技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.571 |
| MACD | -0.397 |
| MACD Signal | -0.133 |
| MACD Histogram | -0.264 |
| 布林帶上軌 | 22.867 |
| 布林帶中軌 | 20.828 |
| 布林帶下軌 | 18.788 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.788
- 18.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.350
- 22.867
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.197 |
| 年化波動率 | 50.756 |
| 5日波動率 | 2.073 |
| 10日波動率 | 2.267 |
| 20日波動率 | 2.414 |
| 60日波動率 | 2.601 |
| 上行波動率 | 3.649 |
| 下行波動率 | 1.889 |
| 收益率峰度 | 331.740 |
| 收益率偏度 | 9.976 |
| 最大單日漲幅 | 106.290 |
| 最大單日跌幅 | -30.809 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.931 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.468 |
| ATR百分比 | 3.047 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.436% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.019% |
| 上漲天數比例 | 37.985% |
| 下跌天數比例 | 48.384% |
| 平盤天數比例 | 11.827% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.064% | 2.730% | 214.699% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.214% | 1.473% | -37.940% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.946% | -1.497% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.776% | -1.232% | -40.852% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.991% |
| 平均漲跌幅 | 1.799% |
| 上漲比例 | 60.539% |
| 平均成交量(張) | 1523 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.343 |
| 價量變化相關性 | 0.313 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 223 | 138 | 61.883% |
| 3 | 下跌 | 905 | 336 | 37.127% |
| 5 | 上漲 | 32 | 22 | 68.750% |
| 5 | 下跌 | 369 | 130 | 35.230% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 51 | 12 | 23.529% |
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