股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 79.98 |
| 收盤價標準差 | 17.07 |
| 最高價 | 130.00 |
| 最低價 | 24.75 |
| 平均成交量(張) | 5986.60 |
| 成交量標準差(張) | 4327.35 |
| 平均成交金額 | 479326306.09 |
| 平均成交筆數 | 2785.28 |
| 平均漲跌幅 | 0.01 |
| 上漲天數比例 | 45.07 |
| 最大單日漲幅 | 8.50 |
| 最大單日跌幅 | -6.37 |
| 年化波動率 | 23.29 |
| 最大回撤 | -80.31 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 79.62 | 17.17 | 5527.97 | 2646.09 | 0.03 | 46.78 |
| 週二 | 79.85 | 17.17 | 5944.33 | 2793.92 | -0.01 | 43.35 |
| 週三 | 80.01 | 17.02 | 6226.55 | 2924.76 | 0.01 | 46.13 |
| 週四 | 80.17 | 16.97 | 6066.88 | 2824.40 | -0.03 | 43.22 |
| 週五 | 80.14 | 17.12 | 6239.31 | 2767.75 | 0.05 | 46.02 |
| 週六 | 84.55 | 13.12 | 2144.55 | 1052.00 | 0.08 | 40.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 29.00 | 55.84 | 0.04 | -1.00 | 0.40 |
| 2025-02-21 | 29.40 | 61.04 | 0.14 | -1.00 | 0.40 |
| 2025-02-24 | 29.75 | 72.14 | 0.25 | -1.00 | 0.40 |
| 2025-02-25 | 30.55 | 77.48 | 0.39 | -1.00 | 0.44 |
| 2025-02-26 | 30.05 | 70.86 | 0.46 | -1.00 | 0.40 |
| 2025-02-27 | 29.70 | 75.35 | 0.48 | -1.00 | 0.34 |
| 2025-03-03 | 28.80 | 67.30 | 0.41 | -1.00 | 0.22 |
| 2025-03-04 | 28.10 | 62.21 | 0.30 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-03-05 | 29.95 | 66.67 | 0.36 | -1.00 | 0.12 |
| 2025-03-06 | 29.25 | 55.11 | 0.35 | -1.00 | 0.08 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 29.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 29.40 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 29.75 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 30.55 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 30.05 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-27 | 29.70 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 28.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 28.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 29.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 29.25 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 16.61 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 467.57 |
| 索提諾比率 | -0.31 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.00 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.47 |
| 年化波動率 | 23.29 |
| 5日波動率 | 1.26 |
| 10日波動率 | 1.32 |
| 20日波動率 | 1.36 |
| 60日波動率 | 1.39 |
| 上行波動率 | 1.05 |
| 下行波動率 | 1.05 |
| 收益率峰度 | 4.14 |
| 收益率偏度 | -0.02 |
| 最大單日漲幅 | 9.78 |
| 最大單日跌幅 | -8.27 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.00 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.49 |
| ATR百分比 | 1.88 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.621395 | 5.13987 | 16 | 56.25 | 0.0884707 |
| 2 | 1.49574 | 4.79042 | 16 | 50 | 0.277444 |
| 3 | -0.92611 | 6.67862 | 16 | 43.75 | -0.163623 |
| 4 | 2.52092 | 4.22622 | 15 | 66.6667 | 0.55706 |
| 5 | -2.20247 | 4.0224 | 15 | 26.6667 | -0.588984 |
| 6 | 0.260889 | 4.28094 | 15 | 46.6667 | 0.0220097 |
| 7 | -2.31349 | 3.40318 | 15 | 26.6667 | -0.728778 |
| 8 | -1.84114 | 5.01478 | 15 | 46.6667 | -0.400378 |
| 9 | -0.255933 | 4.15557 | 15 | 46.6667 | -0.101695 |
| 10 | 1.52588 | 9.0053 | 15 | 53.3333 | 0.150935 |
| 11 | -0.118195 | 6.96805 | 15 | 33.3333 | -0.0408811 |
| 12 | 0.273022 | 8.03184 | 15 | 46.6667 | 0.0132417 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.52092 | 4.22622 | 15 | 66.6667 | 0.55706 |
| 10 | 1.52588 | 9.0053 | 15 | 53.3333 | 0.150935 |
| 2 | 1.49574 | 4.79042 | 16 | 50 | 0.277444 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -2.31349 | 3.40318 | 15 | 26.6667 | -0.728778 |
| 5 | -2.20247 | 4.0224 | 15 | 26.6667 | -0.588984 |
| 8 | -1.84114 | 5.01478 | 15 | 46.6667 | -0.400378 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2.52092 | 66.6667 |
| 10 | 9 | 1.52588 | 53.3333 |
| 2 | 1 | 1.49574 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -2.31349 | 73.3333 |
| 5 | 4 | -2.20247 | 73.3333 |
| 8 | 7 | -1.84114 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.07 |
| 趨勢持續性 | 47.92 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.13 |
| 趨勢持續性 | 48.16 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.29 |
| 趨勢持續性 | 47.75 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.90 |
