股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 15.12 |
收盤價標準差 | 5.80 |
最高價 | 39.60 |
最低價 | 3.51 |
平均成交量(張) | 439.37 |
成交量標準差(張) | 826.43 |
平均成交金額 | 8278210.75 |
平均成交筆數 | 311.74 |
平均漲跌幅 | -0.04 |
上漲天數比例 | 37.98 |
最大單日漲幅 | 14.71 |
最大單日跌幅 | -17.76 |
年化波動率 | 50.76 |
最大回撤 | -90.16 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 15.10 | 5.94 | 430.81 | 299.30 | -0.12 | 36.26 |
週二 | 15.18 | 5.84 | 445.13 | 301.54 | -0.09 | 35.82 |
週三 | 15.08 | 5.68 | 434.70 | 315.05 | 0.16 | 40.32 |
週四 | 15.16 | 5.79 | 454.37 | 344.85 | -0.07 | 38.09 |
週五 | 15.10 | 5.77 | 436.46 | 302.06 | -0.06 | 39.12 |
週六 | 15.61 | 5.05 | 197.28 | 89.20 | 0.42 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 21.45 | 58.82 | 0.26 | -1.00 | -0.03 |
2025-02-21 | 22.30 | 64.41 | 0.31 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-24 | 21.10 | 46.91 | 0.26 | -1.00 | -0.03 |
2025-02-25 | 20.90 | 41.25 | 0.20 | -1.00 | -0.07 |
2025-02-26 | 20.10 | 34.38 | 0.08 | -1.00 | -0.15 |
2025-02-27 | 19.15 | 30.28 | -0.09 | -1.00 | -0.25 |
2025-03-03 | 18.85 | 24.07 | -0.24 | -1.00 | -0.32 |
2025-03-04 | 19.70 | 34.96 | -0.29 | -1.00 | -0.30 |
2025-03-05 | 19.05 | 33.33 | -0.38 | -1.00 | -0.31 |
2025-03-06 | 19.60 | 38.57 | -0.40 | -1.00 | -0.26 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 21.45 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 22.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 21.10 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 20.90 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 20.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 19.15 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 18.85 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 19.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 19.05 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 19.60 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 29.99 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 521.89 |
索提諾比率 | 0.58 |
波動率比率(上行/下行) | 1.93 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.20 |
年化波動率 | 50.76 |
5日波動率 | 2.07 |
10日波動率 | 2.27 |
20日波動率 | 2.41 |
60日波動率 | 2.60 |
上行波動率 | 3.65 |
下行波動率 | 1.89 |
收益率峰度 | 331.74 |
收益率偏度 | 9.98 |
最大單日漲幅 | 106.29 |
最大單日跌幅 | -30.81 |
波動率比率(上行/下行) | 1.93 |
平均真實範圍(ATR) | 0.47 |
ATR百分比 | 3.05 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.287978 | 8.48114 | 16 | 50 | -0.0536065 |
2 | 5.95281 | 14.9725 | 15 | 62.5 | 0.386451 |
3 | -0.973804 | 13.6855 | 15 | 43.75 | -0.083334 |
4 | -0.118659 | 11.383 | 14 | 26.6667 | -0.0250659 |
5 | 3.36271 | 15.6453 | 14 | 46.6667 | 0.204282 |
6 | 0.274334 | 9.05821 | 14 | 33.3333 | 0.0118862 |
7 | 0.0695659 | 6.89632 | 15 | 46.6667 | -0.0140801 |
8 | 2.40601 | 23.0891 | 15 | 33.3333 | 0.096987 |
9 | 7.26447 | 25.7337 | 14 | 40 | 0.275818 |
10 | -2.32643 | 14.0937 | 15 | 33.3333 | -0.176894 |
11 | 0.722544 | 14.9467 | 15 | 46.6667 | 0.0371907 |
12 | 2.9407 | 13.7769 | 15 | 66.6667 | 0.201354 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7.26447 | 25.7337 | 14 | 40 | 0.275818 |
2 | 5.95281 | 14.9725 | 15 | 62.5 | 0.386451 |
5 | 3.36271 | 15.6453 | 14 | 46.6667 | 0.204282 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -2.32643 | 14.0937 | 15 | 33.3333 | -0.176894 |
3 | -0.973804 | 13.6855 | 15 | 43.75 | -0.083334 |
1 | -0.287978 | 8.48114 | 16 | 50 | -0.0536065 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | 7.26447 | 40 |
2 | 1 | 5.95281 | 62.5 |
5 | 4 | 3.36271 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -2.32643 | 66.6667 |
3 | 2 | -0.973804 | 56.25 |
1 | 12 | -0.287978 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.40 |
趨勢持續性 | 42.75 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.80 |
趨勢持續性 | 44.05 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.65 |
趨勢持續性 | 45.64 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 5.06 |
