股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 40.98 |
收盤價標準差 | 3.51 |
最高價 | 55.50 |
最低價 | 27.10 |
平均成交量(張) | 573.59 |
成交量標準差(張) | 1684.17 |
平均成交金額 | 23338868.93 |
平均成交筆數 | 209.91 |
平均漲跌幅 | 0.07 |
上漲天數比例 | 45.52 |
最大單日漲幅 | 13.33 |
最大單日跌幅 | -8.47 |
年化波動率 | 24.25 |
最大回撤 | -50.45 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 41.03 | 3.56 | 629.02 | 220.32 | 0.09 | 46.91 |
週二 | 40.95 | 3.53 | 563.40 | 211.40 | -0.06 | 40.16 |
週三 | 40.99 | 3.49 | 555.35 | 202.33 | 0.24 | 50.00 |
週四 | 40.97 | 3.45 | 559.24 | 201.56 | 0.01 | 45.64 |
週五 | 41.00 | 3.51 | 559.95 | 213.38 | 0.08 | 45.05 |
週六 | 39.75 | 4.33 | 677.03 | 253.27 | -0.07 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 43.85 | 58.62 | -0.02 | -1.00 | 0.28 |
2025-02-21 | 44.40 | 83.78 | 0.09 | -1.00 | 0.31 |
2025-02-24 | 43.95 | 74.07 | 0.13 | -1.00 | 0.29 |
2025-02-25 | 43.50 | 66.29 | 0.13 | -1.00 | 0.23 |
2025-02-26 | 43.40 | 60.49 | 0.12 | -1.00 | 0.18 |
2025-02-27 | 43.40 | 65.33 | 0.11 | -1.00 | 0.13 |
2025-03-03 | 43.10 | 65.33 | 0.08 | -1.00 | 0.08 |
2025-03-04 | 42.85 | 59.21 | 0.04 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-05 | 44.25 | 68.04 | 0.11 | -1.00 | 0.08 |
2025-03-06 | 44.00 | 63.64 | 0.15 | -1.00 | 0.10 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 43.85 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 44.40 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 43.95 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 43.50 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 43.40 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 43.40 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 43.10 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 42.85 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 44.25 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 44.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 18.02 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 139.23 |
索提諾比率 | 0.12 |
波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.53 |
年化波動率 | 24.25 |
5日波動率 | 1.22 |
10日波動率 | 1.28 |
20日波動率 | 1.32 |
60日波動率 | 1.36 |
上行波動率 | 1.34 |
下行波動率 | 1.13 |
收益率峰度 | 7.37 |
收益率偏度 | 0.52 |
最大單日漲幅 | 9.99 |
最大單日跌幅 | -10.60 |
波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
平均真實範圍(ATR) | 0.79 |
ATR百分比 | 1.95 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.21186 | 6.0639 | 15 | 31.25 | -0.227333 |
2 | 0.0627232 | 6.87167 | 16 | 75 | -0.0151264 |
3 | 0.748592 | 8.05568 | 15 | 43.75 | 0.0722378 |
4 | 1.83891 | 5.14582 | 14 | 40 | 0.324971 |
5 | -1.29834 | 5.9835 | 14 | 40 | -0.244841 |
6 | 1.95669 | 3.6768 | 14 | 66.6667 | 0.486842 |
7 | 1.47319 | 6.60565 | 15 | 60 | 0.19779 |
8 | -2.20766 | 5.90503 | 15 | 46.6667 | -0.402085 |
9 | -0.659616 | 4.42069 | 15 | 40 | -0.186912 |
10 | -0.866088 | 6.51936 | 15 | 46.6667 | -0.158414 |
11 | 0.711173 | 10.119 | 14 | 60 | 0.0538105 |
12 | 4.65744 | 6.53809 | 14 | 66.6667 | 0.686863 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4.65744 | 6.53809 | 14 | 66.6667 | 0.686863 |
6 | 1.95669 | 3.6768 | 14 | 66.6667 | 0.486842 |
4 | 1.83891 | 5.14582 | 14 | 40 | 0.324971 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -2.20766 | 5.90503 | 15 | 46.6667 | -0.402085 |
5 | -1.29834 | 5.9835 | 14 | 40 | -0.244841 |
1 | -1.21186 | 6.0639 | 15 | 31.25 | -0.227333 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 4.65744 | 66.6667 |
6 | 5 | 1.95669 | 66.6667 |
4 | 3 | 1.83891 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -2.20766 | 53.3333 |
5 | 4 | -1.29834 | 60 |
1 | 12 | -1.21186 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.07 |
趨勢持續性 | 47.75 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.13 |
趨勢持續性 | 48.32 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.25 |
趨勢持續性 | 50.93 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.68 |
