技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.167 |
| MACD | 0.107 |
| MACD Signal | 0.082 |
| MACD Histogram | 0.025 |
| 布林帶上軌 | 14.619 |
| 布林帶中軌 | 14.202 |
| 布林帶下軌 | 13.786 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.202
- 14.030
- 13.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.619
- 14.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.601 |
| 年化波動率 | 41.285 |
| 5日波動率 | 1.652 |
| 10日波動率 | 1.814 |
| 20日波動率 | 1.958 |
| 60日波動率 | 2.168 |
| 上行波動率 | 2.906 |
| 下行波動率 | 1.658 |
| 收益率峰度 | 125.316 |
| 收益率偏度 | 5.398 |
| 最大單日漲幅 | 64.921 |
| 最大單日跌幅 | -29.568 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.753 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.276 |
| ATR百分比 | 2.622 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.554% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.956% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.006% |
| 上漲天數比例 | 40.839% |
| 下跌天數比例 | 48.877% |
| 平盤天數比例 | 10.203% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.570% | 2.242% | 155.340% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.107% | 1.046% | -40.937% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.549% | -1.182% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.774% | -1.002% | -38.189% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.851% |
| 平均漲跌幅 | 1.883% |
| 上漲比例 | 59.890% |
| 平均成交量(張) | 1269 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.311 |
| 價量變化相關性 | 0.292 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 275 | 142 | 51.636% |
| 3 | 下跌 | 795 | 309 | 38.868% |
| 5 | 上漲 | 68 | 32 | 47.059% |
| 5 | 下跌 | 298 | 105 | 35.235% |
| 10 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 55 | 13 | 23.636% |
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