台化(1326)綜合分析報告-2025-03-08更新，提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略 ■ 提前布局最佳賣出策略 ■ 綜合季節性策略建議8.




股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價79.98
收盤價標準差17.07
最高價130.00
最低價24.75
平均成交量(張)5986.60
成交量標準差(張)4327.35
平均成交金額479326306.09
平均成交筆數2785.28
平均漲跌幅0.01
上漲天數比例45.07
最大單日漲幅8.50
最大單日跌幅-6.37
年化波動率23.29
最大回撤-80.31

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一79.6217.175527.972646.090.0346.78
週二79.8517.175944.332793.92-0.0143.35
週三80.0117.026226.552924.760.0146.13
週四80.1716.976066.882824.40-0.0343.22
週五80.1417.126239.312767.750.0546.02
週六84.5513.122144.551052.000.0840.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2029.0055.840.04-1.000.40
2025-02-2129.4061.040.14-1.000.40
2025-02-2429.7572.140.25-1.000.40
2025-02-2530.5577.480.39-1.000.44
2025-02-2630.0570.860.46-1.000.40
2025-02-2729.7075.350.48-1.000.34
2025-03-0328.8067.300.41-1.000.22
2025-03-0428.1062.210.30-1.000.09
2025-03-0529.9566.670.36-1.000.12
2025-03-0629.2555.110.35-1.000.08

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2029.00-1賣出
2025-02-2129.40-1賣出
2025-02-2429.75-2強烈賣出
2025-02-2530.55-2強烈賣出
2025-02-2630.05-2強烈賣出
2025-02-2729.70-1賣出
2025-03-0328.800中性
2025-03-0428.100中性
2025-03-0529.950中性
2025-03-0629.250中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.61
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數467.57
索提諾比率-0.31
波動率比率(上行/下行)1.00
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.47
年化波動率23.29
5日波動率1.26
10日波動率1.32
20日波動率1.36
60日波動率1.39
上行波動率1.05
下行波動率1.05
收益率峰度4.14
收益率偏度-0.02
最大單日漲幅9.78
最大單日跌幅-8.27
波動率比率(上行/下行)1.00
平均真實範圍(ATR)1.49
ATR百分比1.88

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.6213955.139871656.250.0884707
21.495744.7904216500.277444
3-0.926116.678621643.75-0.163623
42.520924.226221566.66670.55706
5-2.202474.02241526.6667-0.588984
60.2608894.280941546.66670.0220097
7-2.313493.403181526.6667-0.728778
8-1.841145.014781546.6667-0.400378
9-0.2559334.155571546.6667-0.101695
101.525889.00531553.33330.150935
11-0.1181956.968051533.3333-0.0408811
120.2730228.031841546.66670.0132417

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
42.520924.226221566.66670.55706
101.525889.00531553.33330.150935
21.495744.7904216500.277444

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.313493.403181526.6667-0.728778
5-2.202474.02241526.6667-0.588984
8-1.841145.014781546.6667-0.400378

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
432.5209266.6667
1091.5258853.3333
211.4957450

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.3134973.3333
54-2.2024773.3333
87-1.8411453.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.07
趨勢持續性47.92

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.13
趨勢持續性48.16

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.29
趨勢持續性47.75

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.90
趨勢持續性44.15

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.44
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度5.99
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.09
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-25.36

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量21.75
動量持續性47.92

10日動量


指標數值
價格動量-0.13
成交量動量24.49
動量持續性48.16

20日動量


指標數值
價格動量-0.29
成交量動量26.59
動量持續性47.75

60日動量


指標數值
價格動量-0.90
成交量動量32.19
動量持續性44.15

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率43.94
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.09

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量19590.12
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率31.46
長期上漲機率44.30

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.01470.23680.3097
Volume_Shares0.01471.00000.03470.0021
RSI_140.23680.03471.00000.6850
MACD0.30970.00210.68501.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.432%
下跌40.549%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-52.35%
2245.0-68.57%
3337.0-52.82%
4291.0-65.29%
5318.0-89.31%
6307.0-105.21%
7326.0-71.17%
8330.0-71.21%
9305.0-79.34%
10308.0-46.10%
11323.0-47.99%
12331.0-57.70%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 29.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.940

  • 28.518

  • 25.950


潛在阻力位 (由低到高)



  • 30.900

  • 31.362


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.029
上漲比例45.739

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.101
上漲比例48.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.0003409090.01008943.8636
20.02478170.0042622445.524
3-0.00608741-0.085958445.5775
40.03705820.025170645.2183

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.00090579746.4976
2-0.048892842.8904
30.023432243.8997
40.061627946.1628
50.074155447.6351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.014
上漲天數比例45.066
下跌天數比例46.760
平盤天數比例8.174

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.393
平均漲幅1.376
平均成交量變化(張)61.807

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.893
平均漲幅0.884
平均成交量變化(張)-28.753

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.625
平均跌幅-1.153
平均成交量變化(張)58.450

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.089
平均跌幅-0.743
平均成交量變化(張)-29.239

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率4.464
平均漲跌幅0.024
上漲比例50.000
平均成交量(張)15133.483

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.015
成交量變化與價格變化相關係數0.056

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%55.1125.75%0.08
最近三天4.09%55.1125.75%0.08
最近一周-4.26%55.1125.75%0.08
最近半個月3.17%55.1125.75%0.08
最近一個月7.34%55.1125.75%0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量19556.37張
成交量趨勢-29.07%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.94
第2個買點28.52
第3個買點25.95

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位25.43 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標30.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.84% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：95.75% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：73.40% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.76個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：23.15%

  • 中期(20日)波動率：21.96%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：79.98

  • 價格波動範圍：24.75 ~ 130.00

  • 價格變異係數：21.34%


風險指標



  • 最大回撤：-80.31%

  • 回撤恢復天數：-2126天

  • 風險調整後收益：-0.22


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-13.20%

  • 近期波動率：41.22%

  • 近期最大回撤：-26.98%

  • 近期上漲天數比例：35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1093.37%

  • 波動率相對表現：+18.32%

  • 回撤相對表現：+46.67%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：31.46%

  • 歷史整體上漲機率：44.30%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:04:18



相關資訊

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