股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3713.00
平均收盤價15.06
收盤價標準差16.64
最高價100.50
最低價1.40
平均成交量(張)114.33
成交量標準差(張)357.99
平均成交金額3233858.79
平均成交筆數56.93
平均漲跌幅0.35
上漲天數比例39.00
最大單日漲幅16.91
最大單日跌幅-14.32
年化波動率53.90
最大回撤-58.57

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.1516.85116.4059.280.2838.32
週二15.2516.64112.2160.150.3337.28
週三15.0316.44109.4156.120.2639.92
週四14.9516.48120.0551.260.2837.10
週五15.1216.95114.6158.640.5942.29
週六4.871.7469.6820.071.8646.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2054.7054.17-0.10-1.000.27
2025-02-2155.0043.30-0.05-1.000.26
2025-02-2455.3052.940.02-1.000.26
2025-02-2554.7054.880.02-1.000.21
2025-02-2654.7054.880.02-1.000.17
2025-02-2753.6052.94-0.06-1.000.07
2025-03-0354.1056.18-0.09-1.000.03
2025-03-0454.2062.20-0.10-1.000.02
2025-03-0553.7055.00-0.15-1.00-0.03
2025-03-0653.5053.09-0.20-1.00-0.06

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2054.700中性
2025-02-2155.000中性
2025-02-2455.300中性
2025-02-2554.700中性
2025-02-2654.700中性
2025-02-2753.600中性
2025-03-0354.100中性
2025-03-0454.200中性
2025-03-0553.70-2強烈賣出
2025-03-0653.50-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險33.54
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1967.13
索提諾比率1.05
波動率比率(上行/下行)1.70
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.40
年化波動率53.90
5日波動率2.46
10日波動率2.62
20日波動率2.74
60日波動率2.90
上行波動率3.60
下行波動率2.11
收益率峰度250.52
收益率偏度8.18
最大單日漲幅105.56
最大單日跌幅-14.11
波動率比率(上行/下行)1.70
平均真實範圍(ATR)0.62
ATR百分比3.44

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.877599.523491537.50.179653
23.689657.307881568.750.48208
316.981345.8281343.750.366907
40.6484028.910021233.33330.0540667
52.3828711.41181233.33330.194203
63.0974116.671333.33330.175809
74.5089311.67221353.33330.372016
8-2.990726.44261546.6667-0.490079
92.7644811.894515600.218405
10-1.653016.587751440-0.276221
11-0.12112311.21721533.3333-0.025656
122.023737.679291346.66670.241827

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
316.981345.8281343.750.366907
74.5089311.67221353.33330.372016
23.689657.307881568.750.48208

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.990726.44261546.6667-0.490079
10-1.653016.587751440-0.276221
11-0.12112311.21721533.3333-0.025656

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
3216.981343.75
764.5089353.3333
213.6896568.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.9907253.3333
109-1.6530160
1110-0.12112366.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.76
趨勢持續性45.38

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.49
趨勢持續性46.22

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.88
趨勢持續性47.62

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度8.30
趨勢持續性54.30

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.54
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.82
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.86
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.01

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.88
成交量動量inf
動量持續性40.72

10日動量


指標數值
價格動量1.64
成交量動量inf
動量持續性41.31

20日動量


指標數值
價格動量3.04
成交量動量inf
動量持續性42.04

60日動量


指標數值
價格動量8.82
成交量動量inf
動量持續性48.59

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.05
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.86

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量79.92
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率42.70
長期上漲機率38.44

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26310.03220.2368
Volume_Shares0.26311.00000.14580.2456
RSI_140.03220.14581.00000.3318
MACD0.23680.24560.33181.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲50.554%
下跌32.972%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-100.00%
2245.0-100.41%
3331.0-100.00%
4291.0-84.54%
5318.0-97.80%
6307.0-104.23%
7326.0-85.28%
8330.0-93.64%
9305.0-115.08%
10308.0-101.62%
11323.0-104.95%
12331.0-91.24%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 53.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 52.042

  • 51.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 56.138

  • 57.100


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.015
上漲比例37.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.044
上漲比例40.617

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.01086590.39401236.8421
20.03734790.097098141.5939
3-0.00481360.082663740.1665
4-0.01391120.038720837.3181

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0014766836.715
2-0.0085344839.8601
30.0086529141.3242
4-0.0054591237.076
50.10094941.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.006
上漲天數比例38.998
下跌天數比例34.931
平盤天數比例19.715

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.549
平均漲幅2.985
平均成交量變化(張)649.824

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.883
平均漲幅2.065
平均成交量變化(張)-50.267

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.198
平均跌幅-1.686
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.369
平均跌幅-1.424
平均成交量變化(張)-59.264

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率13.924
平均漲跌幅1.449
上漲比例53.385
平均成交量(張)355.636

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.263
成交量變化與價格變化相關係數0.042

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%53.09-28.81%-0.06
最近三天-1.29%53.09-28.81%-0.06
最近一周-2.19%53.09-28.81%-0.06
最近半個月0.94%53.09-28.81%-0.06
最近一個月-2.55%53.09-28.81%-0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量150.35張
成交量趨勢-9.11%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點52.04
第2個買點51.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位50.37 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標56.14 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.50% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.02% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:89.62% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.46個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:60.76%

  • 中期(20日)波動率:65.06%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.06

  • 價格波動範圍:1.40 ~ 100.50

  • 價格變異係數:110.50%


風險指標



  • 最大回撤:-58.57%

  • 回撤恢復天數:139天

  • 風險調整後收益:0.65


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.60%

  • 近期波動率:40.93%

  • 近期最大回撤:-16.97%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4588.92%

  • 波動率相對表現:-13.17%

  • 回撤相對表現:+41.60%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:38.44%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:05:00



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