股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 26.30 |
| 收盤價標準差 | 12.40 |
| 最高價 | 88.00 |
| 最低價 | 13.60 |
| 平均成交量(張) | 639.39 |
| 成交量標準差(張) | 1026.96 |
| 平均成交金額 | 23166655.61 |
| 平均成交筆數 | 316.72 |
| 平均漲跌幅 | 0.09 |
| 上漲天數比例 | 44.26 |
| 最大單日漲幅 | 10.43 |
| 最大單日跌幅 | -8.05 |
| 年化波動率 | 25.33 |
| 最大回撤 | -64.29 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 26.49 | 12.71 | 655.50 | 329.81 | 0.06 | 45.40 |
| 週二 | 26.38 | 12.62 | 605.28 | 302.45 | 0.05 | 42.02 |
| 週三 | 26.18 | 12.30 | 620.89 | 309.07 | 0.13 | 45.60 |
| 週四 | 26.15 | 12.17 | 654.18 | 320.39 | 0.04 | 42.82 |
| 週五 | 26.39 | 12.31 | 668.16 | 326.09 | 0.15 | 45.05 |
| 週六 | 22.19 | 5.21 | 361.30 | 141.27 | 0.53 | 66.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 84.80 | 56.99 | 2.25 | 1.00 | -0.15 |
| 2025-02-21 | 85.70 | 55.06 | 2.21 | 1.00 | -0.15 |
| 2025-02-24 | 86.70 | 60.67 | 2.24 | 1.00 | -0.10 |
| 2025-02-25 | 85.30 | 52.81 | 2.12 | 1.00 | -0.17 |
| 2025-02-26 | 85.60 | 61.01 | 2.03 | 1.00 | -0.21 |
| 2025-02-27 | 85.50 | 55.00 | 1.93 | 1.00 | -0.25 |
| 2025-03-03 | 82.80 | 40.40 | 1.61 | 1.00 | -0.45 |
| 2025-03-04 | 84.50 | 47.85 | 1.48 | 1.00 | -0.47 |
| 2025-03-05 | 81.50 | 41.49 | 1.12 | 1.00 | -0.66 |
| 2025-03-06 | 82.00 | 43.68 | 0.87 | -1.00 | -0.73 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 84.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-21 | 85.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-24 | 86.70 | 1 | 買入 |
| 2025-02-25 | 85.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-26 | 85.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-27 | 85.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-03 | 82.80 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-04 | 84.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-05 | 81.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-06 | 82.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 19.33 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2184.54 |
| 索提諾比率 | 0.61 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.60 |
| 年化波動率 | 25.33 |
| 5日波動率 | 1.25 |
| 10日波動率 | 1.34 |
| 20日波動率 | 1.40 |
| 60日波動率 | 1.47 |
| 上行波動率 | 1.33 |
| 下行波動率 | 1.22 |
| 收益率峰度 | 11.04 |
| 收益率偏度 | -0.03 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -15.44 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.61 |
| ATR百分比 | 2.13 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.947778 | 7.0074 | 16 | 31.25 | 0.11147 |
| 2 | 1.58835 | 5.18354 | 16 | 56.25 | 0.27427 |
| 3 | 2.43008 | 7.66447 | 16 | 68.75 | 0.295312 |
| 4 | 3.29785 | 9.34988 | 15 | 53.3333 | 0.33489 |
| 5 | 1.10835 | 4.51041 | 15 | 60 | 0.208779 |
| 6 | 2.06191 | 6.94233 | 15 | 40 | 0.272998 |
| 7 | 1.22399 | 6.45818 | 15 | 60 | 0.163719 |
| 8 | -1.26387 | 10.8366 | 15 | 46.6667 | -0.13201 |
| 9 | 0.694644 | 10.4287 | 15 | 53.3333 | 0.0506274 |
| 10 | -2.24594 | 7.35659 | 15 | 33.3333 | -0.327951 |
| 11 | 4.13357 | 11.0635 | 15 | 53.3333 | 0.358558 |
| 12 | 0.59834 | 6.63566 | 15 | 40 | 0.0650536 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4.13357 | 11.0635 | 15 | 53.3333 | 0.358558 |
| 4 | 3.29785 | 9.34988 | 15 | 53.3333 | 0.33489 |
| 3 | 2.43008 | 7.66447 | 16 | 68.75 | 0.295312 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -2.24594 | 7.35659 | 15 | 33.3333 | -0.327951 |
| 8 | -1.26387 | 10.8366 | 15 | 46.6667 | -0.13201 |
| 12 | 0.59834 | 6.63566 | 15 | 40 | 0.0650536 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 4.13357 | 53.3333 |
| 4 | 3 | 3.29785 | 53.3333 |
| 3 | 2 | 2.43008 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -2.24594 | 66.6667 |
| 8 | 7 | -1.26387 | 53.3333 |
| 12 | 11 | 0.59834 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.27 |
| 趨勢持續性 | 46.84 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.54 |
| 趨勢持續性 | 49.45 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.09 |
| 趨勢持續性 | 51.55 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.31 |
| 趨勢持續性 | 55.98 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.92 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.42 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 8.80 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 16.34 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | 55.36 |
