | 41.15 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2768 | 0.0953 | 0.2041 |
Volume_Shares | 0.2768 | 1.0000 | 0.2476 | 0.3527 |
RSI_14 | 0.0953 | 0.2476 | 1.0000 | 0.5767 |
MACD | 0.2041 | 0.3527 | 0.5767 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 56.386% |
下跌 | 39.919% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -70.13% |
2 | 245.0 | -110.61% |
3 | 337.0 | -109.79% |
4 | 291.0 | -91.75% |
5 | 318.0 | -53.77% |
6 | 307.0 | -72.96% |
7 | 326.0 | -80.37% |
8 | 330.0 | -95.45% |
9 | 305.0 | -59.67% |
10 | 308.0 | -84.09% |
11 | 323.0 | -97.52% |
12 | 331.0 | -71.90% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 44.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.862
- 42.855
- 39.540
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.170
- 46.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.019 |
上漲比例 | 41.913 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.014 |
上漲比例 | 43.590 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00569318 | 0.0672818 | 42.9545 |
2 | 0.0134825 | 0.165024 | 44.7598 |
3 | -0.0263788 | 0.0391677 | 41.103 |
4 | -0.0198025 | -0.017241 | 41.0603 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00384058 | 41.9082 |
2 | -0.0410256 | 40.4429 |
3 | -0.024504 | 43.1015 |
4 | 0.00726744 | 42.5581 |
5 | 0.0344595 | 47.2973 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.010 |
上漲天數比例 | 42.431 |
下跌天數比例 | 47.701 |
平盤天數比例 | 9.868 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.479 |
平均漲幅 | 2.097 |
平均成交量變化(張) | 246.016 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.661 |
平均漲幅 | 0.950 |
平均成交量變化(張) | -39.352 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.329 |
平均跌幅 | -1.212 |
平均成交量變化(張) | 153.442 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.531 |
平均跌幅 | -0.834 |
平均成交量變化(張) | -43.116 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.379 |
平均漲跌幅 | 1.458 |
上漲比例 | 64.249 |
平均成交量(張) | 1207.230 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.277 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.197 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 60.40 | 40.58% | 0.16 |
最近三天 | -0.67% | 60.40 | 40.58% | 0.16 |
最近一周 | -2.86% | 60.40 | 40.58% | 0.16 |
最近半個月 | 3.63% | 60.40 | 40.58% | 0.16 |
最近一個月 | 13.33% | 60.40 | 40.58% | 0.16 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 560.32張 |
成交量趨勢 | -39.70% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 42.86 |
第2個買點 | 42.86 |
第3個買點 | 39.54 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 38.75 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 46.17 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.53% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.51% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:80.76% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.74個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:35.49%
- 中期(20日)波動率:34.47%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:26.64
- 價格波動範圍:8.78 ~ 62.00
- 價格變異係數:32.03%
風險指標
- 最大回撤:-58.33%
- 回撤恢復天數:178天
- 風險調整後收益:0.43
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-17.84%
- 近期波動率:45.82%
- 近期最大回撤:-36.55%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-3508.96%
- 波動率相對表現:+14.54%
- 回撤相對表現:+21.78%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:49.44%
- 歷史整體上漲機率:41.15%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:05:17
相關資訊
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