股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 26.30 |
收盤價標準差 | 12.40 |
最高價 | 88.00 |
最低價 | 13.60 |
平均成交量(張) | 639.39 |
成交量標準差(張) | 1026.96 |
平均成交金額 | 23166655.61 |
平均成交筆數 | 316.72 |
平均漲跌幅 | 0.09 |
上漲天數比例 | 44.26 |
最大單日漲幅 | 10.43 |
最大單日跌幅 | -8.05 |
年化波動率 | 25.33 |
最大回撤 | -64.29 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 26.49 | 12.71 | 655.50 | 329.81 | 0.06 | 45.40 |
週二 | 26.38 | 12.62 | 605.28 | 302.45 | 0.05 | 42.02 |
週三 | 26.18 | 12.30 | 620.89 | 309.07 | 0.13 | 45.60 |
週四 | 26.15 | 12.17 | 654.18 | 320.39 | 0.04 | 42.82 |
週五 | 26.39 | 12.31 | 668.16 | 326.09 | 0.15 | 45.05 |
週六 | 22.19 | 5.21 | 361.30 | 141.27 | 0.53 | 66.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 84.80 | 56.99 | 2.25 | 1.00 | -0.15 |
2025-02-21 | 85.70 | 55.06 | 2.21 | 1.00 | -0.15 |
2025-02-24 | 86.70 | 60.67 | 2.24 | 1.00 | -0.10 |
2025-02-25 | 85.30 | 52.81 | 2.12 | 1.00 | -0.17 |
2025-02-26 | 85.60 | 61.01 | 2.03 | 1.00 | -0.21 |
2025-02-27 | 85.50 | 55.00 | 1.93 | 1.00 | -0.25 |
2025-03-03 | 82.80 | 40.40 | 1.61 | 1.00 | -0.45 |
2025-03-04 | 84.50 | 47.85 | 1.48 | 1.00 | -0.47 |
2025-03-05 | 81.50 | 41.49 | 1.12 | 1.00 | -0.66 |
2025-03-06 | 82.00 | 43.68 | 0.87 | -1.00 | -0.73 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 84.80 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 85.70 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 86.70 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 85.30 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 85.60 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 85.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 82.80 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 84.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 81.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 82.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.33 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2184.54 |
索提諾比率 | 0.61 |
波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.60 |
年化波動率 | 25.33 |
5日波動率 | 1.25 |
10日波動率 | 1.34 |
20日波動率 | 1.40 |
60日波動率 | 1.47 |
上行波動率 | 1.33 |
下行波動率 | 1.22 |
收益率峰度 | 11.04 |
收益率偏度 | -0.03 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -15.44 |
波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
平均真實範圍(ATR) | 0.61 |
ATR百分比 | 2.13 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.947778 | 7.0074 | 16 | 31.25 | 0.11147 |
2 | 1.58835 | 5.18354 | 16 | 56.25 | 0.27427 |
3 | 2.43008 | 7.66447 | 16 | 68.75 | 0.295312 |
4 | 3.29785 | 9.34988 | 15 | 53.3333 | 0.33489 |
5 | 1.10835 | 4.51041 | 15 | 60 | 0.208779 |
6 | 2.06191 | 6.94233 | 15 | 40 | 0.272998 |
7 | 1.22399 | 6.45818 | 15 | 60 | 0.163719 |
8 | -1.26387 | 10.8366 | 15 | 46.6667 | -0.13201 |
9 | 0.694644 | 10.4287 | 15 | 53.3333 | 0.0506274 |
10 | -2.24594 | 7.35659 | 15 | 33.3333 | -0.327951 |
11 | 4.13357 | 11.0635 | 15 | 53.3333 | 0.358558 |
12 | 0.59834 | 6.63566 | 15 | 40 | 0.0650536 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4.13357 | 11.0635 | 15 | 53.3333 | 0.358558 |
4 | 3.29785 | 9.34988 | 15 | 53.3333 | 0.33489 |
3 | 2.43008 | 7.66447 | 16 | 68.75 | 0.295312 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -2.24594 | 7.35659 | 15 | 33.3333 | -0.327951 |
8 | -1.26387 | 10.8366 | 15 | 46.6667 | -0.13201 |
12 | 0.59834 | 6.63566 | 15 | 40 | 0.0650536 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 4.13357 | 53.3333 |
4 | 3 | 3.29785 | 53.3333 |
3 | 2 | 2.43008 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -2.24594 | 66.6667 |
8 | 7 | -1.26387 | 53.3333 |
12 | 11 | 0.59834 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.27 |
趨勢持續性 | 46.84 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.54 |
趨勢持續性 | 49.45 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.09 |
趨勢持續性 | 51.55 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.31 |
趨勢持續性 | 55.98 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.92 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.42 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 8.80 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 16.34 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.27 |