| 動量持續性 | 46.84 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.54 |
| 成交量動量 | 71.09 |
| 動量持續性 | 49.45 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.09 |
| 成交量動量 | 86.15 |
| 動量持續性 | 51.55 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.31 |
| 成交量動量 | 138.99 |
| 動量持續性 | 55.98 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 30.00 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 8.80 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 537.07 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 53.93 |
| 長期上漲機率 | 42.98 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5024 | 0.1479 | 0.5081 |
| Volume_Shares | 0.5024 | 1.0000 | 0.2841 | 0.5114 |
| RSI_14 | 0.1479 | 0.2841 | 1.0000 | 0.5827 |
| MACD | 0.5081 | 0.5114 | 0.5827 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 48.718% |
| 下跌 | 45.997% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -93.62% |
| 2 | 245.0 | -79.18% |
| 3 | 337.0 | -100.30% |
| 4 | 291.0 | -98.28% |
| 5 | 318.0 | -92.45% |
| 6 | 307.0 | -87.30% |
| 7 | 326.0 | -50.61% |
| 8 | 330.0 | -89.70% |
| 9 | 305.0 | -87.87% |
| 10 | 308.0 | -72.40% |
| 11 | 323.0 | -92.26% |
| 12 | 331.0 | -72.51% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 82.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 81.538
- 79.353
- 79.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 87.432
- 88.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.020 |
| 上漲比例 | 44.348 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.046 |
| 上漲比例 | 47.179 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0332386 | 0.0723433 | 45.1136 |
| 2 | 0.0161572 | 0.107589 | 44.4323 |
| 3 | 0.0476587 | 0.00547502 | 44.8491 |
| 4 | 0.0139813 | 0.0376337 | 42.7235 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0256643 | 44.5652 |
| 2 | -0.00815851 | 39.5105 |
| 3 | 0.0477765 | 46.7503 |
| 4 | 0.045407 | 45.3488 |
| 5 | 0.0273649 | 46.6216 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.028 |
| 上漲天數比例 | 44.259 |
| 下跌天數比例 | 43.695 |
| 平盤天數比例 | 12.046 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.775 |
| 平均漲幅 | 1.523 |
| 平均成交量變化(張) | 121.091 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.194 |
| 平均漲幅 | 0.870 |
| 平均成交量變化(張) | -35.389 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.114 |
| 平均跌幅 | -0.997 |
| 平均成交量變化(張) | 90.765 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.917 |
| 平均跌幅 | -0.683 |
| 平均成交量變化(張) | -37.069 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.196 |
| 平均漲跌幅 | 0.978 |
| 上漲比例 | 62.573 |
| 平均成交量(張) | 1888.634 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.502 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.312 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 43.68 | -84.33% | -0.73 |
| 最近三天 | -2.96% | 43.68 | -84.33% | -0.73 |
| 最近一周 | -3.87% | 43.68 | -84.33% | -0.73 |
| 最近半個月 | -2.84% | 43.68 | -84.33% | -0.73 |
| 最近一個月 | 5.13% | 43.68 | -84.33% | -0.73 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1452.41張 |
| 成交量趨勢 | -83.38% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 81.54 |
| 第2個買點 | 79.35 |
| 第3個買點 | 79.30 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 77.71 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 87.43 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.45% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.92% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：88.30% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.65個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：26.01%
- 中期(20日)波動率：27.25%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：26.30
- 價格波動範圍：13.60 ~ 88.00
- 價格變異係數：47.14%
風險指標
- 最大回撤：-64.29%
- 回撤恢復天數：-2500天
- 風險調整後收益：0.47
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：0.99%
- 近期波動率：35.71%
- 近期最大回撤：-16.65%
- 近期上漲天數比例：53.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1288.88%
- 波動率相對表現：+10.57%
- 回撤相對表現：+47.64%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：53.93%
- 歷史整體上漲機率：42.98%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:05:09
相關資訊
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