趨勢持續性 | 47.81 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.48 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.79 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.21 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.49 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.06 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.06 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.13 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.60 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.29 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 49.23 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.74 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.01 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 16.96 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.21 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 26.12 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 41.45 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0281 | 0.2040 | 0.4193 |
Volume_Shares | -0.0281 | 1.0000 | 0.1395 | 0.2357 |
RSI_14 | 0.2040 | 0.1395 | 1.0000 | 0.5941 |
MACD | 0.4193 | 0.2357 | 0.5941 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 42.043% |
下跌 | 40.785% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -91.61% |
2 | 245.0 | -81.22% |
3 | 337.0 | -89.02% |
4 | 291.0 | -90.72% |
5 | 318.0 | -92.45% |
6 | 307.0 | -83.71% |
7 | 326.0 | -68.71% |
8 | 330.0 | -83.03% |
9 | 305.0 | -95.74% |
10 | 308.0 | -86.69% |
11 | 323.0 | -93.19% |
12 | 331.0 | -87.61% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 44.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.821
- 43.220
- 41.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.681
- 45.200
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.004 |
上漲比例 | 44.522 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.024 |
上漲比例 | 47.564 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0140371 | -0.0294241 | 47.7273 |
2 | 0.0297566 | 0.04569 | 45.6332 |
3 | 0.0254767 | -0.0160963 | 45.9938 |
4 | 0.0280983 | 0.0637699 | 42.9314 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0117611 | 43.1159 |
2 | 0.0141667 | 43.5897 |
3 | 0.0556779 | 46.8643 |
4 | -0.0114608 | 46.7442 |
5 | 0.102076 | 50.3378 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.025 |
上漲天數比例 | 45.523 |
下跌天數比例 | 42.054 |
平盤天數比例 | 10.460 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.941 |
平均漲幅 | 1.352 |
平均成交量變化(張) | 542.942 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.494 |
平均漲幅 | 0.876 |
平均成交量變化(張) | -42.783 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.943 |
平均跌幅 | -0.919 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.621 |
平均跌幅 | -0.731 |
平均成交量變化(張) | -49.769 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.890 |
平均漲跌幅 | 0.674 |
上漲比例 | 54.568 |
平均成交量(張) | 1483.090 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.028 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.186 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 63.64 | 53.39% | 0.10 |
最近三天 | 2.68% | 63.64 | 53.39% | 0.10 |
最近一周 | 1.15% | 63.64 | 53.39% | 0.10 |
最近半個月 | 3.17% | 63.64 | 53.39% | 0.10 |
最近一個月 | 5.26% | 63.64 | 53.39% | 0.10 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 35.59張 |
成交量趨勢 | 3.57% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 43.82 |
第2個買點 | 43.22 |
第3個買點 | 41.80 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 40.96 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 44.68 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:93.81% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:78.41% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:28.19% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.57個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:21.82%
- 中期(20日)波動率:20.83%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:40.98
- 價格波動範圍:27.10 ~ 55.50
- 價格變異係數:8.57%
風險指標
- 最大回撤:-50.45%
- 回撤恢復天數:2981天
- 風險調整後收益:0.09
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-5.17%
- 近期波動率:18.26%
- 近期最大回撤:-10.30%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-963.74%
- 波動率相對表現:-6.08%
- 回撤相對表現:+40.15%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:41.45%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:04:45
相關資訊
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