股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3695.00 |
平均收盤價 | 10.02 |
收盤價標準差 | 2.93 |
最高價 | 24.85 |
最低價 | 5.00 |
平均成交量(張) | 340.00 |
成交量標準差(張) | 742.51 |
平均成交金額 | 4084173.34 |
平均成交筆數 | 162.82 |
平均漲跌幅 | -0.01 |
上漲天數比例 | 40.84 |
最大單日漲幅 | 17.92 |
最大單日跌幅 | -12.88 |
年化波動率 | 41.28 |
最大回撤 | -77.68 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 10.03 | 2.93 | 351.28 | 166.95 | 0.13 | 41.16 |
週二 | 10.03 | 2.94 | 356.40 | 170.88 | -0.20 | 37.53 |
週三 | 10.01 | 2.94 | 341.17 | 163.67 | 0.12 | 44.77 |
週四 | 10.00 | 2.93 | 337.60 | 160.05 | -0.09 | 39.68 |
週五 | 10.02 | 2.96 | 310.07 | 152.64 | -0.04 | 40.39 |
週六 | 9.44 | 2.43 | 482.75 | 147.93 | 1.22 | 73.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 14.20 | 65.79 | 0.11 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-21 | 14.05 | 60.00 | 0.09 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-24 | 14.35 | 60.98 | 0.10 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-25 | 14.20 | 56.82 | 0.10 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-26 | 14.20 | 56.82 | 0.09 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-27 | 14.10 | 47.50 | 0.08 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-03 | 14.05 | 52.78 | 0.07 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-04 | 14.05 | 51.43 | 0.05 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-05 | 14.70 | 64.58 | 0.10 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-06 | 14.45 | 54.17 | 0.11 | -1.00 | 0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 14.20 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 14.05 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 14.35 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 14.20 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 14.20 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 14.10 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 14.05 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 14.05 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 14.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 14.45 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.31 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 109.67 |
索提諾比率 | 0.36 |
波動率比率(上行/下行) | 1.75 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.60 |
年化波動率 | 41.28 |
5日波動率 | 1.65 |
10日波動率 | 1.81 |
20日波動率 | 1.96 |
60日波動率 | 2.17 |
上行波動率 | 2.91 |
下行波動率 | 1.66 |
收益率峰度 | 125.32 |
收益率偏度 | 5.40 |
最大單日漲幅 | 64.92 |
最大單日跌幅 | -29.57 |
波動率比率(上行/下行) | 1.75 |
平均真實範圍(ATR) | 0.28 |
ATR百分比 | 2.62 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.527859 | 6.53271 | 16 | 43.75 | -0.106315 |
2 | 1.90204 | 6.26144 | 16 | 62.5 | 0.277152 |
3 | -2.66179 | 9.52394 | 15 | 43.75 | -0.296984 |
4 | 9.54223 | 20.433 | 15 | 53.3333 | 0.458844 |
5 | 3.21829 | 25.3843 | 14 | 33.3333 | 0.120217 |
6 | -0.11515 | 9.87642 | 15 | 53.3333 | -0.0285342 |
7 | -1.78885 | 9.26077 | 15 | 46.6667 | -0.211162 |
8 | -0.488105 | 19.6085 | 15 | 33.3333 | -0.0333922 |
9 | 1.84919 | 11.1513 | 15 | 53.3333 | 0.150882 |
10 | -1.93108 | 9.75348 | 14 | 33.3333 | -0.215077 |
11 | -2.52808 | 10.7685 | 15 | 40 | -0.250244 |
12 | 0.807038 | 3.50492 | 15 | 60 | 0.182706 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 9.54223 | 20.433 | 15 | 53.3333 | 0.458844 |
5 | 3.21829 | 25.3843 | 14 | 33.3333 | 0.120217 |
2 | 1.90204 | 6.26144 | 16 | 62.5 | 0.277152 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | -2.66179 | 9.52394 | 15 | 43.75 | -0.296984 |
11 | -2.52808 | 10.7685 | 15 | 40 | -0.250244 |
10 | -1.93108 | 9.75348 | 14 | 33.3333 | -0.215077 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 9.54223 | 53.3333 |
5 | 4 | 3.21829 | 33.3333 |
2 | 1 | 1.90204 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | -2.66179 | 56.25 |
11 | 10 | -2.52808 | 60 |
10 | 9 | -1.93108 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.28 |
趨勢持續性 | 43.38 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.57 |
趨勢持續性 | 44.68 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.12 |
趨勢持續性 | 43.25 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.26 |
