技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.086 |
| MACD | -0.201 |
| MACD Signal | -0.139 |
| MACD Histogram | -0.062 |
| 布林帶上軌 | 56.138 |
| 布林帶中軌 | 54.090 |
| 布林帶下軌 | 52.042 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 53.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.042
- 51.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.138
- 57.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.396 |
| 年化波動率 | 53.905 |
| 5日波動率 | 2.457 |
| 10日波動率 | 2.621 |
| 20日波動率 | 2.735 |
| 60日波動率 | 2.898 |
| 上行波動率 | 3.598 |
| 下行波動率 | 2.113 |
| 收益率峰度 | 250.520 |
| 收益率偏度 | 8.175 |
| 最大單日漲幅 | 105.556 |
| 最大單日跌幅 | -14.108 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.703 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.616 |
| ATR百分比 | 3.442 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.617% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.006% |
| 上漲天數比例 | 38.998% |
| 下跌天數比例 | 34.931% |
| 平盤天數比例 | 19.715% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.549% | 2.985% | 649.824% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.883% | 2.065% | -50.267% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.198% | -1.686% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.369% | -1.424% | -59.264% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.924% |
| 平均漲跌幅 | 1.449% |
| 上漲比例 | 53.385% |
| 平均成交量(張) | 356 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.263 |
| 價量變化相關性 | 0.042 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 271 | 137 | 50.554% |
| 3 | 下跌 | 922 | 304 | 32.972% |
| 5 | 上漲 | 64 | 36 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 416 | 122 | 29.327% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 129 | 16 | 12.403% |
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