股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價15.12
收盤價標準差5.80
最高價39.60
最低價3.51
平均成交量(張)439.37
成交量標準差(張)826.43
平均成交金額8278210.75
平均成交筆數311.74
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例37.98
最大單日漲幅14.71
最大單日跌幅-17.76
年化波動率50.76
最大回撤-90.16

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.105.94430.81299.30-0.1236.26
週二15.185.84445.13301.54-0.0935.82
週三15.085.68434.70315.050.1640.32
週四15.165.79454.37344.85-0.0738.09
週五15.105.77436.46302.06-0.0639.12
週六15.615.05197.2889.200.4253.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2021.4558.820.26-1.00-0.03
2025-02-2122.3064.410.31-1.000.02
2025-02-2421.1046.910.26-1.00-0.03
2025-02-2520.9041.250.20-1.00-0.07
2025-02-2620.1034.380.08-1.00-0.15
2025-02-2719.1530.28-0.09-1.00-0.25
2025-03-0318.8524.07-0.24-1.00-0.32
2025-03-0419.7034.96-0.29-1.00-0.30
2025-03-0519.0533.33-0.38-1.00-0.31
2025-03-0619.6038.57-0.40-1.00-0.26

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2021.450中性
2025-02-2122.30-2強烈賣出
2025-02-2421.101買入
2025-02-2520.901買入
2025-02-2620.10-1賣出
2025-02-2719.150中性
2025-03-0318.851買入
2025-03-0419.70-2強烈賣出
2025-03-0519.05-1賣出
2025-03-0619.60-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.99
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數521.89
索提諾比率0.58
波動率比率(上行/下行)1.93
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.20
年化波動率50.76
5日波動率2.07
10日波動率2.27
20日波動率2.41
60日波動率2.60
上行波動率3.65
下行波動率1.89
收益率峰度331.74
收益率偏度9.98
最大單日漲幅106.29
最大單日跌幅-30.81
波動率比率(上行/下行)1.93
平均真實範圍(ATR)0.47
ATR百分比3.05

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.2879788.481141650-0.0536065
25.9528114.97251562.50.386451
3-0.97380413.68551543.75-0.083334
4-0.11865911.3831426.6667-0.0250659
53.3627115.64531446.66670.204282
60.2743349.058211433.33330.0118862
70.06956596.896321546.6667-0.0140801
82.4060123.08911533.33330.096987
97.2644725.733714400.275818
10-2.3264314.09371533.3333-0.176894
110.72254414.94671546.66670.0371907
122.940713.77691566.66670.201354

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
97.2644725.733714400.275818
25.9528114.97251562.50.386451
53.3627115.64531446.66670.204282

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.3264314.09371533.3333-0.176894
3-0.97380413.68551543.75-0.083334
1-0.2879788.481141650-0.0536065

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
987.2644740
215.9528162.5
543.3627146.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.3264366.6667
32-0.97380456.25
112-0.28797850

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.40
趨勢持續性42.75

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.80
趨勢持續性44.05

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.65
趨勢持續性45.64

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.06
趨勢持續性41.89

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-6.95
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.60
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.23
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度8.54

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量inf
動量持續性41.70

10日動量


指標數值
價格動量0.72
成交量動量inf
動量持續性42.59

20日動量


指標數值
價格動量1.52
成交量動量inf
動量持續性43.99

60日動量


指標數值
價格動量4.80
成交量動量inf
動量持續性40.17

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率41.91
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.23

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1404.43
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率44.94
長期上漲機率39.29

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34320.17480.2351
Volume_Shares0.34321.00000.29570.3341
RSI_140.17480.29571.00000.5601
MACD0.23510.33410.56011.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.883%
下跌37.127%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-77.18%
2245.0-99.59%
3337.0-83.68%
4291.0-89.35%
5318.0-83.02%
6307.0-78.50%
7326.0-90.49%
8330.0-85.45%
9298.0-89.93%
10308.0-72.08%
11323.0-84.83%
12331.0-100.60%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 19.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 18.788

  • 18.450


潛在阻力位 (由低到高)



  • 22.350

  • 22.867


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.034
上漲比例36.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例37.436

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01431550.14049341.25
2-0.02089370.037878736.6812
3-0.01670580.13727536.3732
4-0.0236316-0.0054082237.8378

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.027423337.5604
2-0.057191934.7368
30.0056242740.3207
4-0.01176437.6744
50.022344842.5676

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.019
上漲天數比例37.985
下跌天數比例48.384
平盤天數比例11.827

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.064
平均漲幅2.730
平均成交量變化(張)214.699

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.214
平均漲幅1.473
平均成交量變化(張)-37.940

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.946
平均跌幅-1.497
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.776
平均跌幅-1.232
平均成交量變化(張)-40.852

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.991
平均漲跌幅1.799
上漲比例60.539
平均成交量(張)1523.034

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.343
成交量變化與價格變化相關係數0.313

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%38.57-60.18%-0.26
最近三天-0.51%38.57-60.18%-0.26
最近一周-6.22%38.57-60.18%-0.26
最近半個月-7.55%38.57-60.18%-0.26
最近一個月-2.00%38.57-60.18%-0.26

成交量分析


指標數值
近期平均成交量726.04張
成交量趨勢1002.14%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點18.79
第2個買點18.45

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位18.08 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標22.35 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.15% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.53% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:60.83% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:53.13%

  • 中期(20日)波動率:56.23%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.12

  • 價格波動範圍:3.51 ~ 39.60

  • 價格變異係數:38.34%


風險指標



  • 最大回撤:-90.16%

  • 回撤恢復天數:349天

  • 風險調整後收益:0.34


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:1.82%

  • 近期波動率:28.95%

  • 近期最大回撤:-15.47%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1766.01%

  • 波動率相對表現:-22.09%

  • 回撤相對表現:+74.69%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:39.29%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:04:50



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