技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 63.636 |
| MACD | 0.148 |
| MACD Signal | 0.053 |
| MACD Histogram | 0.095 |
| 布林帶上軌 | 44.681 |
| 布林帶中軌 | 43.220 |
| 布林帶下軌 | 41.759 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.821
- 43.220
- 41.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.681
- 45.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.528 |
| 年化波動率 | 24.250 |
| 5日波動率 | 1.216 |
| 10日波動率 | 1.279 |
| 20日波動率 | 1.321 |
| 60日波動率 | 1.365 |
| 上行波動率 | 1.335 |
| 下行波動率 | 1.135 |
| 收益率峰度 | 7.366 |
| 收益率偏度 | 0.525 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -10.604 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.177 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.791 |
| ATR百分比 | 1.948 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.564% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.025% |
| 上漲天數比例 | 45.523% |
| 下跌天數比例 | 42.054% |
| 平盤天數比例 | 10.460% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.941% | 1.352% | 542.942% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.494% | 0.876% | -42.783% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.943% | -0.919% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.621% | -0.731% | -49.769% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.890% |
| 平均漲跌幅 | 0.674% |
| 上漲比例 | 54.568% |
| 平均成交量(張) | 1483 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.028 |
| 價量變化相關性 | 0.186 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 421 | 177 | 42.043% |
| 3 | 下跌 | 662 | 270 | 40.785% |
| 5 | 上漲 | 145 | 51 | 35.172% |
| 5 | 下跌 | 232 | 95 | 40.948% |
| 10 | 上漲 | 28 | 7 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 5 | 55.556% |
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