成交量動量 | 55.36 |
動量持續性 | 46.84 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.54 |
成交量動量 | 71.09 |
動量持續性 | 49.45 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.09 |
成交量動量 | 86.15 |
動量持續性 | 51.55 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.31 |
成交量動量 | 138.99 |
動量持續性 | 55.98 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 30.00 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 8.80 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 537.07 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 53.93 |
長期上漲機率 | 42.98 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5024 | 0.1479 | 0.5081 |
Volume_Shares | 0.5024 | 1.0000 | 0.2841 | 0.5114 |
RSI_14 | 0.1479 | 0.2841 | 1.0000 | 0.5827 |
MACD | 0.5081 | 0.5114 | 0.5827 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 48.718% |
下跌 | 45.997% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -93.62% |
2 | 245.0 | -79.18% |
3 | 337.0 | -100.30% |
4 | 291.0 | -98.28% |
5 | 318.0 | -92.45% |
6 | 307.0 | -87.30% |
7 | 326.0 | -50.61% |
8 | 330.0 | -89.70% |
9 | 305.0 | -87.87% |
10 | 308.0 | -72.40% |
11 | 323.0 | -92.26% |
12 | 331.0 | -72.51% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 82.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 81.538
- 79.353
- 79.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 87.432
- 88.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.020 |
上漲比例 | 44.348 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.046 |
上漲比例 | 47.179 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0332386 | 0.0723433 | 45.1136 |
2 | 0.0161572 | 0.107589 | 44.4323 |
3 | 0.0476587 | 0.00547502 | 44.8491 |
4 | 0.0139813 | 0.0376337 | 42.7235 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0256643 | 44.5652 |
2 | -0.00815851 | 39.5105 |
3 | 0.0477765 | 46.7503 |
4 | 0.045407 | 45.3488 |
5 | 0.0273649 | 46.6216 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.028 |
上漲天數比例 | 44.259 |
下跌天數比例 | 43.695 |
平盤天數比例 | 12.046 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.775 |
平均漲幅 | 1.523 |
平均成交量變化(張) | 121.091 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.194 |
平均漲幅 | 0.870 |
平均成交量變化(張) | -35.389 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.114 |
平均跌幅 | -0.997 |
平均成交量變化(張) | 90.765 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.917 |
平均跌幅 | -0.683 |
平均成交量變化(張) | -37.069 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.196 |
平均漲跌幅 | 0.978 |
上漲比例 | 62.573 |
平均成交量(張) | 1888.634 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.502 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.312 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 43.68 | -84.33% | -0.73 |
最近三天 | -2.96% | 43.68 | -84.33% | -0.73 |
最近一周 | -3.87% | 43.68 | -84.33% | -0.73 |
最近半個月 | -2.84% | 43.68 | -84.33% | -0.73 |
最近一個月 | 5.13% | 43.68 | -84.33% | -0.73 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1452.41張 |
成交量趨勢 | -83.38% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 81.54 |
第2個買點 | 79.35 |
第3個買點 | 79.30 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 77.71 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 87.43 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.45% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.92% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:88.30% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.65個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:26.01%
- 中期(20日)波動率:27.25%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:26.30
- 價格波動範圍:13.60 ~ 88.00
- 價格變異係數:47.14%
風險指標
- 最大回撤:-64.29%
- 回撤恢復天數:-2500天
- 風險調整後收益:0.47
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.99%
- 近期波動率:35.71%
- 近期最大回撤:-16.65%
- 近期上漲天數比例:53.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1288.88%
- 波動率相對表現:+10.57%
- 回撤相對表現:+47.64%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:53.93%
- 歷史整體上漲機率:42.98%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:05:09
相關資訊
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