趨勢持續性 | 41.89 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -6.95 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.60 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.23 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 8.54 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.38 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.70 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.72 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 42.59 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.52 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.99 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.80 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.17 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 41.91 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1404.43 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 39.29 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3432 | 0.1748 | 0.2351 |
Volume_Shares | 0.3432 | 1.0000 | 0.2957 | 0.3341 |
RSI_14 | 0.1748 | 0.2957 | 1.0000 | 0.5601 |
MACD | 0.2351 | 0.3341 | 0.5601 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 61.883% |
下跌 | 37.127% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -77.18% |
2 | 245.0 | -99.59% |
3 | 337.0 | -83.68% |
4 | 291.0 | -89.35% |
5 | 318.0 | -83.02% |
6 | 307.0 | -78.50% |
7 | 326.0 | -90.49% |
8 | 330.0 | -85.45% |
9 | 298.0 | -89.93% |
10 | 308.0 | -72.08% |
11 | 323.0 | -84.83% |
12 | 331.0 | -100.60% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 19.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.788
- 18.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.350
- 22.867
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.034 |
上漲比例 | 36.696 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.009 |
上漲比例 | 37.436 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0143155 | 0.140493 | 41.25 |
2 | -0.0208937 | 0.0378787 | 36.6812 |
3 | -0.0167058 | 0.137275 | 36.3732 |
4 | -0.0236316 | -0.00540822 | 37.8378 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0274233 | 37.5604 |
2 | -0.0571919 | 34.7368 |
3 | 0.00562427 | 40.3207 |
4 | -0.011764 | 37.6744 |
5 | 0.0223448 | 42.5676 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.019 |
上漲天數比例 | 37.985 |
下跌天數比例 | 48.384 |
平盤天數比例 | 11.827 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.064 |
平均漲幅 | 2.730 |
平均成交量變化(張) | 214.699 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 17.214 |
平均漲幅 | 1.473 |
平均成交量變化(張) | -37.940 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.946 |
平均跌幅 | -1.497 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 35.776 |
平均跌幅 | -1.232 |
平均成交量變化(張) | -40.852 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.991 |
平均漲跌幅 | 1.799 |
上漲比例 | 60.539 |
平均成交量(張) | 1523.034 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.343 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.313 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 38.57 | -60.18% | -0.26 |
最近三天 | -0.51% | 38.57 | -60.18% | -0.26 |
最近一周 | -6.22% | 38.57 | -60.18% | -0.26 |
最近半個月 | -7.55% | 38.57 | -60.18% | -0.26 |
最近一個月 | -2.00% | 38.57 | -60.18% | -0.26 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 726.04張 |
成交量趨勢 | 1002.14% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 18.79 |
第2個買點 | 18.45 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 18.08 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 22.35 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.15% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.53% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:60.83% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.66個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:53.13%
- 中期(20日)波動率:56.23%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:15.12
- 價格波動範圍:3.51 ~ 39.60
- 價格變異係數:38.34%
風險指標
- 最大回撤:-90.16%
- 回撤恢復天數:349天
- 風險調整後收益:0.34
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:1.82%
- 近期波動率:28.95%
- 近期最大回撤:-15.47%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1766.01%
- 波動率相對表現:-22.09%
- 回撤相對表現:+74.69%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:39.29%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:04:50
相關資訊
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