技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.684 |
| MACD | 0.865 |
| MACD Signal | 1.599 |
| MACD Histogram | -0.734 |
| 布林帶上軌 | 87.432 |
| 布林帶中軌 | 84.485 |
| 布林帶下軌 | 81.538 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 82.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 81.538
- 79.353
- 79.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 87.432
- 88.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.596 |
| 年化波動率 | 25.330 |
| 5日波動率 | 1.252 |
| 10日波動率 | 1.341 |
| 20日波動率 | 1.403 |
| 60日波動率 | 1.473 |
| 上行波動率 | 1.334 |
| 下行波動率 | 1.218 |
| 收益率峰度 | 11.040 |
| 收益率偏度 | -0.030 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.436 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.096 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.610 |
| ATR百分比 | 2.132 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.046% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.028% |
| 上漲天數比例 | 44.259% |
| 下跌天數比例 | 43.695% |
| 平盤天數比例 | 12.046% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.775% | 1.523% | 121.091% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.194% | 0.870% | -35.389% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.114% | -0.997% | 90.765% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.917% | -0.683% | -37.069% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.196% |
| 平均漲跌幅 | 0.978% |
| 上漲比例 | 62.573% |
| 平均成交量(張) | 1889 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.502 |
| 價量變化相關性 | 0.312 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 351 | 171 | 48.718% |
| 3 | 下跌 | 637 | 293 | 45.997% |
| 5 | 上漲 | 95 | 50 | 52.632% |
| 5 | 下跌 | 195 | 83 | 42.564% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 9 | 50.000% |
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