| 趨勢持續性 | 44.15 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.44 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.99 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.09 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -25.36 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.07 |
| 成交量動量 | 21.75 |
| 動量持續性 | 47.92 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.13 |
| 成交量動量 | 24.49 |
| 動量持續性 | 48.16 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.29 |
| 成交量動量 | 26.59 |
| 動量持續性 | 47.75 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.90 |
| 成交量動量 | 32.19 |
| 動量持續性 | 44.15 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 43.94 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.09 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 19590.12 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 31.46 |
| 長期上漲機率 | 44.30 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0147 | 0.2368 | 0.3097 |
| Volume_Shares | 0.0147 | 1.0000 | 0.0347 | 0.0021 |
| RSI_14 | 0.2368 | 0.0347 | 1.0000 | 0.6850 |
| MACD | 0.3097 | 0.0021 | 0.6850 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 52.432% |
| 下跌 | 40.549% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -52.35% |
| 2 | 245.0 | -68.57% |
| 3 | 337.0 | -52.82% |
| 4 | 291.0 | -65.29% |
| 5 | 318.0 | -89.31% |
| 6 | 307.0 | -105.21% |
| 7 | 326.0 | -71.17% |
| 8 | 330.0 | -71.21% |
| 9 | 305.0 | -79.34% |
| 10 | 308.0 | -46.10% |
| 11 | 323.0 | -47.99% |
| 12 | 331.0 | -57.70% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 29.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.940
- 28.518
- 25.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.900
- 31.362
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.029 |
| 上漲比例 | 45.739 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.101 |
| 上漲比例 | 48.333 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.000340909 | 0.010089 | 43.8636 |
| 2 | 0.0247817 | 0.00426224 | 45.524 |
| 3 | -0.00608741 | -0.0859584 | 45.5775 |
| 4 | 0.0370582 | 0.0251706 | 45.2183 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.000905797 | 46.4976 |
| 2 | -0.0488928 | 42.8904 |
| 3 | 0.0234322 | 43.8997 |
| 4 | 0.0616279 | 46.1628 |
| 5 | 0.0741554 | 47.6351 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.014 |
| 上漲天數比例 | 45.066 |
| 下跌天數比例 | 46.760 |
| 平盤天數比例 | 8.174 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.393 |
| 平均漲幅 | 1.376 |
| 平均成交量變化(張) | 61.807 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.893 |
| 平均漲幅 | 0.884 |
| 平均成交量變化(張) | -28.753 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.625 |
| 平均跌幅 | -1.153 |
| 平均成交量變化(張) | 58.450 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.089 |
| 平均跌幅 | -0.743 |
| 平均成交量變化(張) | -29.239 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.464 |
| 平均漲跌幅 | 0.024 |
| 上漲比例 | 50.000 |
| 平均成交量(張) | 15133.483 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.015 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.056 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 55.11 | 25.75% | 0.08 |
| 最近三天 | 4.09% | 55.11 | 25.75% | 0.08 |
| 最近一周 | -4.26% | 55.11 | 25.75% | 0.08 |
| 最近半個月 | 3.17% | 55.11 | 25.75% | 0.08 |
| 最近一個月 | 7.34% | 55.11 | 25.75% | 0.08 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 19556.37張 |
| 成交量趨勢 | -29.07% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 28.94 |
| 第2個買點 | 28.52 |
| 第3個買點 | 25.95 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 25.43 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 30.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.84% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.75% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：73.40% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.76個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：23.15%
- 中期(20日)波動率：21.96%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：79.98
- 價格波動範圍：24.75 ~ 130.00
- 價格變異係數：21.34%
風險指標
- 最大回撤：-80.31%
- 回撤恢復天數：-2126天
- 風險調整後收益：-0.22
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-13.20%
- 近期波動率：41.22%
- 近期最大回撤：-26.98%
- 近期上漲天數比例：35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1093.37%
- 波動率相對表現：+18.32%
- 回撤相對表現：+46.67%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：31.46%
- 歷史整體上漲機率：44.30%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:04:18
相關資訊
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