股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價26.30
收盤價標準差12.40
最高價88.00
最低價13.60
平均成交量(張)639.39
成交量標準差(張)1026.96
平均成交金額23166655.61
平均成交筆數316.72
平均漲跌幅0.09
上漲天數比例44.26
最大單日漲幅10.43
最大單日跌幅-8.05
年化波動率25.33
最大回撤-64.29

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一26.4912.71655.50329.810.0645.40
週二26.3812.62605.28302.450.0542.02
週三26.1812.30620.89309.070.1345.60
週四26.1512.17654.18320.390.0442.82
週五26.3912.31668.16326.090.1545.05
週六22.195.21361.30141.270.5366.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2084.8056.992.251.00-0.15
2025-02-2185.7055.062.211.00-0.15
2025-02-2486.7060.672.241.00-0.10
2025-02-2585.3052.812.121.00-0.17
2025-02-2685.6061.012.031.00-0.21
2025-02-2785.5055.001.931.00-0.25
2025-03-0382.8040.401.611.00-0.45
2025-03-0484.5047.851.481.00-0.47
2025-03-0581.5041.491.121.00-0.66
2025-03-0682.0043.680.87-1.00-0.73

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2084.802強烈買入
2025-02-2185.702強烈買入
2025-02-2486.701買入
2025-02-2585.302強烈買入
2025-02-2685.602強烈買入
2025-02-2785.502強烈買入
2025-03-0382.803強烈買入
2025-03-0484.502強烈買入
2025-03-0581.502強烈買入
2025-03-0682.00-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.33
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2184.54
索提諾比率0.61
波動率比率(上行/下行)1.10
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.60
年化波動率25.33
5日波動率1.25
10日波動率1.34
20日波動率1.40
60日波動率1.47
上行波動率1.33
下行波動率1.22
收益率峰度11.04
收益率偏度-0.03
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-15.44
波動率比率(上行/下行)1.10
平均真實範圍(ATR)0.61
ATR百分比2.13

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.9477787.00741631.250.11147
21.588355.183541656.250.27427
32.430087.664471668.750.295312
43.297859.349881553.33330.33489
51.108354.5104115600.208779
62.061916.9423315400.272998
71.223996.4581815600.163719
8-1.2638710.83661546.6667-0.13201
90.69464410.42871553.33330.0506274
10-2.245947.356591533.3333-0.327951
114.1335711.06351553.33330.358558
120.598346.6356615400.0650536

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.1335711.06351553.33330.358558
43.297859.349881553.33330.33489
32.430087.664471668.750.295312

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.245947.356591533.3333-0.327951
8-1.2638710.83661546.6667-0.13201
120.598346.6356615400.0650536

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.1335753.3333
433.2978553.3333
322.4300868.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.2459466.6667
87-1.2638753.3333
12110.5983460

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性46.84

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.54
趨勢持續性49.45

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.09
趨勢持續性51.55

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.31
趨勢持續性55.98

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.92
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.42
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度8.80
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度16.34

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量55.36
動量持續性46.84

10日動量


指標數值
價格動量0.54
成交量動量71.09
動量持續性49.45

20日動量


指標數值
價格動量1.09
成交量動量86.15
動量持續性51.55

60日動量


指標數值
價格動量3.31
成交量動量138.99
動量持續性55.98

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率30.00
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度8.80

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量537.07
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率53.93
長期上漲機率42.98

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.50240.14790.5081
Volume_Shares0.50241.00000.28410.5114
RSI_140.14790.28411.00000.5827
MACD0.50810.51140.58271.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲48.718%
下跌45.997%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-93.62%
2245.0-79.18%
3337.0-100.30%
4291.0-98.28%
5318.0-92.45%
6307.0-87.30%
7326.0-50.61%
8330.0-89.70%
9305.0-87.87%
10308.0-72.40%
11323.0-92.26%
12331.0-72.51%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 82.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 81.538

  • 79.353

  • 79.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 87.432

  • 88.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.020
上漲比例44.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.046
上漲比例47.179

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.03323860.072343345.1136
20.01615720.10758944.4323
30.04765870.0054750244.8491
40.01398130.037633742.7235

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.025664344.5652
2-0.0081585139.5105
30.047776546.7503
40.04540745.3488
50.027364946.6216

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.028
上漲天數比例44.259
下跌天數比例43.695
平盤天數比例12.046

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.775
平均漲幅1.523
平均成交量變化(張)121.091

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.194
平均漲幅0.870
平均成交量變化(張)-35.389

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.114
平均跌幅-0.997
平均成交量變化(張)90.765

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.917
平均跌幅-0.683
平均成交量變化(張)-37.069

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.196
平均漲跌幅0.978
上漲比例62.573
平均成交量(張)1888.634

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.502
成交量變化與價格變化相關係數0.312

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%43.68-84.33%-0.73
最近三天-2.96%43.68-84.33%-0.73
最近一周-3.87%43.68-84.33%-0.73
最近半個月-2.84%43.68-84.33%-0.73
最近一個月5.13%43.68-84.33%-0.73

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1452.41張
成交量趨勢-83.38%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點81.54
第2個買點79.35
第3個買點79.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位77.71 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標87.43 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.45% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.92% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.30% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:26.01%

  • 中期(20日)波動率:27.25%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:26.30

  • 價格波動範圍:13.60 ~ 88.00

  • 價格變異係數:47.14%


風險指標



  • 最大回撤:-64.29%

  • 回撤恢復天數:-2500天

  • 風險調整後收益:0.47


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.99%

  • 近期波動率:35.71%

  • 近期最大回撤:-16.65%

  • 近期上漲天數比例:53.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1288.88%

  • 波動率相對表現:+10.57%

  • 回撤相對表現:+47.64%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:53.93%

  • 歷史整體上漲機率:42.98%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:05:09



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