趨勢持續性 | 44.98 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.63 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.25 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.54 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -9.51 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.26 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.33 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.55 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.63 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.11 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.22 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.24 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.87 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 26.36 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.54 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 39.12 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 28.09 |
長期上漲機率 | 40.69 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3107 | 0.1789 | 0.3453 |
Volume_Shares | 0.3107 | 1.0000 | 0.2458 | 0.3122 |
RSI_14 | 0.1789 | 0.2458 | 1.0000 | 0.5229 |
MACD | 0.3453 | 0.3122 | 0.5229 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 51.636% |
下跌 | 38.868% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -88.59% |
2 | 245.0 | -92.65% |
3 | 337.0 | -91.10% |
4 | 283.0 | -113.78% |
5 | 318.0 | -76.10% |
6 | 307.0 | -104.89% |
7 | 326.0 | -100.31% |
8 | 325.0 | -97.23% |
9 | 305.0 | -98.36% |
10 | 297.0 | -108.08% |
11 | 323.0 | -71.52% |
12 | 331.0 | -92.75% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.202
- 14.030
- 13.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.619
- 14.800
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.005 |
上漲比例 | 43.554 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.011 |
上漲比例 | 41.956 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00304892 | 0.0579852 | 41.5909 |
2 | -0.00472988 | 0.188848 | 40.4185 |
3 | -0.00269874 | -0.000952635 | 41.841 |
4 | -0.0145053 | -0.0553684 | 39.5373 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.000328068 | 42.5455 |
2 | -0.0171714 | 38.7324 |
3 | -0.00666283 | 38.7802 |
4 | -0.00432591 | 44.197 |
5 | 0.00172881 | 38.5135 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.006 |
上漲天數比例 | 40.839 |
下跌天數比例 | 48.877 |
平盤天數比例 | 10.203 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.570 |
平均漲幅 | 2.242 |
平均成交量變化(張) | 155.340 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.107 |
平均漲幅 | 1.046 |
平均成交量變化(張) | -40.937 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.549 |
平均跌幅 | -1.182 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.774 |
平均跌幅 | -1.002 |
平均成交量變化(張) | -38.189 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.851 |
平均漲跌幅 | 1.883 |
上漲比例 | 59.890 |
平均成交量(張) | 1269.035 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.311 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.292 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 54.17 | 59.48% | 0.02 |
最近三天 | 2.85% | 54.17 | 59.48% | 0.02 |
最近一周 | 1.76% | 54.17 | 59.48% | 0.02 |
最近半個月 | 1.40% | 54.17 | 59.48% | 0.02 |
最近一個月 | 6.25% | 54.17 | 59.48% | 0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 22.48張 |
成交量趨勢 | 66.64% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 14.20 |
第2個買點 | 14.03 |
第3個買點 | 13.80 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 13.52 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 14.62 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:96.98% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:87.81% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:38.70% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.67個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:48.14%
- 中期(20日)波動率:52.72%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:10.02
- 價格波動範圍:5.00 ~ 24.85
- 價格變異係數:29.29%
風險指標
- 最大回撤:-77.68%
- 回撤恢復天數:874天
- 風險調整後收益:0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.70%
- 近期波動率:21.60%
- 近期最大回撤:-8.33%
- 近期上漲天數比例:28.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1100.06%
- 波動率相對表現:-19.93%
- 回撤相對表現:+69.34%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:28.09%
- 歷史整體上漲機率:40.69%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:05:07
相關資訊
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